Theoretisch ist der Trendhandel einfach. Alles, was Sie tun müssen, ist, weiter zu kaufen, wenn der Preis steigt, und weiter zu verkaufen, wenn der Preis fällt. In der Praxis ist dies jedoch weitaus schwieriger. Die größte Angst für Trendtrader besteht darin, zu spät, dh an der Erschöpfungsgrenze, in einen Trend zu geraten. Trotz dieser Schwierigkeiten ist der Trendhandel wahrscheinlich einer der beliebtesten Handelsstile, denn wenn sich ein Trend entwickelt, sei es kurzfristig oder langfristig, kann er Stunden, Tage und sogar Monate dauern.
Tutorial: Devisenhandelsregeln
Hier beschreiben wir eine Strategie, mit der Sie mit klaren Einstiegs- und Ausstiegsebenen zum richtigen Zeitpunkt in einen Trend einsteigen können. Diese Strategie wird als MACD-Kombination mit gleitendem Durchschnitt bezeichnet. (Hintergrundinformationen finden Sie unter Ein Primer auf dem MACD .)
Überblick
Die MACD-Kombinationsstrategie umfasst die Verwendung von zwei Sätzen von gleitenden Durchschnitten (Moving Averages, MA) für das Setup:
- 50 Simple Moving Average (SMA) - die Signallinie, die die Trades 100 SMA auslöst - gibt ein klares Trendsignal
Der tatsächliche Zeitraum der SMA hängt vom verwendeten Diagramm ab. Diese Strategie eignet sich jedoch am besten für Stunden- und Tages-Diagramme. Die Hauptprämisse der Strategie besteht darin, nur dann zu kaufen oder zu verkaufen, wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt in Richtung des Trends überschreitet. (Weitere Informationen finden Sie im Tutorial " Moving Averages" .)
Regeln für einen langen Handel
- Warten Sie, bis die Währung sowohl über dem 50-SMA- als auch über dem 100-SMA-Wert gehandelt hat. Sobald der Preis um 10 Pips oder mehr über dem nächsten SMA-Wert liegt, geben Sie lang ein, wenn der MACD innerhalb der letzten fünf Balken auf positiv gekreuzt ist, andernfalls warten Sie auf den nächsten MACD Signal.Stellen Sie den ersten Stopp bei einem 5-bar-Tief vom Eingang ein. Verlassen Sie die Hälfte der Position mit dem doppelten Risiko. Bewegen Sie den Stop auf Breakeven. Verlassen Sie die zweite Hälfte, wenn der Preis 10 Pips unter 50 SMA fällt.
Regeln für einen Short Trade
Warten Sie, bis die Währung sowohl unter 50 SMA als auch unter 100 SMA notiert.
- Sobald der Preis um 10 Pips oder mehr unter den nächsten SMA gefallen ist, geben Sie short ein, wenn der MACD innerhalb der letzten fünf Balken auf negativ gekreuzt ist. Warten Sie andernfalls auf das nächste MACD-Signal. Stellen Sie den anfänglichen Stopp auf ein Fünf-Bar-Hoch vom Eintritt ein. Verlassen Sie die Hälfte der Position mit dem doppelten Risiko. Bewegen Sie den Stop auf Breakeven. Verlassen Sie die verbleibende Position, wenn der Kurs über 50 SMA um 10 Pips zurückbricht. Nehmen Sie nicht den Handel, wenn der Preis einfach zwischen 50 SMA und 100 SMA handelt.
Lange Trades
Unser erstes Beispiel in Abbildung 1 bezieht sich auf den EUR / USD auf einem Stunden-Chart. Der Handel beginnt am 13. März 2006, wenn der Kurs sowohl die 50-Stunden-SMA als auch die 100-Stunden-SMA überschreitet. Wir treten jedoch nicht sofort ein, da der MACD vor mehr als fünf Balken nach oben gekreuzt ist, und wir ziehen es vor, auf das zweite MACD-Aufwärtskreuz zu warten, um einzusteigen. Der Grund für die Einhaltung dieser Regel ist, dass wir nicht kaufen möchten, wann Das Momentum war schon eine Weile nach oben gerichtet und könnte sich daher erschöpfen.
