Was sind STARC-Bands?
Die von Manning Stoller entwickelten STARC-Bänder (Stoller Average Range Channel Bands) sind zwei Bänder, die über und unter einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) eines Vermögenswertpreises angewendet werden. Das obere Band wird erstellt, indem der Wert des durchschnittlichen wahren Bereichs (Average True Range, ATR) oder ein Vielfaches davon addiert wird. Das untere Band wird durch Subtrahieren des ATR-Werts von der SMA erzeugt.
Der von den Bands geschaffene Kanal kann Händlern Ideen zum Kauf- oder Verkaufszeitpunkt liefern. Während eines allgemeinen Aufwärtstrends ist es beispielsweise günstig, nahe dem unteren Band zu kaufen und nahe dem oberen Band zu verkaufen. STARC-Bands bieten Einblicke in die verschiedenen Märkte und Trends.
Die zentralen Thesen
- Während eines steigenden Trends, wenn die Preise insgesamt höhere Hochs und höhere Tiefs erzielen, kann es günstig sein, in der Nähe des unteren Bands (STARC Band-) zu kaufen und in der Nähe des oberen Bands (STARC Band +) zu verkaufen zu kurz in der Nähe des oberen Bandes und zu kurz in der Nähe des unteren Bandes. Wenn die Bänder durchbrochen werden, kann dies eine Trendänderung signalisieren. Wenn der Preis beispielsweise während eines Aufwärtstrends stark durch das untere Band fällt, könnte dies ein Signal für ein Ende des Aufwärtstrends sein. Wenn die Preisbewegung unruhig oder schwankend ist, gelten die gleichen allgemeinen Richtlinien: Bevorzugen Sie den Kauf in der Nähe des unteren Bandes und den Verkauf in der Nähe des oberen Bandes Die SMA-Länge wird vom Händler ausgewählt und liegt in der Regel zwischen fünf und zehn Perioden. Der Händler kann auch festlegen, wie weit die oberen und unteren Bänder über der SMA liegen auf dem ATR-Multiple. Es ist üblich, die Bänder auf +/- zwei ATR zu setzen.
Die Formel für STARC-Bänder (Stoller Average Range Channel) lautet:
Um die Umstellung zu erleichtern, müssen Sie STARC-Band + = SMA + (Multiplikator × ATR) STARC-Band− = SMA− (Multiplikator × ATR) wobei: SMA = einfacher gleitender Durchschnitt mit einer typischen Länge zwischen fünf und 10 PeriodenATR = Average True RangeMultiplier = Faktor für ATR - zwei ist üblich, kann aber nach persönlichen Vorlieben angepasst werden
So berechnen Sie STARC-Bänder
- Wählen Sie eine SMA-Länge. Fünf bis 10 Perioden sind für STARC-Bänder üblich. Wählen Sie ein ATR-Vielfaches. Zweimalige ATR ist üblich, obwohl dies nach Bedarf angepasst werden kann. Berechnen Sie die SMA. Berechnen Sie die ATR und multiplizieren Sie sie dann mit dem gewählten Vielfachen. Fügen Sie die ATR x multiplizieren zu der SMA hinzu, um STARC Band + zu erhalten. Ziehen Sie die ATR x multiplizieren von Die SMA, um das STARC-Band zu erhalten. Berechnen Sie die neuen Werte am Ende jeder Periode.
Was sagen STARC-Bands?
STARC-Bänder sind eine Art Hüllkurvenkanal, der potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bietet.
STARC-Bänder folgen der grundlegenden Preiskanal-Handelsmethode. Das obere Band zeigt das Widerstandskursniveau des Wertpapiers und das untere Band das Unterstützungskursniveau des Wertpapiers.
Die grundlegende Handelsstrategie besteht darin, zu verkaufen, wenn sich der Kurs des Wertpapiers in der Nähe des Widerstandsbands befindet, und zu kaufen, wenn sich der Kurs des Wertpapiers in der Nähe des Unterstützungsbands befindet. Ziehen Sie diese Strategie vor, wenn sich der Preis in einem allgemeinen Aufwärtstrend befindet oder wenn der Preis schwankt. Wenn sich der Preis insgesamt in einem Abwärtstrend befindet, bevorzugen Sie einen Kurzschluss in der Nähe des oberen Widerstandsbandes und eine Deckung in der Nähe des unteren Stützbandes.
Zu beachten ist, dass sich der Preis über einen längeren Zeitraum entlang eines Bandes bewegen kann. Dies könnte bedeuten, dass ein Trade, der im Moment gut aussieht, sich als ziemlich schlecht herausstellen könnte, wenn sich der Preis weiter entlang der Band bewegt. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie verkaufen eine Long-Position, wenn der Preis das obere Band erreicht, und beobachten, wie sich der Preis und das obere Band für einige Zeit weiter nach oben bewegen.
Händler können verschiedene durchschnittliche True Range Multiplikatoren verwenden, um die Breite der Bänder zu beeinflussen. Je größer das Vielfache, desto breiter die Bänder. Je kleiner das Vielfache ist, desto enger sind die Bänder. Längerfristige Händler bevorzugen möglicherweise breitere Bänder, während kürzere Händler möglicherweise schmale Bänder bevorzugen, um potenziell mehr Handelsmöglichkeiten zu nutzen.
Der Unterschied zwischen STARC Bands und Bollinger Bands®
STARC-Bänder und Bollinger-Bänder® ähneln sich darin, dass sie Bänder um einen einfachen gleitenden Durchschnitt erstellen. STARC-Bänder addieren und subtrahieren ein ATR-Vielfaches, um die Bänder zu bilden. Bollinger-Bänder® addieren und subtrahieren ein Mehrfaches der Standardabweichung, um die oberen und unteren Bänder zu bilden. Die Interpretation der Bänder ist ähnlich, aber die Berechnungen sind unterschiedlich. Daher sehen die beiden Indikatoren in einem Diagramm leicht unterschiedlich aus.
Die Einschränkungen der Verwendung von STARC-Bändern
Während STARC-Bänder verwendet werden können, um potenzielle Handelsmöglichkeiten in der Nähe der Bänder anzuzeigen, besteht das Hauptproblem darin, dass sich die Bänder immer bewegen. Ein Kauf in der Nähe des unteren Bands mag gut aussehen, aber wenn das untere Band und der Preis weiter sinken, war das bereitgestellte Signal schlecht. Dies wird häufig vorkommen, da der Preis eine Band erreichen wird, aber dann bewegt sich die Band weiter in diese Richtung.
Um dieses Problem zu beheben, sollten Sie Stop-Loss-Effekte einsetzen, wenn Sie Trades in der Nähe der Bänder eingehen, da dies dazu beiträgt, das Risiko zu kontrollieren, wenn sich der Preis weiter gegen die Position bewegt. Anstatt Gewinne mitzunehmen, wenn der Preis ein Band erreicht, sollten Sie stattdessen einen engen Trailing Stop Loss in Betracht ziehen. Dies ermöglicht, dass sich der Preis weiter entlang des Bandes bewegt, was den Gewinn erhöht. Wenn sich der Preis umkehrt, ist ein Gewinn immer noch festgeschrieben.
