Den richtigen Tag wählen

Inhaltsverzeichnis

Was ist Day-Trading-Software?
Wie es funktioniert
Merkmale und Funktionalität
Kosten und andere Überlegungen
Die Quintessenz

Computeranwendungen haben es einfach gemacht, den Handel zu automatisieren, insbesondere für kurzfristig intensive Aktivitäten wie den Tageshandel, wodurch die Verwendung von Handelssoftware sehr beliebt wurde. Die Debatte geht weiter über das Gewinnpotenzial, das sich aus Tagesgeschäften mit Online-Handelsplattformen realistisch ableiten lässt, da Maklergebühren und -provisionen den größten Teil des verfügbaren Gewinnpotenzials wegnehmen sollen. Es wird daher sehr wichtig, die richtige Day-Trading-Software mit einer Kosten-Nutzen-Analyse, einer Beurteilung der Anwendbarkeit auf individuelle Handelsanforderungen und -strategien sowie den von Ihnen benötigten Merkmalen und Funktionen auszuwählen.

Daytrading ist eine zeitgebundene Handelsaktivität, bei der Kauf- oder Verkaufspositionen am selben Handelstag eingegangen und geschlossen werden, um bei großen Auftragsvolumina durch häufiges Kaufen und Verkaufen, in der Regel durch Hebelwirkung, Gewinne in kleineren Preisunterschieden zu erzielen.

Die zentralen Thesen

Day-Trading-Software umfasst Tools und Auftragserfassungsplattformen, mit denen Day-Trader ihre Arbeit effizient und konsistent ausführen können. Diese Plattformen umfassen häufig einen automatisierten Handel auf der Grundlage der vom Day-Trader festgelegten Parameter, sodass Aufträge schneller an den Markt gesendet werden können als menschliche Reflexe. Die Wahl des richtigen Day-Trading-Softwaresystems setzt voraus, dass Sie die Kosten und den Nutzen jedes Angebots kennen und wissen, ob Sie dessen Funktionalität maximieren.

Was ist Day-Trading-Software?

Day-Trading-Software ist ein Computerprogramm, das in der Regel von Maklerfirmen bereitgestellt wird, um Kunden bei der effizienten und zeitnahen Durchführung ihrer Day-Trading-Aktivitäten zu unterstützen. Oft automatisieren sie Analysen und schließen Geschäfte selbst ab, um Gewinne zu erzielen, die nur von Sterblichen erreicht werden können. Beispielsweise ist es für einen Daytrader möglicherweise unmöglich, zwei technische Indikatoren (wie 50- und 200-Tage-Durchschnitte) für drei verschiedene Aktien seiner Wahl manuell zu verfolgen, aber eine automatisierte Daytrading-Software kann dies problemlos tun und platzieren handelt, sobald die festgelegten Kriterien erfüllt sind.

Die verfügbaren Merkmale und Funktionen können von Softwarepaket zu Softwarepaket unterschiedlich sein und in verschiedenen Versionen vorliegen. Unabhängige Anbieter bieten neben Brokern auch Day-Trading-Software mit tendenziell erweiterten Funktionen an.

Wie funktioniert Day-Trading-Software?

Zu den drei Grundfunktionen jeder Day-Trading-Software gehören:

Funktionalität, die die Einrichtung einer Handelsstrategie (basierend auf technischen Indikatoren, Nachrichten, Handelssignalen oder Mustererkennung) im Handelssystem ermöglichtAutomatisierte Auftragsvergabefunktion (normalerweise mit direktem Marktzugang), sobald die Kriterien erfüllt sindAnalytische Tools zur weiteren Bewertung bestehender Bestände (sofern zutreffend) any), Marktentwicklungen und Merkmale, um entsprechend darauf zu reagieren

Für jede Day-Trading-Software ist eine einmalige Einrichtung der Handelsstrategie erforderlich. Außerdem müssen die Handelslimits festgelegt, das System auf Live-Daten gesetzt und die Trades ausgeführt werden.

Ein einfaches Beispiel: Angenommen, die Aktie ABC ist sowohl an der New Yorker Börse (NYSE) als auch an der Nasdaq doppelt gelistet. Sie suchen nach Arbitrage-Möglichkeiten und es gibt eine Day-Trading-Software dafür. Sie richten Folgendes ein:

Wählen Sie Aktien-ABC für Arbitrage und wählen Sie zwei Märkte (NYSE und Nasdaq) für den Handel aus. Wenn Sie beide Abschnitte des Intraday-Handels annehmen, fallen für Brokerage und Provision insgesamt 0, 10 USD pro Aktie an. Sie möchten nach Preisunterschieden zwischen den beiden Märkten suchen, die diesen Betrag überschreiten. Sie legen also als Preisdifferenz 0, 20 USD oder mehr fest, dh, die Software sollte eine Kauf- und Verkaufsorder nur dann gleichzeitig ausführen, wenn sich die Geld- und Briefkurse auf den beiden Märkten um 0, 20 USD (oder mehr) unterscheiden Aktien, die in einer Bestellung gekauft und verkauft werden sollen (sagen wir 10.000 Aktien). Lassen Sie dieses Setup live gehen.

