Die parabolische SAR versucht Händlern einen Vorteil zu verschaffen, indem sie die Richtung eines Vermögenswerts hervorhebt und Ein- und Ausstiegspunkte bereitstellt. Wir werden uns die Grundlagen dieses Indikators ansehen und Ihnen zeigen, wie Sie ihn in Ihre Handelsstrategie integrieren können. Wir werden uns auch einige der Nachteile des Indikators ansehen.
Die zentralen Thesen
- Der parabolische SAR-Indikator, der von J. Welles Wilder Jr. entwickelt wurde, wird von Händlern verwendet, um die Trendrichtung und mögliche Preisumkehrungen zu bestimmen. Der technische Indikator verwendet eine Trailing-Stop- und -Reverse-Methode mit der Bezeichnung "SAR" oder Stop- und Reverse-Methode zur Identifizierung geeignete Aus- und Einstiegspunkte. Der parabolische SAR-Indikator wird in einem Diagramm als eine Reihe von Punkten über oder unter dem Preis eines Vermögenswerts angezeigt, je nachdem, in welche Richtung sich der Preis bewegt. Ein Punkt wird unter dem Preis platziert, wenn er nach oben tendiert, und über dem Preis, wenn er steigt tendiert nach unten.
Der Indikator
Der parabolische SAR ist ein technischer Indikator, mit dem die Preisrichtung eines Vermögenswerts bestimmt und auf eine Änderung der Preisrichtung aufmerksam gemacht wird. Manchmal als "Stopp- und Umkehrsystem" bekannt, wurde die parabolische SAR von J. Welles Wilder Jr., dem Erfinder des Relative Strength Index (RSI), entwickelt.
Auf einem Chart erscheint der Indikator als eine Reihe von Punkten, die entweder über oder unter den Preisbalken platziert sind. Ein Punkt unter dem Preis gilt als bullisches Signal. Umgekehrt wird ein Punkt über dem Preis verwendet, um zu verdeutlichen, dass die Bären die Kontrolle haben und die Dynamik wahrscheinlich nach unten bleibt. Wenn die Punkte blinken, bedeutet dies, dass eine potenzielle Änderung der Preisrichtung im Gange ist. Wenn die Punkte beispielsweise über dem Preis liegen und unter dem Preis liegen, könnte dies einen weiteren Preisanstieg signalisieren.
Wenn der Kurs einer Aktie steigt, steigen auch die Punkte, zuerst langsam und dann schneller und beschleunigen sich mit dem Trend. Die SAR beginnt sich etwas schneller zu bewegen, wenn sich der Trend entwickelt, und die Punkte holen bald den Preis auf.
Die folgende Grafik zeigt, dass der Indikator gut für die Erfassung von Gewinnen während eines Trends geeignet ist. Er kann jedoch zu vielen falschen Signalen führen, wenn sich der Preis seitwärts bewegt oder in einem unruhigen Markt gehandelt wird. Der Indikator hätte den Händler im Handel gehalten, während der Preis gestiegen wäre. Wenn sich der Preis seitwärts bewegt, sollte der Händler mehr Verluste und / oder kleine Gewinne erwarten.
Die folgende Grafik zeigt einen Abwärtstrend und der Indikator hätte den Trader in einem Short-Trade (oder Out-of-Long-Trade) gehalten, bis die Rückzüge nach oben begannen. Als der Abwärtstrend wieder aufgenommen wurde, brachte der Indikator den Trader wieder ins Spiel.
Die parabolische SAR ist auch eine Methode zum Setzen von Stop-Loss-Orders. Wenn eine Aktie steigt, verschieben Sie den Stop-Loss so, dass er mit dem parabolischen SAR-Indikator übereinstimmt. Das gleiche Konzept gilt für einen Short-Trade - bei fallendem Preis auch für den Indikator. Bewegen Sie den Stop-Loss nach jedem Kursbalken so, dass er dem Niveau des Indikators entspricht.
Diese Anzeige ist mechanisch und gibt immer neue Signale aus, um lang oder kurz zu werden. Es ist Sache des Händlers, zu bestimmen, welche Trades zu machen und welche in Ruhe zu lassen sind. Zum Beispiel ist es während eines Abwärtstrends besser, nur die Leerverkäufe wie die in der obigen Grafik gezeigten zu nehmen, als auch die Kaufsignale zu nehmen.
Indikatoren zur Ergänzung der parabolischen SAR
Im Handel ist es besser, mehrere Indikatoren ein bestimmtes Signal bestätigen zu lassen, als sich nur auf einen bestimmten Indikator zu verlassen. Ergänzen Sie die SAR-Handelssignale mit anderen Indikatoren wie einem stochastischen, gleitenden Durchschnitt oder dem ADX.
Beispielsweise sind SAR-Verkaufssignale viel überzeugender, wenn der Preis unter einem langfristigen gleitenden Durchschnitt notiert. Der Preis unter einem langfristigen gleitenden Durchschnitt deutet darauf hin, dass die Verkäufer die Kontrolle über die Richtung haben und dass das jüngste SAR-Verkaufssignal der Beginn einer weiteren niedrigeren Welle sein könnte.
Wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt, konzentrieren Sie sich auf die Kaufsignale (Punkte bewegen sich von oben nach unten). Der SAR-Indikator kann weiterhin als Stop-Loss verwendet werden. Da der längerfristige Trend jedoch ansteigt, ist es nicht ratsam, Short-Positionen einzugehen.
Ein Gegenargument zur parabolischen SAR ist, dass die Verwendung zu vielen Trades führen kann. Die obige Grafik zeigt mehrere Trades. Einige Trader würden argumentieren, dass allein die Verwendung des gleitenden Durchschnitts den gesamten Aufwärtstrend in einem Trade erfasst hätte. Daher wird die parabolische SAR in der Regel von aktiven Händlern verwendet, die eine Bewegung mit hoher Dynamik erfassen und dann aus dem Handel aussteigen möchten.
Die parabolische SAR schneidet in Märkten mit einem stetigen Trend am besten ab. In verschiedenen Märkten peitscht die parabolische SAR hin und her und erzeugt falsche Handelssignale.
Die parabolische SAR ist "immer an" und erzeugt ständig Signale, unabhängig davon, ob ein Qualitätstrend vorliegt oder nicht. Daher können viele Signale von schlechter Qualität sein, da kein signifikanter Trend vorliegt oder sich nach einem Signal entwickelt.
Die Quintessenz
Der parabolische SAR wird verwendet, um die Richtung einer Aktie zu bestimmen und Stop-Loss-Aufträge zu erteilen. Der Indikator tendiert dazu, in einem Trendumfeld gute Ergebnisse zu erzielen, aber er produziert viele falsche Signale und verliert Trades, wenn sich der Preis seitwärts bewegt. Um einige der schlechten Handelssignale herauszufiltern, handeln Sie nur in Richtung des vorherrschenden Trends. Einige andere technische Tools, wie der gleitende Durchschnitt, können diesbezüglich hilfreich sein.
