Was ist der Aroon-Oszillator?
Der Aroon-Oszillator ist ein Trendfolgeindikator, der Aspekte des Aroon-Indikators (Aroon Up und Aroon Down) verwendet, um die Stärke eines aktuellen Trends und die Wahrscheinlichkeit seiner Fortsetzung zu messen. Werte über Null zeigen an, dass ein Aufwärtstrend vorliegt, während Werte unter Null anzeigen, dass ein Abwärtstrend vorliegt. Händler achten auf Null-Linien-Übergänge, um mögliche Trendänderungen zu signalisieren. Sie achten auch auf große Bewegungen, über 50 oder unter -50, um starke Kursbewegungen zu signalisieren.
Die zentralen Thesen
- Der Aroon-Oszillator verwendet Aroon Up und Aroon Down, um den Oszillator zu erstellen. Aroon Up und Aroon Down messen die Anzahl der Perioden seit dem Hoch und Tief der letzten 25 Perioden. Der Aroon-Oszillator überschreitet die Nulllinie, wenn sich Aroon Up über Aroon Down bewegt. Der Oszillator fällt unter die Nulllinie, wenn sich der Aroon Down unter den Aroon Up bewegt.
Die Formel für den Aroon-Oszillator lautet
Um die Umstellung zu erleichtern, müssen Sie Aroon Oscillator = Aroon Up - Aroon DownAroon Up = 100 ∗ 25 (25 Perioden seit 25 Perioden hoch) Aroon Down = 100 ∗ 25 (25 Perioden seit 25 Perioden niedrig)
So berechnen Sie den Aroon-Oszillator
- Berechnen Sie Aroon Up, indem Sie die Anzahl der Perioden ermitteln, die seit dem letzten Hoch von 25 Perioden vergangen sind. Subtrahieren Sie dies von 25 und dividieren Sie das Ergebnis durch 25. Multiplizieren Sie es mit 100. Berechnen Sie Aroon Down, indem Sie ermitteln, wie viele Perioden seit dem letzten Tief von 25 Perioden vergangen sind. Subtrahieren Sie dies von 25 und dividieren Sie das Ergebnis durch 25. Multiplizieren Sie es mit 100. Subtrahieren Sie Aroon Down von Aroon Up, um den Aroon Oscillator-Wert zu erhalten. Wiederholen Sie die Schritte nach jedem Ende des Zeitraums.
Was sagt Ihnen der Aroon-Oszillator?
Der Aroon-Oszillator wurde 1995 von Tushar Chande als Teil des Aroon-Anzeigesystems entwickelt. Chandes Absichten für das System waren es, kurzfristige Trendänderungen hervorzuheben. Der Name Aroon leitet sich von der Sanskrit-Sprache ab und übersetzt sich grob in das frühe Licht der Morgendämmerung.
Das Aroon Indicator-System umfasst Aroon Up, Aroon Down und Aroon Oscillator. Die Linien Aroon Up und Aroon Down müssen zuerst berechnet werden, bevor der Aroon-Oszillator gezeichnet wird.
Dieser Indikator verwendet normalerweise einen Zeitrahmen von 25 Perioden, der Zeitrahmen ist jedoch subjektiv. Verwenden Sie mehr Perioden, erhalten Sie weniger Wellen und einen sanfteren Indikator. Verwenden Sie weniger Zeiträume, um Bewegungswellen und schnellere Umkehrungen im Indikator zu erzeugen.
Aroon Up und Aroon Down bewegen sich zwischen Null und 100.
Auf einer Skala von Null bis 100 ist der Trend umso stärker, je höher der Wert des Indikators ist. Ein Preis, der vor einem Tag neue Höchststände erreichte, hätte beispielsweise einen Aroon-Up-Wert von 96 ((25-1) / 25) x100). In ähnlicher Weise hätte ein Preis, der vor einem Tag neue Tiefststände erreichte, einen Aroon Down-Wert von 96 ((25-1) x100).
