Was ist der ROC-Indikator (Price Rate Of Change)?
Die Preisänderungsrate (ROC) ist ein dynamischer technischer Indikator, der die prozentuale Änderung des Preises zwischen dem aktuellen Preis und dem Preis vor einer bestimmten Anzahl von Perioden misst. Der ROC-Indikator wird gegen Null aufgetragen, wobei der Indikator nach oben in den positiven Bereich geht, wenn sich die Preise nach oben verändern, und in den negativen Bereich geht, wenn sich die Preise nach unten verändern.
Der Indikator kann verwendet werden, um Abweichungen, überkaufte und überverkaufte Konditionen und Mittellinienkreuzungen zu erkennen.
Die zentralen Thesen
- Der ROC-Oszillator (Price Rate of Change) ist über Null unbegrenzt. Dies liegt daran, dass sein Wert auf Preisänderungen basiert, die sich im Laufe der Zeit auf unbestimmte Zeit ausweiten können. Ein steigender ROC bestätigt normalerweise einen Aufwärtstrend. Dies kann jedoch irreführend sein, da der Indikator nur den aktuellen Preis mit dem Preis vor N Tagen vergleicht. Ein fallender ROC zeigt an, dass der aktuelle Preis unter dem Preis vor N Tagen liegt. Dies hilft normalerweise dabei, einen Abwärtstrend zu bestätigen, ist aber nicht immer genau. Ein ROC-Wert über Null ist normalerweise mit einer bullischen Tendenz verbunden. Ein ROC-Wert unter Null ist normalerweise mit einer bearischen Tendenz verbunden. Wenn sich der Preis konsolidiert, schwebt der ROC nahe null. In diesem Fall ist es wichtig, dass Händler den allgemeinen Preistrend beobachten, da der ROC außer zur Bestätigung der Konsolidierung nur geringe Einsichten bietet. Überkaufte und überverkaufte Niveaus werden nicht auf dem ROC festgelegt, sondern jeder Vermögenswert generiert seine eigenen extremen Niveaus. Händler können sehen, was diese Niveaus sind, indem sie auf vergangene Ablesungen schauen und die extremen Niveaus notieren, die der ROC erreichte, bevor sich der Preis umkehrte.
Die Formel für das Preisänderungskennzeichen (ROC) lautet:
Um die Umstellung zu erleichtern, müssen Sie ROC = (Schlusskurs p - n Schlusskurs p - Schlusskurs p - n) × 100Wo: Schlusskurs p = Schlusskurs der letzten Periode Schlusskurs p - n = Schlusskurs n Perioden vor der letzten Periode
So berechnen Sie den ROC-Indikator (Price Rate of Change)
Der Hauptschritt bei der Berechnung des ROC ist die Auswahl des "n" -Werts. Kurzfristige Trader können einen kleinen n-Wert wählen, beispielsweise neun. Längerfristige Anleger können einen Wert wie 200 wählen. Der n-Wert gibt an, mit wie vielen Zeiträumen der aktuelle Preis verglichen wurde. Bei kleineren Werten reagiert der ROC schneller auf Preisänderungen, dies kann jedoch auch zu mehr falschen Signalen führen. Ein größerer Wert bedeutet, dass der ROC langsamer reagiert, die Signale jedoch möglicherweise aussagekräftiger sind, wenn sie auftreten.
- Wählen Sie einen n-Wert. Dies kann beispielsweise 12, 25 oder 200 sein. Kurzfristige Händler verwenden in der Regel eine kleinere Zahl, während längerfristige Anleger eine größere Zahl verwenden. Den Schlusskurs der letzten Periode ermitteln. Den Schlusskurs der Periode von vor n Perioden ermitteln Stecken Sie die Preise aus den Schritten zwei und drei in die ROC-Formel. Berechnen Sie am Ende jeder Periode den neuen ROC-Wert.
Was sagt Ihnen der ROC-Indikator (Price Rate of Change)?
Die Preisänderungsrate (ROC) wird als Momentum- oder Geschwindigkeitsindikator eingestuft, da sie die Stärke des Preismomentums anhand der Änderungsrate misst. Wenn beispielsweise der Preis einer Aktie zum heutigen Handelsschluss 10 USD beträgt und der Schlusskurs fünf Handelstage zuvor 7 USD betrug, beträgt der fünftägige ROC 42, 85, berechnet als
Um die Umstellung zu erleichtern, müssen Sie ((10–7) ≤ 7) × 100 = 42, 85
Wie die meisten Momentum-Oszillatoren wird der ROC in einem separaten Fenster unter dem Preischart angezeigt. Der ROC wird gegen eine Nulllinie aufgetragen, die positive und negative Werte unterscheidet. Positive Werte deuten auf Kaufdruck oder Aufwärtsdynamik hin, während negative Werte unter Null auf Verkaufsdruck oder Abwärtsdynamik hinweisen. Steigende Werte in beide Richtungen (positiv oder negativ) zeigen an, dass der Impuls zunimmt, und ein Zurückgehen in Richtung Null zeigt an, dass der Impuls nachlässt.
