Was ist der Aroon-Indikator?
Der Aroon-Indikator ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um Trendänderungen des Preises eines Vermögenswerts sowie die Stärke dieses Trends zu identifizieren. Im Wesentlichen misst der Indikator die Zeit zwischen Hochs und Tiefs über einen Zeitraum. Die Idee ist, dass starke Aufwärtstrends regelmäßig neue Hochs und starke Abwärtstrends regelmäßig neue Tiefs erreichen. Die Anzeige signalisiert, wann dies geschieht und wann nicht.
Der Indikator besteht aus der Linie "Aroon up", die die Stärke des Aufwärtstrends misst, und der Linie "Aroon down", die die Stärke des Abwärtstrends misst.
Der Aroon-Indikator wurde 1995 von Tushar Chande entwickelt.
Die zentralen Thesen
- Der Arron-Indikator besteht aus zwei Zeilen. Eine Aufwärtslinie, die die Anzahl der Perioden seit einem Hoch und eine Abwärtslinie, die die Anzahl der Perioden seit einem Tief misst. Der Indikator wird normalerweise auf 25 Datenperioden angewendet, sodass der Indikator anzeigt, wie viele Perioden seitdem vergangen sind ein Hoch oder Tief von 25 Perioden. Wenn der Aroon Up über dem Aroon Down liegt, deutet dies auf ein bullisches Preisverhalten hin. Befindet sich der Aroon Down über dem Aroon Up, signalisiert dies ein rückläufiges Kursverhalten. Durch Überkreuzen der beiden Linien können Trendänderungen signalisiert werden. Wenn beispielsweise Aroon Up über Aroon Down kreuzt, kann dies bedeuten, dass ein neuer Aufwärtstrend einsetzt. Der Indikator bewegt sich zwischen Null und 100. Ein Wert über 50 bedeutet, dass in den letzten 12 ein Hoch / Tief (welche Linie auch immer über 50 liegt) zu sehen war Ein Wert unter 50 bedeutet, dass das Hoch / Tief innerhalb der 13 Perioden gesehen wurde.
Formeln für den Aroon-Indikator
Um die Umstellung zu erleichtern, müssen Sie Aroon UpAroon Down = 2525 - Perioden seit 25 Perioden hoch ∗ 100 = 2525 - Perioden seit 25 Perioden niedrig ∗ 100
So berechnen Sie den Aroon-Indikator
Die Aroon-Berechnung erfordert die Verfolgung der hohen und niedrigen Preise, typischerweise über 25 Perioden.
- Verfolgen Sie die Hochs und Tiefs der letzten 25 Perioden eines Assets. Notieren Sie die Anzahl der Perioden seit dem letzten Hoch und Tief. Fügen Sie diese Zahlen in die Formeln nach oben und nach unten ein.
Was sagt Ihnen der Aroon-Indikator?
Die Linien Aroon Up und Aroon Down schwanken zwischen Null und 100, wobei Werte nahe 100 einen starken Trend und Werte nahe Null einen schwachen Trend anzeigen. Je niedriger der Aroon Up, desto schwächer der Aufwärtstrend und desto stärker der Abwärtstrend und umgekehrt. Die Hauptannahme, die diesem Indikator zugrunde liegt, ist, dass der Kurs einer Aktie während eines Aufwärtstrends regelmäßig auf neuen Höchstständen schließt und in einem Abwärtstrend regelmäßig neue Tiefststände erreicht.
Der Indikator konzentriert sich auf die letzten 25 Perioden, ist jedoch auf Null und 100 skaliert. Daher bedeutet ein Aroon Up-Wert über 50, dass der Preis in den letzten 12, 5 Perioden ein neues Hoch erreicht hat. Ein Wert nahe 100 bedeutet, dass in letzter Zeit ein Hoch erreicht wurde. Die gleichen Konzepte gelten für den Down Aroon. Wenn es über 50 ist, wurde innerhalb der 12, 5 Perioden ein Tief beobachtet. Ein Abwärtswert in der Nähe von 100 bedeutet, dass vor kurzem ein Tiefstand festgestellt wurde.
Übergänge können Ein- oder Ausstiegspunkte signalisieren. Ein Aufwärtskreuz über dem Abwärtskreuz kann ein Kaufsignal sein. Down-Crossing unter Up kann ein Verkaufssignal sein.
Wenn beide Indikatoren unter 50 liegen, kann dies signalisieren, dass sich der Preis konsolidiert. Es werden keine neuen Höhen oder Tiefen erzeugt. Händler können sowohl nach Ausbrüchen als auch nach dem nächsten Aroon-Crossover Ausschau halten, um zu signalisieren, in welche Richtung der Preis geht.
Beispiel für die Verwendung des Aroon-Indikators
Die folgende Grafik zeigt ein Beispiel für den Aroon-Indikator und wie er interpretiert werden kann.
In der obigen Grafik gibt es sowohl den Aroon-Indikator als auch einen Oszillator, der beide Linien zu einem einzigen Messwert zwischen 100 und -100 kombiniert. Die Überkreuzung von Aroon Up und Aroon Down deutete auf eine Trendwende hin. Während der Index im Trend lag, blieb der Aroon Down vor der Umkehrung sehr niedrig, was darauf hindeutet, dass der Index eine bullische Tendenz aufwies. Trotz der Rallye ganz rechts zeigte der Aroon-Indikator noch keine bullische Tendenz. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich der Preis in den letzten 25 Perioden (zum Zeitpunkt des Screenshots) trotz der Rallye so schnell erholt hat, dass er kein neues Hoch erreicht hat.
Der Unterschied zwischen dem Aroon-Indikator und dem Directional Movement Index (DMI)
Der Arron-Indikator ähnelt dem von Welles Wilder entwickelten Directional Movement Index (DMI). Auch hier werden Auf- und Abwärtslinien verwendet, um die Richtung eines Trends anzuzeigen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass sich die Aroon-Indikatorformeln hauptsächlich auf die Zeitspanne zwischen Hochs und Tiefs konzentrieren. Der DMI misst die Preisdifferenz zwischen aktuellen Hochs / Tiefs und früheren Hochs / Tiefs. Daher ist der Hauptfaktor im DMI der Preis und nicht die Zeit.
Einschränkungen bei der Verwendung des Aroon-Indikators
Der Aroon-Indikator kann manchmal einen guten Ein- oder Ausstieg signalisieren, aber manchmal werden schlechte oder falsche Signale ausgegeben. Das Kauf- oder Verkaufssignal kann zu spät eintreten, nachdem bereits eine erhebliche Preisbewegung stattgefunden hat. Dies liegt daran, dass der Indikator nach hinten blickt und von Natur aus nicht vorhersagbar ist.
Ein Crossover mag auf dem Indikator gut aussehen, aber das bedeutet nicht, dass der Preis notwendigerweise einen großen Schritt machen wird. Der Indikator berücksichtigt nicht die Größe der Züge, sondern nur die Anzahl der Tage seit einem Hoch oder Tief. Selbst wenn der Preis relativ flach ist, wird es zu Crossovers kommen, da in den letzten 25 Perioden irgendwann ein neues Hoch oder Tief erreicht wird. Händler müssen weiterhin Preisanalysen und möglicherweise andere Indikatoren verwenden, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Es wird nicht empfohlen, sich nur auf einen Indikator zu verlassen.