Der zweite Auslöser erfolgt einige Stunden später um 1.1945 Uhr. Wir betreten die Position und platzieren unseren ersten Stopp auf dem Fünftakt-Tief vom Einstieg, der 1, 1917 ist. Unser erstes Ziel ist das Zweifache unseres Risikos von 28 Pips (1.1945-1.1917) oder 56 Pips, womit wir unser Ziel auf 1.2001 setzen. Das Ziel wird am nächsten Tag um 11 Uhr EST getroffen. Dann verschieben wir unseren Stop auf Breakeven und versuchen, die zweite Hälfte der Position zu verlassen, wenn der Kurs um 10 Pips unter dem 50-Stunden-SMA notiert. Dies geschieht am 20. März 2006 um 10 Uhr EST. Zu diesem Zeitpunkt wird die zweite Hälfte der Position um 1.2165 Uhr geschlossen, was einem Handelsgewinn von 138 Pips entspricht.
Abbildung 1: Moving Average MACD Combo, EUR / USD
Positive und negative Schwingungen
Warum können wir nicht einfach das MACD-Kreuz von positiv auf negativ tauschen? Sie können anhand des EUR / USD in Abbildung 2 sehen, dass zwischen dem 13. März und dem 15. März 2006 mehrere positive und negative Oszillationen aufgetreten sind. Die meisten Abwärts- und sogar einige Aufwärtssignale wären jedoch gestoppt worden, wenn sie aufgenommen worden wären bevor Sie bedeutende Gewinne erzielen.
Warum können wir nicht einfach das Moving Average Cross ohne den MACD handeln? Schauen Sie sich Abbildung 2 an. Wenn wir das gleitende durchschnittliche Crossover-Signal nach unten getrieben hätten, als der MACD positiv war, wäre der Handel zu einem Verlierer geworden.
Figur 2
Das nächste Beispiel in Abbildung 3 bezieht sich auf USD / JPY in einem täglichen Zeitrahmen. Der Handel beginnt am 16. September 2005, wenn der Kurs sowohl die 50-Tage- als auch die 100-Tage-SMA überschreitet. Wir nehmen das Signal sofort entgegen, da der MACD innerhalb von fünf Balken überschritten hat, was uns einen Einstiegspegel von ungefähr 110, 95 ergibt. Wir platzieren unseren ersten Stopp auf dem Fünf-Bar-Tief von 108, 98 und unser erstes Ziel auf dem Zweifachen des Risikos, das bei 114, 89 liegt. Der Kurs wird drei Wochen später, am 13. Oktober 2005, erreicht. Zu diesem Zeitpunkt verschieben wir unseren Stop auf Breakeven und versuchen, die zweite Hälfte der Position zu verlassen, wenn der Kurs 10 Pips unter dem 50-Tage-SMA notiert. Dies geschieht am 14. Dezember 2005 um 117, 43 Uhr und führt zu einem Handelsgewinn von insgesamt 521 Pips.
Eine Sache, die Sie bei der Verwendung von Tages-Charts beachten sollten: Obwohl die Gewinne höher sein können, ist das Risiko auch höher. Unser Stop war fast 200 Pips von unserer Einfahrt entfernt. Natürlich betrug unser Gewinn 521 Pips, was sich als mehr als das Zweifache unseres Risikos herausstellte. Darüber hinaus müssen Händler, die die Tages-Charts verwenden, um Setups zu identifizieren, viel geduldiger mit ihren Trades sein, da die Position monatelang offen bleiben kann.
Abbildung 3: Moving Average MACD Combo, USD / JPY
Short Trades
Auf der kurzen Seite sehen wir uns den AUD / USD auf den Stunden-Charts vom 16. März 2006 an. Das Währungspaar handelt zunächst zwischen dem 50- und dem 100-Stunden-SMA. Wir warten, bis der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt von 50 und 100 Stunden liegt, und prüfen, ob der MACD mit den letzten fünf Balken negativ war. Wir sehen, dass dies der Fall war, und gehen deshalb zu kurz, wenn der Preis 10 Pips unter dem nächstgelegenen SMA, in diesem Fall dem 100-Stunden-SMA, liegt. Unser Einstiegspreis ist 0.7349. Wir platzieren unseren ersten Stopp auf dem höchsten Hoch der letzten fünf Takte oder 0, 7376. Damit liegt unser Anfangsrisiko bei 27 Pips. Unser erstes Ziel ist das Zweifache des Risikos, das bei 0, 7295 liegt. Das Ziel wird sieben Stunden später ausgelöst. Zu diesem Zeitpunkt verschieben wir unseren Stopp in der zweiten Hälfte auf die Gewinnschwelle und versuchen, ihn zu beenden, wenn der Kurs 10 Pips über dem 50-Stunden-SMA liegt. Dies geschieht am 22. März 2006, wenn der Kurs 0, 7193 erreicht, was uns insgesamt 105 Pips einbringt. Dies ist definitiv eine attraktive Rendite, da wir nur 27 Pips riskiert haben.
