Inhaltsverzeichnis
- Hintergrund
- Komponenten eines Indikators
- Komponenten eindeutiger Indikatoren
- Komponenten von Hybridindikatoren
- Indikator erstellen
- Ein Beispiel
- Endeffekt
Elliott und Gann sind zu bekannten Namen in der weltweiten Handelsgemeinschaft geworden. Diese Pioniere der technischen Analyse entwickelten einige der am weitesten verbreiteten Techniken auf diesem Gebiet. Aber wie sind Ralph Nelson Elliott und WD Gann auf diese Techniken gekommen und wie sind sie so erfolgreich geworden? Um ehrlich zu sein, es ist nicht so schwierig, wie es sich anhört! In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihren eigenen benutzerdefinierten Indikator erstellen, mit dem Sie sich von der Konkurrenz abheben können.
Hintergrund
Erinnern Sie sich daran, dass die Theorie hinter der technischen Analyse besagt, dass Finanzdiagramme alle Dinge berücksichtigen - dh alle fundamentalen und Umweltfaktoren. Die Theorie führt weiter aus, dass diese Diagramme Elemente der Psychologie darstellen, die über technische Indikatoren interpretiert werden können.
Schauen wir uns ein Beispiel an, um dies besser zu verstehen. Fibonacci-Retracements werden aus einer mathematischen Folge abgeleitet: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 usw. Wir können sehen, dass die aktuelle Nummer die Summe der beiden vorherigen Nummern ist. Was hat das mit den Märkten zu tun? Nun, es stellt sich heraus, dass diese Retracement-Niveaus (33%, 50%, 66%) die Entscheidungen der Händler in einem solchen Ausmaß beeinflussen, dass die Niveaus zu einer Reihe von psychologischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus geworden sind. Die Idee ist, dass man durch Auffinden dieser Punkte in Diagrammen die zukünftigen Richtungen der Preisbewegungen vorhersagen kann.
Komponenten eines Indikators
Alle Indikatoren werden erstellt, um vorherzusagen, wohin ein Preis geleitet wird, wenn eine bestimmte Bedingung vorliegt. Händler versuchen, zwei grundlegende Dinge vorherzusagen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dies sind wichtige Bereiche, in denen die Preise ihre Richtung ändern. Zeit: Dies ist wichtig, da Sie vorhersagen müssen, wann Preisbewegungen auftreten werden.
Gelegentlich prognostizieren Indikatoren diese beiden Faktoren direkt, wie dies bei Bollinger-Bändern oder Elliott-Wellen der Fall ist. Für Indikatoren werden jedoch häufig Regeln erlassen, um eine Vorhersage zu treffen.
Wenn Sie zum Beispiel den Breitendruckindikator verwenden (der durch eine Linie dargestellt wird, die die Impulsniveaus angibt), müssen Sie wissen, welche Niveaus relevant sind. Der Indikator selbst ist einfach eine Linie. Der Breitendruckindikator ähnelt dem RSI insofern, als er "bereichsgebunden" ist und zur Messung der Dynamik von Preisbewegungen verwendet wird. Wenn sich die Linie in der Medianzone befindet, ist die Dynamik gering. Wenn es in die obere Zone steigt, wissen wir, dass es eine erhöhte Dynamik gibt und umgekehrt. Man könnte versuchen, eine Long-Position einzunehmen, wenn das Momentum von einem niedrigen Niveau ansteigt, und zu kurz schauen, wenn das Momentum auf einem hohen Niveau seinen Höhepunkt erreicht. Es ist wichtig, Regeln zur Interpretation der Bedeutung der Bewegungen eines Indikators festzulegen, um sie nützlich zu machen.
Schauen wir uns vor diesem Hintergrund Möglichkeiten an, um Vorhersagen zu erstellen. Es gibt zwei Haupttypen von Indikatoren: eindeutige Indikatoren und hybride Indikatoren. Einzigartige Indikatoren können nur mit Kernelementen der Diagrammanalyse entwickelt werden, während Hybridindikatoren eine Kombination aus Kernelementen und vorhandenen Indikatoren verwenden können.
Komponenten eindeutiger Indikatoren
Einzigartige Indikatoren basieren auf inhärenten Aspekten von Diagrammen und mathematischen Funktionen. Hier sind zwei der häufigsten Komponenten:
1. Muster
Muster wiederholen einfach Preissequenzen, die im Laufe eines bestimmten Zeitraums sichtbar werden. Viele Indikatoren verwenden Muster, um wahrscheinliche zukünftige Preisbewegungen darzustellen. Die Elliott-Wave-Theorie basiert beispielsweise auf der Annahme, dass sich alle Preise in einem bestimmten Muster bewegen, das im folgenden Beispiel vereinfacht wird:
Abbildung 1: Ein Elliot-Wellenmuster
Es gibt viele andere einfache Muster, anhand derer Händler Preisbewegungsbereiche innerhalb von Zyklen identifizieren. Einige davon sind Dreiecke, Keile und Rechtecke.
Diese Arten von Mustern können in Diagrammen durch einfaches Betrachten identifiziert werden. Computer bieten jedoch eine viel schnellere Möglichkeit, diese Aufgabe auszuführen. Computeranwendungen und -dienste bieten die Möglichkeit, solche Muster automatisch zu lokalisieren.