Angenommen, die Software stellt fest, dass ABC an der NYSE Kurse von 62, 10 USD und an der Nasdaq Kurse von 62, 35 USD (ein Unterschied von 0, 25 USD) für Aufträge hat, die das festgelegte Limit von 10.000 Aktien überschreiten. Die Day-Trading-Software leitet den Handel ein, sobald die festgelegten Kriterien erfüllt sind, und sendet Aufträge an die beiden Börsen (Kauf zu niedrigeren Preisen und Verkauf zu höheren Preisen). Wenn alles gut geht, wird diese Day-Trading-Software ((62.35 - 62.10) - 0.10 = 0.15) * (10.000) = 1.500 US-Dollar Nettogewinn für den Trader im Handumdrehen erzielen.

Weitere Verbesserungen in der oben genannten Software können Stop-Loss-Funktionen beinhalten - sagen wir, wenn nur Ihr Kaufgeschäft ausgeführt wird, nicht jedoch das Verkaufsgeschäft. Wie soll die Day-Trading-Software mit der Long-Position verfahren? Einige Optionen können als erweiterte Funktionen in die Software aufgenommen werden:

Suchen Sie weiterhin nach Verkaufschancen zu festgelegten Preisen für einen bestimmten Zeitraum. Wenn in der angegebenen Zeit keine Opportunities identifiziert werden, quadrieren Sie die Position bei Verlust. Setzen Sie Stop-Loss-Limits und quadrieren Sie die Kauforder, wenn das Limit erreicht ist. Wechseln Sie zu einer Durchschnittsmethode. Kaufen Sie mehr Aktien zu niedrigeren Preisen, um den Gesamtpreis zu senken

Merkmale und Funktionalität

Das Obige ist ein Beispiel für Arbitrage, bei der Handelsmöglichkeiten nur von kurzer Dauer sind. Viele dieser Arten von Day-Trading-Aktivitäten können über eine Day-Trading-Software eingerichtet werden. Daher ist es äußerst wichtig, die richtige für Ihre Bedürfnisse auszuwählen. Einige Eigenschaften einer guten Day-Trading-Software:

Plattformunabhängigkeit: Sofern ein Trader keine hochkomplexen Algorithmen für den Tageshandel ausführt, die dedizierte High-End-Computer erfordern, ist es ratsam, ein webbasiertes Softwareangebot zu wählen. Zu den Vorteilen gehören Konnektivität von überall, keine manuelle Installation von Upgrades und keine Wartungskosten. Wenn Sie jedoch hochkomplexe Algorithmen verwenden, für die fortgeschrittenes Computing erforderlich ist, ist es besser, dedizierte computergestützte installierbare Software in Betracht zu ziehen, obwohl dies teuer sein wird. Ihre spezifischen Bedürfnisse für den Tageshandel: Verfolgen Sie eine einfache Tageshandelsstrategie zur Ermittlung des gleitenden Durchschnitts von Aktien oder möchten Sie eine komplexe deltaneutrale Handelsstrategie mit Optionen und Aktien implementieren? Benötigen Sie einen Forex-Feed oder handeln Sie mit bestimmten Produkten wie binären Optionen? Das Vertrauen in die Aussagen der Börsenmakler reicht nicht aus, um das Angebot zu verstehen. Fordern Sie eine Testversion an und prüfen Sie diese in der Anfangsphase gründlich. Alternativ können Sie das Bildschirm-für-Bildschirm-Lernprogramm (falls verfügbar) des Börsenmaklers oder Anbieters lesen, um die richtige Lösung für Ihre täglichen Handelsanforderungen zu finden. Zusätzliche Funktionen: Der Tageshandel versucht, von kurzfristigen Kursbewegungen während des Tages zu profitieren. Solche kurzfristigen Preisbewegungen werden wiederum (unter anderem) hauptsächlich von Nachrichten sowie Angebot und Nachfrage getrieben. Erfordert Ihre Day-Trading-Strategie Nachrichten, Charts, Level-2-Daten, exklusive Konnektivität zu bestimmten Märkten (wie OTC), bestimmte Datenfeeds usw.? Wenn ja, sind diese in der Software enthalten oder müsste der Händler sie separat von anderen Quellen abonnieren, wodurch sich die Kosten erhöhen? Analytische Funktionen: Beachten Sie die analytischen Funktionen, die es bietet. Hier sind einige davon:

