Was ist der ultimative Oszillator?
Der Ultimate Oscillator ist ein technischer Indikator, der 1976 von Larry Williams entwickelt wurde, um die Kursdynamik eines Vermögenswerts über mehrere Zeiträume hinweg zu messen. Durch die Verwendung des gewichteten Durchschnitts von drei verschiedenen Zeiträumen weist der Indikator im Vergleich zu anderen Oszillatoren, die auf einem einzigen Zeitrahmen beruhen, eine geringere Volatilität und weniger Handelssignale auf. Kauf- und Verkaufssignale werden aufgrund von Abweichungen generiert. Der Ultimate Oscillator erzeugt aufgrund seiner Multi-Timeframe-Konstruktion weniger Divergenzsignale als andere Oszillatoren.
Die zentralen Thesen
- Der Indikator verwendet drei Zeitrahmen für die Berechnung: sieben, 14 und 28 Perioden. Der kürzere Zeitrahmen hat das größte Gewicht in der Berechnung, während der längere Zeitrahmen das geringste Gewicht hat. Kaufsignale treten auf, wenn eine bullische Divergenz vorliegt, das Divergenztief unter 30 auf dem Indikator liegt und der Oszillator dann über das Divergenztief steigt Das Verkaufssignal tritt auf, wenn eine bärische Divergenz vorliegt, die Divergenz hoch über 70 liegt und der Oszillator dann unter die Divergenz niedrig fällt.
Die Formel für den ultimativen Oszillator lautet:
Um die Umstellung zu erleichtern, müssen Sie UO = × 100Wo: UO = Ultimate OscillatorA = AverageBuying Pressure (BP) = Schließen - Min (Niedrig, PC) PC = Vorheriger CloseTrue-Bereich (TR) = Max (Hoch, Vorheriger Close) - Wahrer Bereich (TR) = Min (Niedrig, vor dem Schließen) Durchschnitt7 = ∑p = 17 TR∑p = 17 BP Durchschnitt14 = ∑p = 114 TR∑p = 114 BP Durchschnitt28 = ∑p = 128 TR∑p = 128 BP
So berechnen Sie den Ultimate Oscillator
- Berechnen Sie den Kaufdruck (BP), bei dem es sich um den Schlusskurs der Periode abzüglich des Tiefstkurses dieser Periode oder des vorherigen Schlusskurses handelt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist. Notieren Sie diese Werte für jede Periode, da sie über die letzten sieben, 14 und 28 Perioden summiert werden, um die BP-Summe zu erstellen. Berechnen Sie den True Range (TR), der das Hoch der aktuellen Periode oder den vorherigen Schluss darstellt, je nachdem, welcher Wert höher ist, minus der niedrigste Wert des Tiefs der aktuellen Periode oder des vorherigen Abschlusses. Notieren Sie diese Werte für jede Periode, da sie über die letzten sieben, 14 und 28 Perioden summiert werden, um TR Sum.Calculate Average7, 14 und 28 unter Verwendung der BP- und TR Sums-Berechnungen aus den Schritten eins und zwei zu erstellen. Zum Beispiel ist die Average7-BP-Summe die berechneten BP-Werte, die für die letzten sieben Perioden addiert wurden. Berechnen Sie den Ultimate Oscillator mit den Average7-, 14- und 28-Werten. Average7 hat ein Gewicht von vier, Average14 hat ein Gewicht von zwei und Average28 hat ein Gewicht von eins. Summieren Sie die Gewichte im Nenner (in diesem Fall ist die Summe sieben oder 4 + 2 + 1). Mit 100 multiplizieren, wenn andere Berechnungen abgeschlossen sind.
Was sagt Ihnen der Ultimate Oscillator?
Der Ultimate Oscillator ist ein bereichsabhängiger Indikator mit einem Wert zwischen 0 und 100. Ähnlich wie der Relative Strength Index (RSI) gelten Level unter 30 als überverkauft und Level über 70 als überkauft. Handelssignale werden generiert, wenn sich der Preis in die entgegengesetzte Richtung wie der Indikator bewegt, und basieren auf einer dreistufigen Methode.
