Was ist der Fisher-Transformationsindikator?
Die Fisher-Transformation ist ein von JF Ehlers entwickelter technischer Indikator, der die Preise in eine Gaußsche Normalverteilung umwandelt. Auf diese Weise hebt der Indikator hervor, wann sich die Preise auf der Grundlage der jüngsten Preise zu einem Extrem bewegt haben. Dies kann dazu beitragen, Wendepunkte im Preis eines Vermögenswerts zu erkennen. Es hilft auch, den Trend aufzuzeigen und die Preiswellen innerhalb eines Trends zu isolieren.
Die zentralen Thesen
- Die Fisher-Transformation versucht, die Preise für Vermögenswerte zu normalisieren, wodurch Wendepunkte beim Preis klarer werden. Einige Händler suchen nach extremen Werten, um potenzielle Preisumkehrbereiche anzuzeigen, während andere auf eine Richtungsänderung der Fisher-Transformation achten. Die Fisher-Transformation-Formel wird in der Regel angewendet Dies kann jedoch auch auf andere Indikatoren angewendet werden. Die festgelegten Preise sind nicht normal verteilt, sodass Versuche, die Preise über einen Indikator zu normalisieren, möglicherweise nicht immer zuverlässige Signale liefern.
Die Formel für die Fischertransformation lautet:
Um die Umstellung zu erleichtern, müssen Sie Fisher-Transformation = 21 ∗ ln (1 - X1 + X) wobei: ln der natürliche Logarithmus X = Transformation des Preises auf ein Niveau zwischen -1 und 1 ist
Wie man die Fisher-Transformation berechnet
- Wählen Sie eine Lookback-Periode aus, z. B. neun Perioden. Dies ist die Anzahl der Perioden, auf die die Fisher-Transformation angewendet wird. Konvertieren Sie die Preise dieser Perioden in Werte zwischen -1 und +1 und geben Sie sie für X ein. Vervollständigen Sie die Berechnungen in den Klammern der Formel. Multiplizieren Sie das Ergebnis mit dem natürlichen Protokoll 0.5.Wiederholen Sie die Berechnung am Ende jeder nahen Periode, indem Sie den letzten Preis auf der Grundlage der letzten Preise für neun Perioden in einen Wert zwischen -1 und +1 umwandeln. Die berechneten Werte werden zum zuvor berechneten Wert addiert / subtrahiert.
Die Fisher-Transformation erklärt
Mit der Fisher-Transformation können Händler eine Gaußsche Normalverteilung erstellen, die Daten konvertiert, die normalerweise nicht normalverteilt sind (wie Marktpreise). Im Wesentlichen macht die Transformation Spitzenschwankungen zu relativ seltenen Ereignissen, um Preisumkehrungen auf einem Chart besser zu identifizieren. Der technische Indikator wird häufig von Händlern verwendet, die eher nach Frühsignalen als nach Nachlaufindikatoren suchen.
Die Fisher-Transformation kann auch auf andere technische Indikatoren angewendet werden, wie z. B. den Relative Strength Index (RSI) oder die Moving Average Convergence-Divergence (MACD).
Fisher Transform-Handelsanwendungen
Der Fisher-Transform-Indikator ist unbegrenzt, was bedeutet, dass für lange Zeit Extreme auftreten können. Ein Extrem basiert auf den historischen Messwerten für den betreffenden Vermögenswert. Bei einigen Assets kann ein hoher Wert sieben oder acht sein, während ein niedriger Wert -4 sein kann. Für einen anderen Vermögenswert können diese Werte abweichen.
Ein extremer Wert weist auf die Möglichkeit einer Umkehr hin. Dies sollte durch die Richtungsänderung der Fisher-Transformation bestätigt werden. Zum Beispiel nach einem starken Preisanstieg und dem Erreichen eines extrem hohen Fisher-Transform-Niveaus, wenn der Fisher-Transform-Kurs zu sinken beginnt, was darauf hindeuten könnte, dass der Preis fallen wird oder bereits gefallen ist.
Die Fisher-Transformation ist häufig mit einer Signalleitung verbunden. Dies ist ein gleitender Durchschnitt des Fisher-Transform-Werts, der sich also etwas langsamer als die Fisher-Transform-Linie bewegt. Wenn die Fisher-Transformation die Trigger-Linie überquert, wird sie von einigen Händlern als Handelssignal verwendet. Wenn beispielsweise die Fisher-Transformation nach Erreichen eines extremen Hochs unter die Signallinie fällt, kann dies als Signal zum Verkauf einer aktuellen Long-Position verwendet werden.
Wie bei vielen Indikatoren wird der Fischer viele Handelssignale liefern. Viele davon werden keine profitablen Signale sein. Aus diesem Grund ziehen es einige Händler vor, den Indikator in Verbindung mit einer Trendanalyse zu verwenden. Wenn beispielsweise der Preis insgesamt steigt, verwenden Sie die Fisher-Transformation für Kauf- und Verkaufssignale, jedoch nicht für Leerverkaufssignale. Verwenden Sie diese Option während eines Abwärtstrends, um Leerverkäufe zu signalisieren und zu überlegen, wann sie abzudecken sind.
Der Unterschied zwischen Fisher Transform und Bollinger Bands®
Diese beiden Indikatoren sehen in einem Diagramm sehr unterschiedlich aus, basieren jedoch beide auf einer Verteilung der Vermögenspreise. Bollinger-Bänder® verwenden eine Normalverteilung, indem sie die Standardabweichung verwenden, um zu zeigen, wann der Preis überdehnt werden kann. Fisher Transform verwendet eine Gaußsche Normalverteilung. Die Fisher-Transformation erscheint als separater Indikator in einem Preischart, während Bollinger-Bänder® über dem Preis liegen.
Einschränkungen des Fisher-Transform-Indikators
Der Indikator kann manchmal ziemlich laut sein, obwohl er Wendepunkte leichter identifizieren soll. Auf extreme Werte folgt nicht immer eine Preisumkehr. manchmal bewegt sich der Preis nur seitwärts oder kehrt nur einen kleinen Betrag um.
Was als extrem zu bezeichnen ist, kann auch schwer zu beurteilen sein, da die Pegel im Laufe der Zeit variieren. Vier sind möglicherweise jahrelang auf einem hohen Niveau, aber dann können häufig Ablesungen von acht auftreten.
Ein Blick auf alle Richtungsänderungen bei der Fisher-Transformation kann dabei helfen, kurzfristige Änderungen der Preisrichtung zu erkennen. Das Signal könnte jedoch zu spät kommen, um eine Kapitalisierung zu erzielen, da viele dieser Kursbewegungen nur von kurzer Dauer sein können.
Vermögenspreise sind nicht normal verteilt, daher sind Versuche, die Preise zu normalisieren, von Natur aus fehlerhaft und liefern möglicherweise keine zuverlässigen Signale.
