Was ist eine versicherungsmathematische Annahme?
Eine versicherungsmathematische Annahme ist eine Schätzung einer ungewissen variablen Eingabe in ein Finanzmodell, normalerweise zum Zwecke der Berechnung von Prämien oder Leistungen. Bei den versicherungsmathematischen Annahmen handelt es sich um mathematische und statistische Modelle, mit denen das Risiko und die Wahrscheinlichkeiten für ein bestimmtes Ereignis bewertet werden. Versicherungsmathematische Annahmen finden breite Anwendung, unter anderem in der Finanzbranche, in der Wirtschaft, in der Computerprogrammierung und in der Versicherungsbranche.
Eine versicherungsmathematische Annahme könnte die Vorhersage der Lebenserwartung einer Person in Anbetracht ihres Alters, Geschlechts und Gesundheitszustands umfassen. Versicherungsmathematiker verwenden große Tabellen mit statistischen Daten, die die unsichere Variable mit einer Vielzahl wichtiger prädiktiver Variablen korrelieren. Anhand der Werte für die prädiktiven Variablen kann eine solide versicherungsmathematische Annahme für die ungewisse Variable oder das ungewisse Ereignis getroffen werden.
Die zentralen Thesen
- Eine versicherungsmathematische Annahme ist eine Schätzung oder Prognose einer ungewissen Variablen oder eines ungewissen Ereignisses, die normalerweise zur Berechnung von Versicherungsprämien oder -leistungen herangezogen wird. Versicherungsmathematische Annahmen umfassen mathematische und statistische Modelle zur Bewertung von Risiken und Wahrscheinlichkeiten für ein bestimmtes Ereignis in der Finanzbranche, in der Wirtschaft, in der Computerprogrammierung und in der Versicherungsbranche. Versicherungsunternehmen verwenden versicherungsmathematische Annahmen bei der Berechnung der Lebenserwartungsprognose einer Person, die eine Lebensversicherung sucht.
Grundlegendes zu versicherungsmathematischen Annahmen
Bei einer versicherungsmathematischen Annahme handelt es sich um eine Schätzung eines unbekannten Wertes, die auf der Grundlage versicherungsmathematischer Methoden ermittelt wird. Der Prozess beinhaltet die Verwendung statistischer Werkzeuge, um die Korrelation bekannter Werte mit möglichen Ergebnissen für den unbekannten Wert zu bestimmen. Versicherungsmathematik ist hilfreich, um mögliche Auszahlungen von Lebensversicherungen und Pensionsplänen vorherzusagen.
Eine versicherungsmathematische Annahme kann die Analyse von Folgendem umfassen:
- SterblichkeitsratenRentenbeitragssätzeÜberlebensratenSenkbarkeitsratenMorbiditätsraten, dh die Wahrscheinlichkeit, dass eine Krankheit in einer Bevölkerung auftreten würdeWahrscheinlichkeit einer Wetterkatastrophe oder eines Wetters
Versicherungsmathematische Annahmen sind wichtig, da sie Unternehmen dabei helfen, auf der Grundlage möglicher Ergebnisse Notfallpläne für die Zukunft zu entwickeln. Versicherungsmathematische Annahmen ermöglichen in vielen Situationen auch einen gerechten Risikotransfer.
Zum Beispiel ist es beim Abschluss von Lebensversicherungen wichtig zu wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Versicherte während des Versicherungszeitraums verstirbt. Unter der Annahme einer genauen versicherungsmathematischen Annahme für diese Wahrscheinlichkeit kann eine angemessene Prämie für eine solche Police berechnet werden. Ohne die Fähigkeit, diese Wahrscheinlichkeiten genau zu berechnen, wären nur wenige Unternehmen bereit, Versicherungen abzuschließen. Wenn sie eine Versicherung anbieten würden, müsste dies teurer sein, um Raum für unerwartete Verluste zu schaffen.
Die Festlegung von Annahmen ist ein wesentlicher Bestandteil der versicherungsmathematischen Leistungen in allen Tätigkeitsbereichen, insbesondere da die Verwendung versicherungsmathematischer Annahmen in der Sarbanes-Oxley-Ära weiter zunimmt. Die National Association of Insurance Commissioners (NAIC) - ein aufsichtsrechtlicher Wächter für Verbraucher - hat die Modellprüfungsregel erlassen, die unter anderem eine unabhängige Prüfung der Finanzunterlagen erfordert. Versicherungsmathematische Bewertungen sind häufig Teil des Abschlusses und fester Bestandteil der Risikomanagementpraktiken eines Unternehmens.
Arten von versicherungsmathematischen Annahmen
Eine der häufigsten versicherungsmathematischen Annahmen von Versicherungsunternehmen ist die Lebenserwartung einer Person, die eine Lebensversicherung sucht. Wenn jemand eine Lebensversicherung beantragt, berücksichtigt ein Versicherungsmathematiker das Alter, die Größe, das Gewicht, das Geschlecht, den Tabakkonsum des Versicherten und bestimmte Datenpunkte zu seiner Krankengeschichte. Ziel dieser Art von versicherungsmathematischen Annahmen ist es, eine Lebenserwartung für versicherungstechnische Zwecke zu ermitteln.
Obwohl für die Sterblichkeitsanalyse in der Lebensversicherung in der Regel versicherungsmathematische Annahmen verwendet werden, werden dieselben Methoden auch für andere Arten von Versicherungen angewendet, einschließlich Haftpflicht- und Sachversicherungen.
Im Finanzbereich stellen Versicherungsmathematiker versicherungsmathematische Annahmen für Pensionspläne zur Verfügung. Berechnungen können die Wahrscheinlichkeit von Kapitalrenditen und Auszahlungsanforderungen enthalten, damit ein Unternehmen den Finanzierungsbedarf planen und berücksichtigen kann. Die versicherungsmathematischen Annahmen werden auch verwendet, um das Risikoniveau bei bestimmten Anlagen zu bestimmen. Aktuare, die für Investmentbanken arbeiten, verwenden statistische Wahrscheinlichkeiten, um die Finanzmärkte mit dem Ziel der Risikominderung in einem Investmentportfolio vorherzusagen.