Die in den Berechnungen von Aroon Up und Aroon Down verwendeten Höhen und Tiefen tragen dazu bei, eine umgekehrte Beziehung zwischen den beiden Indikatoren herzustellen. Wenn der Aroon Up-Wert zunimmt, nimmt der Aroon Down-Wert normalerweise ab und umgekehrt.
Der Aroon-Oszillator bewegt sich zwischen -100 und 100. Ein hoher Oszillatorwert ist ein Hinweis auf einen Aufwärtstrend, während ein niedriger Oszillatorwert ein Hinweis auf einen Abwärtstrend ist.
Wenn Aroon Up von aufeinanderfolgenden neuen Hochs hoch bleibt, wird der Oszillatorwert nach dem Aufwärtstrend hoch sein. Wenn sich der Kurs eines Wertpapiers in einem Abwärtstrend mit vielen neuen Tiefständen befindet, ist der Aroon Down-Wert höher, was zu einem niedrigeren Oszillatorwert führt.
Die Aroon Oscillator-Linie kann mit oder ohne Aroon Up und Aroon Down beim Anzeigen eines Diagramms eingefügt werden. Erhebliche Richtungsänderungen des Aroon-Oszillators können dazu beitragen, einen neuen Trend zu erkennen.
Handelssignale für Aroon-Oszillatoren
Der Aroon-Oszillator kann Handelssignale generieren oder einen Einblick in die aktuelle Trendrichtung eines Vermögenswerts gewähren.
Wenn sich der Oszillator über die Nulllinie bewegt, bedeutet dies, dass sich der Aroon Up über dem Aroon Down kreuzt. Dies bedeutet, dass der Preis in jüngerer Zeit ein Hoch als ein Tief erreicht hat. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass ein Aufwärtstrend einsetzt.
Wenn sich der Oszillator unter Null bewegt, bedeutet dies, dass sich der Aroon Down unter dem Aroon Up kreuzt. Ein Tiefpunkt trat vor kurzem auf als ein Hochpunkt, was darauf hindeuten könnte, dass ein Abwärtstrend einsetzt.
Der Unterschied zwischen dem Aroon-Oszillator und dem ROC-Indikator (Rate of Change)
Der Aroon-Oszillator verfolgt, ob in jüngerer Zeit ein Hoch oder Tief von 25 Perioden aufgetreten ist. Der ROC-Indikator (Rate of Change, Änderungsrate) erfasst auch die Dynamik. Anstatt sich jedoch auf Hochs und Tiefs zu konzentrieren, wird untersucht, wie weit sich der aktuelle Preis relativ zu einem Preis in der Vergangenheit bewegt hat.
Einschränkungen bei der Verwendung des Aroon-Oszillators
Der Aroon-Oszillator leistet gute Arbeit, um einen Trader in einem Trade zu halten, wenn sich ein langfristiger Trend entwickelt. Dies liegt daran, dass zum Beispiel während eines Aufwärtstrends der Preis dazu neigt, immer wieder neue Hochs zu erzielen, wodurch der Oszillator über Null bleibt.
Unter unruhigen Marktbedingungen liefert der Indikator schlechte Handelssignale, da der Preis und der Oszillator hin und her peitschen.
Der Indikator kann auch manchmal Handelssignale liefern, die zu spät sind, um von Nutzen zu sein. Der Preis könnte bereits eine beträchtliche Strecke zurückgelegt haben, bevor sich das Handelssignal entwickelt. Der Preis kann für ein Retracement fällig sein, wenn das Handelssignal angezeigt wird.
Die Anzahl der Zeiträume ist ebenfalls beliebig. Es gibt keinen Beweis dafür, dass ein neues Hoch oder Tief in den letzten 25 Perioden zu einem neuen und anhaltenden Auf- oder Abwärtstrend führen wird.
Der Indikator wird am besten in Verbindung mit Preisaktionsanalysen, Fundamentaldaten für den langfristigen Handel und anderen technischen Indikatoren verwendet.
