Was ist das versicherungsmathematische Risiko?
Das versicherungsmathematische Risiko bezieht sich auf das Risiko, dass sich die Annahmen, die Aktuare in Modellen umsetzen, mit denen bestimmte Versicherungspolicen bewertet werden, möglicherweise als ungenau oder falsch herausstellen. Mögliche Annahmen sind die Häufigkeit von Verlusten, die Schwere der Verluste und die Korrelation von Verlusten zwischen Verträgen. Das versicherungsmathematische Risiko wird auch als "Versicherungsrisiko" bezeichnet.
Die zentralen Thesen
- Das versicherungsmathematische Risiko untersucht die Möglichkeit, dass Annahmen, die Aktuare in Modelle einbetten, die zur Preisfestsetzung bestimmter Versicherungspolicen verwendet werden, nicht zum Tragen kommen. Versicherungsmathematiker verwenden Perioden-Lebenstabellen, die die Sterblichkeitsraten einer bestimmten Population von Individuen während eines bestimmten Zeitraums anzeigen, und Kohorten-Lebenstabellen, die die Gesamtmortalitätsraten für die gesamte Lebensdauer einer bestimmten Population anzeigen.
Grundlegendes zum versicherungsmathematischen Risiko
Die Höhe des versicherungsmathematischen Risikos ist direkt proportional zur Zuverlässigkeit der Annahmen, die in Preismodellen umgesetzt werden, die von Versicherungsunternehmen zur Festlegung der Prämien verwendet werden.
Das Leben birgt viele Risiken. Ein Hausbesitzer sieht sich mit möglichen Schwankungen konfrontiert, die mit einem möglichen wirtschaftlichen Verlust durch einen Hausbrand verbunden sind. Ein Fahrer droht ein wirtschaftlicher Schaden, wenn sein Auto beschädigt wird. Noch größere Schäden drohen ihm, wenn er bei einem von ihm zu vertretenden Autounfall einen Dritten verletzt. Ein wesentliches Element der Tätigkeit eines Versicherungsmathematikers besteht darin, die Häufigkeit und Schwere dieser Risiken vorherzusagen, da sie sich auf die finanzielle Haftung für Risiken beziehen, die ein Versicherer in einem Versicherungsvertrag eingeht.
Verschiedene Vorhersagemodelle
Versicherungsmathematiker verwenden verschiedene Arten von Vorhersagemodellen, um das Risikoniveau abzuschätzen. Diese Vorhersagemodelle basieren auf Annahmen, die das reale Leben widerspiegeln sollen, was für die Preisgestaltung aller Arten von Versicherungen von entscheidender Bedeutung ist. Fehler in den Annahmen eines Modells können zu fehlerhaften Prämienpreisen führen. Im schlimmsten Fall kann ein Aktuar die Häufigkeit eines Ereignisses unterschätzen. Die unerklärlichen Vorfälle führen zu einer Erhöhung der Auszahlungshäufigkeit, was einen Versicherer möglicherweise bankrott machen könnte.
Lebensdauertabellen können auf historischen Aufzeichnungen basieren, die die Kindersterblichkeit häufig unterrechnen, verglichen mit Regionen, in denen überlegene Aufzeichnungen vorliegen.
Versicherungsmathematische Risiko- und Lebenstabellen
Lebensdauertabellen gehören zu den am häufigsten verwendeten Risikobewertungsmodellen. Diese Geräte werden üblicherweise zur Preisgestaltung von Lebensversicherungen eingesetzt. In den Lebenstabellen wird versucht, die Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, dass eine Person vor ihrem nächsten Geburtstag stirbt. Die folgenden zwei Arten von Lebenstabellen dominieren die versicherungsmathematischen Wissenschaften:
- Periodenlebenstabelle: Diese Tabelle zeigt die Sterblichkeitsraten einer bestimmten Population von Personen während eines bestimmten und engen Zeitraums. Kohorten-Lebenstabelle: In dieser Tabelle werden die Gesamtmortalitätsraten für die Gesamtlebensdauer einer bestimmten Bevölkerung angezeigt. Bei diesem Tool, das manchmal als „Generation Life Table“ bezeichnet wird, wird davon ausgegangen, dass Personen in einer bestimmten Population alle im selben Zeitintervall geboren werden. Diese Tabellen werden am häufigsten verwendet, da sie die zukünftigen Veränderungen der Sterblichkeitsrate in einer bestimmten Population vorhersagen und die Sterblichkeitsratenmuster im Zeitverlauf analysieren können.
