Was ist das Supervisory Capital Assessment Program (SCAP)?
Das Supervisory Capital Assessment Program (SCAP) war ein finanzieller Stresstest der größten amerikanischen Banken, der mitten in der Finanzkrise von 2008–2009 nur einmal vom Federal Reserve System durchgeführt wurde.
Der Test war eine Bewertung der im Frühjahr 2009 durchgeführten Kapitalpuffer von US-Bankinstituten. Er sollte die Finanzkraft der 19 größten Finanzinstitute des Landes in der Zukunft messen.
Die zentralen Thesen
- Der SCAP-Test wurde nur einmal mitten in der Finanzkrise von 2008–2009 durchgeführt. Mit dem Test wurde die Fähigkeit der größten amerikanischen Banken gemessen, einer weiteren extremen, aber hypothetischen Zukunftskrise standzuhalten. Zehn der 19 "Too big to fail" -Banken Es wurde festgestellt, dass das Kapital nicht ausreicht, um einer weiteren Krise zu begegnen.
Aufgrund der Finanzkrise waren viele Banken und Institute stark unterkapitalisiert, und die Stresstests sollten zeigen, wie gut der Bankensektor den Auswirkungen eines starken wirtschaftlichen Abschwungs standhalten konnte.
Wie SCAP funktioniert
Die Stresstests wurden nur an Bankinstituten mit einem Vermögen von über 100 Mrd. USD durchgeführt. Dies waren im Wesentlichen die Banken, die die Fed als "zu groß zum Scheitern verurteilt" ansah.
Die Bankenaufsichtsbehörden des Bundes versuchten festzustellen, ob jedes dieser Institute über einen ausreichenden Liquiditätspuffer verfügt, um den Verlusten standzuhalten, und den Kunden weiterhin Zugang zu Krediten zu gewähren. Der Stresstest ermittelte anhand eines Basisszenarios das Kernkapital oder die verfügbaren Barreserven der einzelnen Institute. Die Institute wurden auch auf ihre Leistung anhand eines hypothetischen und extremen Szenarios, einer Art Worst-Case-Szenario, getestet.
Banken können fünf verschiedene Noten erhalten:
- Gut kapitalisiertAusreichend kapitalisiertUnterkapitalisiertAusgesprochen unterkapitalisiertKritisch unterkapitalisiert
Ein hypothetischer SCAP-Test
Bei den Stresstests wurde die hypothetische Performance der Banken in einer Reihe von Szenarien getestet, von denen einige schlechter als andere waren. Zum Beispiel könnte ein Stresstest fragen, was passiert, wenn alles zur gleichen Zeit passiert ist: Eine Arbeitslosenquote von 10%, ein Rückgang des Aktienmarktes um 20% und ein bundesweiter Rückgang der Immobilienpreise um 40%. Jede Bank wurde angewiesen, die nächsten neun Quartale ihrer geplanten Finanzdaten zu verwenden, um zu bestimmen, ob sie über genügend Kapital verfügen würden, um die simulierte Krise zu überstehen.
Was die Fed gefunden hat
Als die Tests abgeschlossen waren, zeigten die endgültigen Ergebnisse, dass 10 der 19 getesteten Banken während einer Finanzkrise nicht über ausreichend Kapital verfügten, um ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen.
Jede getestete Bank erfüllte jedoch die gesetzlich vorgeschriebenen Kapitalanforderungen.
Die Fed veröffentlichte die Ergebnisse der Banken, die den Stresstests unterzogen wurden, der Öffentlichkeit. Banken, die die Stresstests nicht bestanden haben, kamen in der Öffentlichkeit schlecht an.
Die Tests haben insgesamt dazu beigetragen, mögliche drohende wirtschaftliche Katastrophen im Bankensektor zu identifizieren. Die Ergebnisse setzen die Banken unter Druck, im Falle einer erneuten Finanzkrise höhere Reserven vorzuhalten.