Abbildung 4: Moving Average MACD Combo, AUD / USD
Aus täglicher Sicht sehen wir uns ein weiteres kurzes Beispiel in EUR / JPY an, das in Abbildung 5 dargestellt ist. Wie Sie sehen, liegen die täglichen Beispiele weiter zurück, da ein klarer Trend lange anhalten kann, wenn er sich gebildet hat. Wenn dies nicht der Fall wäre, würde die Währung stattdessen in ein bereichsabhängiges Szenario übergehen, in dem die Preise einfach zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten schwanken würden.
Am 25. April 2005 sahen wir einen EUR / JPY-Bruch unter dem 50-Tage- und 100-Tage-SMA. Wir prüfen, ob der MACD ebenfalls negativ ist, was bestätigt, dass sich das Momentum nach unten bewegt hat. Wir gehen eine Short-Position ein, die 10 Pips unter dem nächsten gleitenden Durchschnitt (100-Tage-SMA) oder 137, 76 liegt. Der erste Stopp befindet sich auf dem höchsten Hoch der letzten fünf Takte, nämlich 140, 47. Dies bedeutet, dass wir 271 Pips riskieren. Unser erstes Ziel ist das zweifache Risiko (542 Pips) oder 132, 34. Das erste Ziel wird etwas mehr als einen Monat später am 2. Juni 2005 erreicht. Zu diesem Zeitpunkt verschieben wir unseren Stopp auf die verbleibende Hälfte, um die Gewinnschwelle zu erreichen, und versuchen, ihn zu beenden, wenn der Preis 10 Pips über dem 50-Tage-SMA liegt. Der gleitende Durchschnitt wird am 30. Juni 2005 zur Oberseite durchbrochen, und wir beenden um 134, 21. Wir verlassen den Rest der Position zu diesem Zeitpunkt und erzielen einen Handelsgewinn von insgesamt 448 Pips.
Abbildung 5: Moving Average MACD Combo, EUR / JPY
Wenn die Strategie fehlschlägt
Diese Strategie ist alles andere als narrensicher. Wie bei vielen Trendhandelsstrategien funktioniert es am besten bei Währungen oder Zeitrahmen, die einen guten Trend aufweisen. Daher ist es schwierig, diese Strategie für Währungen wie EUR / GBP umzusetzen, die in der Regel an eine bestimmte Bandbreite gebunden sind.
Abbildung 6 zeigt ein Beispiel für den Ausfall der Strategie. Der Kurs unterschreitet die 50- und 100-Stunden-SMA in EUR / GBP am 7. März 2006 um 10 Pips. Der MACD ist zu diesem Zeitpunkt negativ, sodass wir 10 Pips unter dem gleitenden Durchschnitt von 0, 6840 liegen. Der Stop befindet sich auf dem höchsten Hoch der letzten fünf Takte, nämlich 0, 6860. Dies bedeutet, dass unser Risiko 20 Pips beträgt, was bedeutet, dass unser erstes Take-Profit-Level das Zweifache des Risikos oder 0, 6800 beträgt.
EUR / GBP ist weiterhin ausverkauft, aber nicht stark genug, um unser Take-Profit-Niveau zu erreichen. Der Tiefpunkt in der Bewegung, bevor das Währungspaar schließlich über den 50-Stunden-SMA zurückkehrt, liegt bei 0, 6839. Die Umkehrung erstreckt sich schließlich auf unseren Stopp von 0, 6860 und wir verlieren am Ende 20 Pips beim Handel.
Abbildung 6: Moving Average MACD Combo, EUR / GBP
Fazit
Die MACD-Combo-Strategie mit gleitendem Durchschnitt kann Ihnen dabei helfen, einen Trend zum profitabelsten Zeitpunkt zu verfolgen. Händler, die diese Strategie umsetzen, sollten jedoch sicherstellen, dass sie dies nur bei Währungspaaren tun, die typischerweise einen Trend aufweisen. Diese Strategie funktioniert besonders gut bei den Majors. Händler sollten auch die Stärke der Aufschlüsselung unter dem gleitenden Durchschnitt am Einstiegspunkt überprüfen. In dem in Abbildung 6 gezeigten gescheiterten Trade hätten wir beim Blick auf den durchschnittlichen Richtungsindex (ADX) zu diesem Zeitpunkt festgestellt, dass der ADX sehr niedrig war, was darauf hindeutet, dass die Aufschlüsselung wahrscheinlich nicht genug Schwung erzeugte, um die Bewegung fortzusetzen.