Larry Williams entwickelte den Ultimate Oscillator 1976 und veröffentlichte ihn 1985 im Stocks & Commodities Magazine. Da viele Momentum-Oszillatoren zu stark mit kurzfristigen Preisbewegungen korrelierten, entwickelte Williams den Ultimate Oscillator, um mehrere Zeitrahmen zu integrieren, um die Bewegungen des Indikators auszugleichen und bereitzustellen ein zuverlässigerer Indikator für die Dynamik mit weniger falschen Abweichungen.
Bei Oszillatoren, die nur einen Zeitrahmen verwenden, treten häufig falsche Abweichungen auf, denn wenn der Preis steigt, steigt der Oszillator. Selbst wenn der Preis weiter steigt, neigt der Oszillator dazu, zu fallen und eine Divergenz zu bilden, obwohl der Preis möglicherweise immer noch stark im Trend liegt.
Damit der Indikator ein Kaufsignal generiert, empfahl Williams einen dreistufigen Ansatz.
- Zunächst muss sich eine bullische Divergenz bilden. Dies ist der Fall, wenn der Preis ein niedrigeres Tief erreicht, der Indikator jedoch ein höheres Tief aufweist. Zweitens muss das erste Tief der Divergenz (das niedrigere) unter 30 liegen Dies führt zu einer Kursumkehr nach oben. Drittens muss der Ultimate-Oszillator über das Divergenzhoch steigen. Das Divergenzhoch ist der Höhepunkt zwischen den beiden Tiefpunkten der Divergenz.
Williams entwickelte die gleiche dreistufige Methode für Verkaufssignale.
- Erstens muss sich eine bärische Divergenz bilden. Dies ist der Fall, wenn der Preis ein höheres Hoch erreicht, der Indikator jedoch ein niedrigeres Hoch aufweist. Zweitens muss das erste Hoch der Divergenz (das höhere) über 70 liegen Drittens muss der Ultimate-Oszillator unter das Divergenz-Tief fallen. Das Divergenztief ist der Tiefpunkt zwischen den beiden Hochs der Divergenz.
Der Unterschied zwischen dem ultimativen Oszillator und dem stochastischen Oszillator
Der Ultimate Oscillator verfügt über drei Lookback-Perioden oder -Zeiträume. Der Stochastic Oscillator hat nur einen. Der Ultimate Oscillator enthält normalerweise keine Signalleitung (eine könnte hinzugefügt werden), während der Stochastic dies tut. Während beide Indikatoren Handelssignale basierend auf Divergenz erzeugen, sind die Signale aufgrund der unterschiedlichen Berechnungen unterschiedlich. Der Ultimate Oscillator verwendet außerdem eine dreistufige Methode für den Handel mit Divergenz.
Einschränkungen bei der Verwendung des Ultimate Oscillator
Während die dreistufige Handelsmethode für den Indikator dazu beitragen kann, einige schlechte Trades zu eliminieren, werden auch viele gute Trades eliminiert. Eine Divergenz ist an allen Preisumkehrpunkten nicht vorhanden. Außerdem kommt es nicht immer zu einer Umkehrung von überkauftem oder überverkauftem Gebiet. Das Warten, bis sich der Oszillator über die hohe Divergenz (bullische Divergenz) oder unter die niedrige Divergenz (bärische Divergenz) bewegt, kann auch einen schlechten Einstiegspunkt bedeuten, da der Preis möglicherweise bereits erheblich in Umkehrrichtung gelaufen ist.
Wie bei allen Indikatoren sollte der Ultimate Oscillator nicht isoliert, sondern als Teil eines vollständigen Handelsplans verwendet werden. Ein solcher Plan wird in der Regel andere Formen der Analyse umfassen, beispielsweise Preisanalysen, andere technische Indikatoren und / oder Fundamentalanalysen.
