Berechnen Sie den Korrelationskoeffizienten, um die Korrelation zwischen zwei Variablen zu ermitteln, unabhängig davon, ob es sich um Marktindikatoren, Aktien oder andere numerisch erfassbare Größen handelt. In der Statistik ist Korrelation die skalierte Version der Kovarianz, die misst, ob Variablen positiv oder invers zusammenhängen. Die Korrelation ist ein sehr wichtiges Konzept in der technischen Aktienmarktanalyse, da sie es ermöglicht, die Mechanismen der Preismuster zu erraten.
Korrelation verstehen
Angenommen, ein Marktindikator wie der Gesamtkonsum steigt tendenziell gleichzeitig mit dem Kursanstieg eines bestimmten Titels. Da sich beide Variablen im Laufe der Zeit in die gleiche Richtung bewegen, wird von einer positiven Korrelation gesprochen. Wenn der Aktienkurs tendenziell sinken würde, wenn der Gesamtkonsum steigt, würden die beiden Variablen umgekehrt korreliert. Korrelation ist jedoch niemals gleichbedeutend mit Kausalität.
Die Korrelation wird über den Korrelationskoeffizienten gemessen. Der Korrelationskoeffizient gibt immer einen Wert zwischen +1.0 (perfekt positiv korreliert) und -1.0 (perfekt negativ korreliert) zurück. Ein Korrelationskoeffizient von Null hat keine Vorhersagekraft und ist für den technischen Analytiker von geringem Nutzen.
Berechnung des Korrelationskoeffizienten
Es gibt verschiedene Methoden zum Ermitteln des Korrelationskoeffizienten. Jede Korrelationskoeffizientenformel erfordert Zeitreihendaten für die zu berücksichtigenden Variablen. Holen Sie sich die richtigen Daten für den Marktindikator und die spezifischen Aktienkurse.
Der einfachste Weg, die Korrelation zu berechnen, ist die Verwendung einer Software wie der Funktion = CORREL () in Excel. Sie können die Berechnung jedoch auch ohne diese Tools durchführen. Die mathematisch sinnvollste Methode besteht darin, die Kovarianz für die beiden Variablen und die Standardabweichungen jeder Variablen zu ermitteln und dann die folgende Formel zu verwenden:
Um die Umstellung zu erleichtern, müssen Sie Korrelationskoeffizient = SDMI × SDSPCOV wobei: COV = Marktindikator, Aktienkurs SDMI = Standardabweichung für Marktindikator
Das Ermitteln der Kovarianz und der Standardabweichung für jede Variable kann ein langwieriger Prozess sein. Die meisten Taschenrechner und einige Softwareprogramme können diese Funktionen jedoch ebenfalls ausführen.