Technische Indikatoren / Mustererkennung: Für Händler, die von der Vorhersage des zukünftigen Preisniveaus und der zukünftigen Kursrichtung profitieren möchten, steht eine Fülle technischer Indikatoren zur Verfügung. Sobald der Händler die technischen Indikatoren fertiggestellt hat, sollte er sicherstellen, dass die Day-Trading-Software die erforderliche Automatisierung für eine effiziente Abwicklung von Geschäften auf der Grundlage des gewünschten technischen Indikators unterstützt. Erkennung von Arbitrage-Chancen: Um von dem geringen Preisunterschied einer doppelt gelisteten Aktie auf mehreren Märkten zu profitieren, ermöglicht der gleichzeitige Kauf (zu einem niedrigen Preis) und Verkauf (zu einem hohen Preis) Gewinnchancen und ist eine der am häufigsten verfolgten Strategien mit Day-Trading-Software. Dies erfordert eine Verbindung zu beiden Märkten, die Fähigkeit, auftretende Preisunterschiede zu überprüfen und Trades zeitnah auszuführen. Auf mathematischen Modellen basierende Strategien: Es gibt - wie bei der Delta-neutralen Handelsstrategie - nur wenige auf mathematischen Modellen basierende automatisierte Handelsstrategien, die den Handel mit einer Kombination von Optionen und dem zugrunde liegenden Wertpapier ermöglichen, bei denen Trades platziert werden, um positive und negative Deltas auszugleichen, so dass das Portfolio Delta wird auf Null gehalten. Die Day-Trading-Software sollte über die eingebaute Intelligenz verfügen, um die aktuellen Bestände zu bewerten, die verfügbaren Marktpreise zu überprüfen und bei Bedarf sowohl Aktien- als auch Optionsgeschäfte durchzuführen. Trendfolgestrategien: Eine weitere große Anzahl von Strategien, die üblicherweise durch Tageshandels-Software implementiert werden.

Kosten und andere Überlegungen

Wie aus der obigen Liste hervorgeht, ist der Himmel bei Computerprogrammierung und automatisierten Softwaresystemen die Grenze. Alles und jedes kann mit vielen Anpassungen automatisiert werden. Neben der Auswahl der richtigen Software ist es sehr wichtig, die identifizierten Strategien anhand historischer Daten zu testen (Abzinsung der Maklerkosten), das realistische Gewinnpotenzial und die Auswirkungen der Kosten für Day-Trading-Software zu bewerten und erst dann ein Abonnement abzuschließen. Dies ist ein weiterer zu bewertender Bereich, da viele Broker Backtesting-Funktionen auf ihren Softwareplattformen anbieten.

Softwarekosten: Ist die Software als Teil des Standard-Brokerage-Kontos verfügbar oder wird eine zusätzliche Gebühr erhoben? Abhängig von Ihrer individuellen Handelsaktivität sollte die Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt werden. Es sollte sorgfältig darauf geachtet werden, die verfügbaren Versionen und ihre Funktionen zu bewerten. Die meisten Handelsprogramme werden standardmäßig kostenlos mit einem Standard-Brokerage-Konto ausgeliefert, verfügen jedoch möglicherweise nicht über alle erforderlichen Funktionen, die Ihren Handelsanforderungen entsprechen. Überprüfen Sie unbedingt die Kosten für höhere Versionen, die möglicherweise erheblich höher sind als die Standardversionen. Diese Kosten sollten bei der Bewertung der Handelsrenditen und Entscheidungen, die nur auf den realistischen Gewinnen beruhen, abgezinst werden. Preisgenauigkeit: Unterstützt der Broker und die Day-Trading-Software NBBO (national best bid and offer)? Broker, die NBBO-Teilnehmer sind, müssen die Kundengeschäfte zum besten verfügbaren Geld- und Briefkurs abwickeln, um die preisliche Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten. Abhängig von den länderspezifischen Bestimmungen können Makler beauftragt sein (oder auch nicht), die besten Geld- und Briefkurse bereitzustellen. Händler, die internationale Wertpapiere mit internationalen Brokern und Software handeln, sollten in Erwägung ziehen, dies für den jeweiligen Markt zu bestätigen. Schutzfunktionen : Es ist aufregend, dass Software Geld für Sie verdient, aber der Schutz ist von größter Bedeutung. Mit der Weiterentwicklung der Technologie gibt es auch "Sniffing-Algorithmen und -Software", die versuchen, die Aufträge der anderen Seite auf dem Markt zu identifizieren. Sie sollen es ihren Besitzern ermöglichen, davon zu profitieren, indem sie die Aufträge auf der anderen Seite „abtasten“. Es lohnt sich zu überlegen, ob Ihre Day-Trading-Software einem solchen Schnüffeln ausgesetzt ist oder ob sie vorbeugende Funktionen bietet, um das Risiko für andere Marktteilnehmer zu verbergen.

Die Quintessenz

Beim Handel mit Computerprogrammen und automatisierten Softwaresystemen gibt es endlose Horizonte zu erkunden. Es mag sehr aufregend sein, auf Knopfdruck Geld zu verdienen, aber man muss genau wissen, was sich hinter den Kulissen abspielt: Wenn die automatisierte Bestellung auf dem richtigen Markt den richtigen Preis erzielt, folgt sie der richtigen Strategie und so weiter. Viele Handelsanomalien wurden auf automatisierte Handelssysteme zurückgeführt. Eine gründliche Evaluierung von Day-Trading-Software mit einem klaren Verständnis Ihrer gewünschten Handelsstrategie kann es einzelnen Händlern ermöglichen, die Vorteile des automatisierten Day-Trading zu nutzen.

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