Nulllinien-Übergänge können verwendet werden, um Trendänderungen anzuzeigen. Abhängig vom verwendeten n-Wert kann dieses Signal bei einem Trendwechsel früh (kleiner n-Wert) oder bei einem Trendwechsel sehr spät (größerer n-Wert) auftreten. Der ROC neigt zu Peitschenschlägen, insbesondere im Bereich der Nulllinie. Daher wird dieses Signal in der Regel nicht für Handelszwecke verwendet, sondern lediglich, um Händler auf eine mögliche Trendänderung aufmerksam zu machen.
Überkaufte und überverkaufte Level werden ebenfalls verwendet. Diese Niveaus sind nicht festgelegt, sondern variieren je nach gehandeltem Vermögenswert. Händler schauen nach, welche ROC-Werte in der Vergangenheit zu Preisumkehrungen geführt haben. Oft finden Händler sowohl positive als auch negative Werte, bei denen sich der Preis mit einer gewissen Regelmäßigkeit umkehrte. Wenn der ROC wieder diese extremen Werte erreicht, sind die Händler in höchster Alarmbereitschaft und achten darauf, dass der Kurs beginnt, sich umzukehren, um das ROC-Signal zu bestätigen. Wenn das ROC-Signal vorhanden ist und der Preis umgekehrt wird, um das ROC-Signal zu bestätigen, kann ein Handel in Betracht gezogen werden.
ROC wird auch häufig als Divergenzindikator verwendet, der auf eine mögliche bevorstehende Trendänderung hinweist. Divergenz tritt auf, wenn sich der Kurs einer Aktie oder eines anderen Vermögenswerts in eine Richtung bewegt, während sich der ROC in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Wenn zum Beispiel der Kurs einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum steigt, während sich der ROC schrittweise nach unten bewegt, zeigt der ROC eine bärische Abweichung vom Kurs an, was auf eine mögliche Trendänderung nach unten hindeutet. Das gleiche Konzept gilt, wenn der Preis sinkt und der ROC steigt. Dies könnte eine Aufwärtsbewegung des Preises signalisieren. Divergenz ist ein notorisch schlechtes Timing-Signal, da eine Divergenz lange anhalten kann und nicht immer zu einer Preisumkehr führt.
Der Unterschied zwischen der Kursänderungsrate (ROC) und dem Momentum-Indikator
Die beiden Indikatoren sind sehr ähnlich und liefern ähnliche Ergebnisse, wenn in jedem Indikator der gleiche n-Wert verwendet wird. Der Hauptunterschied besteht darin, dass der ROC die Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem Preis vor n Perioden durch den Preis vor n Perioden dividiert. Dies macht es zu einem Prozentsatz. Die meisten Berechnungen für den Momentum-Indikator tun dies nicht. Stattdessen wird die Preisdifferenz einfach mit 100 multipliziert oder der aktuelle Preis wird durch den Preis vor n Perioden dividiert und dann mit 100 multipliziert. Beide Indikatoren erzählen am Ende ähnliche Geschichten, obwohl einige Trader es vielleicht geringfügig vorziehen, eine der anderen als zu bevorzugen Sie können leicht unterschiedliche Messwerte liefern.
Einschränkung der Verwendung des ROC-Indikators (Price Rate of Change)
Ein potenzielles Problem bei der Verwendung des ROC-Indikators besteht darin, dass bei seiner Berechnung der jüngste Preis und der Preis aus n Perioden gleich gewichtet werden, obwohl einige technische Analysten neuere Preismaßnahmen für die Bestimmung des wahrscheinlichen künftigen Preises für wichtiger halten Bewegung.
Der Indikator ist auch anfällig für Peitschensägen, insbesondere um die Nulllinie. Dies liegt daran, dass wenn der Preis konsolidiert wird, die Preisänderungen schrumpfen und der Indikator in Richtung Null bewegt wird. Solche Zeiten können zu mehreren falschen Signalen für Trendtrades führen, helfen jedoch, die Preiskonsolidierung zu bestätigen.
Während der Indikator für Divergenzsignale verwendet werden kann, treten die Signale häufig viel zu früh auf. Wenn der ROC abweicht, kann der Preis noch einige Zeit in die Trendrichtung tendieren. Daher sollte Divergenz nicht als Handelssignal gewertet werden, sondern könnte zur Bestätigung eines Handels verwendet werden, wenn andere Umkehrsignale von anderen Indikatoren und Analysemethoden vorliegen.
