Was ist eine versicherungsmathematische Analyse?
Die versicherungsmathematische Analyse ist eine Art Aktiv-Passiv-Analyse, mit der Finanzunternehmen sicherstellen, dass sie über die Mittel zur Begleichung der erforderlichen Verbindlichkeiten verfügen. Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukte sind zwei gängige Finanzprodukte, bei denen eine versicherungsmathematische Analyse erforderlich ist.
Aktuarielle Analyse
Die versicherungsmathematische Analyse wird von vielen Finanzunternehmen zur Steuerung der Risiken bestimmter Produkte verwendet. Diese Art von Arbeit wird von hochqualifizierten und zertifizierten Statistikern geleistet, die sich auf die korrelierenden Risiken von Versicherungsprodukten und ihren Kunden konzentrieren.
Bei der versicherungsmathematischen Analyse werden statistische Modelle verwendet, um die finanzielle Unsicherheit zu steuern, indem fundierte Vorhersagen über zukünftige Ereignisse getroffen werden. Versicherungsunternehmen, Banken, Regierungsbehörden und Unternehmen verwenden versicherungsmathematische Analysen, um optimale Versicherungspolicen, Altersvorsorgepläne und Pensionspläne zu entwerfen.
Asset to Liability Matching
Die Methodik für die versicherungsmathematische Analyse und das Risikomanagement konzentriert sich auf das Konzept des Asset-Liability-Matchings. Dieses Konzept wird im Investment Management verwendet, wenn ein Produkt Auszahlungsverpflichtungen festgelegt hat.
Um die Auszahlungsverpflichtungen zu verwalten, werden analytische versicherungsmathematische Analysemodelle mehrere Variablen enthalten. Bei Versicherungsprodukten muss ein Finanzunternehmen ein Vermögensportfolio verwalten, das über eine angemessene Liquidität verfügt, um sofortige und längerfristige Auszahlungsanforderungen zu generieren. Die Variablen, die die Produktverpflichtungen beeinflussen, variieren je nach Art der Versicherungsprodukte. Variablen auf einem Versicherungsprodukt beeinflussen auch die Höhe der Prämie, die eine versicherte Person zahlen muss. Zu den Variablen für die Kfz-Versicherung können das Alter des Fahrers, die Vorgeschichte des Fahrers, der Fahrzeugtyp und das Alter des Fahrzeugs gehören.
Ein weiteres Beispiel für ein Finanzprodukt, das eine versicherungsmathematische Analyse erfordert, ist eine Rente. Renten anbietende Finanzunternehmen investieren die geplanten Zahlungen eines Anlegers in ein Portfolio von Anlagen mit unterschiedlichen Risiken und Renditen. Rentenprodukte versprechen die Auszahlung geplanter Zahlungen an Anleger nach einem festgelegten Zeitraum und werden normalerweise für die Altersvorsorge verwendet. Rentenfondsmanager müssen sicherstellen, dass ihr Vermögensportfolio bei Fälligkeit für die Auszahlung von Renten verfügbar ist. Sie investieren in eine Vielzahl von Marktinvestitionen, um eine Rendite für ihre Anleger zu erzielen, und versprechen gleichzeitig, in der Auszahlungsphase des Produkts Mindestzahlungen zu leisten.
Für ein breiteres Beispiel können Anleger auch Pensionspläne in Betracht ziehen. Pensionspläne verwalten ein breites Portfolio an Vermögenswerten und investieren auf verschiedenen Risikoebenen, um Rendite zu erzielen und gleichzeitig eine Auszahlung im Ruhestand zu versprechen. Vorsorgepläne sind oft eine Leistung für Arbeitnehmer. Diese Pläne werden in der Regel von einem Investment Board verwaltet, das versicherungsmathematische Analysen zu Investitionen und Auszahlungen durchführt, um sicherzustellen, dass die Teilnehmenden des Plans angemessen bezahlt werden.
