Der Indikator für die Volatilitätsquote dient als Maß für die Preisspanne. Es wird von Händlern und Analysten verwendet, um bestehende Preisspannen zu markieren und auf Handelssignale zu achten, die durch Ausbrüche aus der Preisspanne erzeugt werden. Der Indikator wird basierend auf einer aktuellen wahren Preisspanne und einer zuvor existierenden wahren Preisspanne berechnet. In einem Diagramm wird die Volatilitätsrate normalerweise als Linie dargestellt und in einem zweiten Fenster unterhalb des Hauptfensters des Diagramms angezeigt.
Das Volatilitätsverhältnis berechnet sich wie folgt:
Um die Umstellung zu erleichtern, müssen Sie Aktueller wahrer Bereich = Maximum - Minimum, wo: Maximum = Durchschnitt des aktuellen Tageshochs und PTR = HIGH - LOW, wo: PTR = Vorheriger wahrer Bereich über x Anzahl von TagenHIGH = Durchschnitt der hohen Preise jedes Tages Um die Umstellung zu erleichtern, müssen Sie
Die am häufigsten verwendeten Standardwerte für X bei der Berechnung des vorherigen wahren Bereichs sind 10 oder 14.
Die Volatilitätsrate gibt für Händler Zeiträume an, in denen der Preis seine letzte Preisspanne in einem Ausmaß überschritten hat, das signifikant genug ist, um einen Ausbruch darzustellen. Genaue Messwerte, die auf einen Ausbruch hindeuten, werden normalerweise von den Händlern an die jeweilige Aktie oder den jeweiligen Markt angepasst, ein häufig verwendeter Messwert beträgt jedoch 0, 5. Dieser Pegel stellt den Punkt dar, an dem der aktuelle wahre Bereich doppelt so groß ist wie der vorherige wahre Bereich. Um die durch den Volatilitätsquotientenindikator gegebenen Ausbruchsignale zu bestätigen, verwenden Händler häufig andere technische Indikatoren wie das Volumen, da das Handelsvolumen bei Marktausbrüchen im Allgemeinen stark ansteigt.