2. Mathematische Funktionen
Mathematische Funktionen können von der Preismittelung bis zu komplexeren Funktionen basierend auf dem Volumen und anderen Maßen reichen. Zum Beispiel sind Bollinger-Bänder einfach feste Prozentsätze über und unter einem gleitenden Durchschnitt. Diese mathematische Funktion liefert einen klaren Preiskanal, der die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus anzeigt.
Komponenten von Hybridindikatoren
Hybride Indikatoren verwenden eine Kombination bestehender Indikatoren und können als vereinfachte Handelssysteme angesehen werden. Es gibt unzählige Möglichkeiten, Elemente zu gültigen Indikatoren zu kombinieren. Hier ist ein Beispiel für die MA-Frequenzweiche:
Dieser Hybridindikator verwendet mehrere verschiedene Indikatoren, einschließlich drei Instanzen der gleitenden Durchschnitte. Man muss zuerst die gleitenden Drei-, Sieben- und 20-Tage-Durchschnitte auf der Grundlage der Preishistorie ziehen. Die Regel sucht dann nach einer Frequenzweiche, um das Wertpapier zu kaufen, oder nach einer Frequenzweiche, um es zu verkaufen. Dieses System gibt ein Niveau an, auf dem mit Preisbewegungen zu rechnen ist, und bietet eine vernünftige Möglichkeit, um abzuschätzen, wann dies eintreten wird (da die Linien näher zusammenrücken). So könnte es aussehen:
Abbildung 2: Übergang eines gleitenden Durchschnitts
Indikator erstellen
Ein Trader kann einen Indikator in mehreren einfachen Schritten erstellen:
- Bestimmen Sie den Typ des Indikators, den Sie erstellen möchten: einzigartig oder hybrid. Bestimmen Sie die Komponenten, die in Ihrem Indikator enthalten sein sollen der reale Markt durch Backtesting oder Papierhandel.Wenn es gute Renditen bringt, setzen Sie es in Gebrauch.
Ein Beispiel
Angenommen, wir möchten einen Indikator erstellen, der eines der grundlegendsten Elemente der Märkte misst: Preisschwankungen. Das Ziel unseres Indikators ist es, zukünftige Preisbewegungen auf der Grundlage dieses Schwungmusters vorherzusagen.
Schritt 1:
Wir möchten einen einzigartigen Indikator entwickeln, der zwei Kernelemente, ein Muster und mathematische Funktionen, verwendet.
Schritt 2:
Wenn wir uns die wöchentlichen Charts der Aktien des Unternehmens XYZ ansehen, stellen wir einige grundlegende Schwankungen zwischen Aufwärtstrend und Abwärtstrend fest, die jeweils etwa fünf Tage andauern. Da unser Indikator die Messung von Preisschwankungen ist, sollten wir uns für Muster interessieren, um die Schwankung zu definieren, und eine mathematische Funktion, Preisdurchschnitte, um den Umfang dieser Schwankungen zu definieren.
Schritt 3:
Nun müssen wir die Regeln definieren, die diese Elemente steuern. Die Muster sind am einfachsten zu definieren: Es handelt sich einfach um bullische und bearische Muster, die sich alle fünf oder mehr Tage abwechseln. Um einen Durchschnitt zu bilden, nehmen wir eine Stichprobe der Dauer von Aufwärtstrends und eine Stichprobe der Dauer von Abwärtstrends. Unser Endergebnis sollte ein erwarteter Zeitraum sein, in dem diese Schritte stattfinden. Um den Umfang der Swings zu definieren, verwenden wir ein relativ hohes und ein relativ niedriges Niveau und setzen diese auf das Hoch und Tief des Wochencharts. Um eine Prognose der aktuellen Steigung / Abnahme auf der Grundlage vergangener Steigungen / Abnahmen zu erstellen, mitteln wir einfach die gesamten Steigungen / Abnahmen und sagen voraus, dass die gleichen gemessenen Bewegungen (+/-) in der Zukunft auftreten werden. Die Richtung und Dauer der Bewegung wird wiederum durch das Muster bestimmt.
Schritt 4:
Wir nehmen diese Strategie und testen sie manuell oder verwenden Software, um sie zu zeichnen und Signale zu erzeugen. Wir stellen fest, dass es erfolgreich 5% pro Schwung (alle fünf Tage) zurückgeben kann.
Schritt 5:
Schließlich gehen wir mit diesem Konzept live und handeln mit echtem Geld.
Endeffekt
Um Ihren eigenen Indikator zu erstellen, müssen Sie sich eingehender mit der technischen Analyse befassen und diese grundlegenden Komponenten zu etwas Einzigartigem entwickeln. Letztendlich ist das Ziel, einen Vorteil gegenüber anderen Händlern zu erlangen. Schauen Sie sich nur Ralph Nelson Elliott oder WD Gann an. Ihre erfolgreichen Indikatoren verschafften ihnen nicht nur einen Handelsvorsprung, sondern auch Popularität und Bekanntheit in Finanzkreisen weltweit.
