Negative Korrelation in Bezug auf Aktien bedeutet, dass zwei einzelne Aktien eine statistische Beziehung haben, so dass sie sich bei Preisbewegungen im Allgemeinen in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Angenommen, Aktie A endet am Ende eines Handelstages mit 5 USD, während Aktie B um 5 USD fällt. Wenn dies im Laufe der Zeit häufig vorkommt, ist es wahrscheinlich, dass die Bestände eine negative Korrelation aufweisen.
Aktien, die sich im Allgemeinen in die gleiche Richtung bewegen, sind positiv korreliert. Die Korrelation ist ein statistisches Maß auf einer Skala von -1, 00 bis +1, 00. -1.00 steht für eine perfekte negative Korrelation, +1.00 für eine perfekte positive Korrelation. Um festzustellen, ob zwischen zwei Aktien eine negative Korrelation besteht, führen Sie eine lineare Regression der einzelnen Aktienkurse durch, indem Sie eine Aktie als abhängige Variable und die andere als unabhängige Variable verwenden. Die Ausgabe der Regression enthält den Korrelationskoeffizienten und zeigt, wie sich die beiden Bestände im Verhältnis zueinander bewegen.
Negative Korrelation ist ein wichtiges Konzept beim Aufbau von Portfolios. Anleger sollten versuchen, einige negativ korrelierte Vermögenswerte aufzunehmen, um das Gesamtportfolio vor Volatilität zu schützen. Viele Aktien sind positiv miteinander und mit dem gesamten Aktienmarkt korreliert, was eine Diversifikation nur mit Aktien schwierig machen kann.
Anleger suchen möglicherweise außerhalb der Börse nach Vermögenswerten, die eine negative Korrelation aufweisen. Rohstoffe haben möglicherweise eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine negative Korrelation mit dem Aktienmarkt. Das Ausmaß der Korrelation zwischen den Rohstoffpreisen und dem Aktienmarkt verschiebt sich jedoch im Laufe der Zeit. Ein Aspekt des Korrelationsgrades zwischen Aktienmarkt und Rohstoffen ist die Volatilität.
