Was ist der Elder-Ray-Index?
Der Elder-Ray-Index ist ein von Dr. Alexander Elder entwickelter technischer Indikator, der den Kauf- und Verkaufsdruck auf einem Markt misst. Dieser Indikator besteht aus drei separaten Indikatoren, die als "Bullenstärke" und "Bärenstärke" bezeichnet werden und von einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) mit 13 Perioden abgeleitet sind. Die drei Indikatoren helfen den Händlern dabei, die Trendrichtung zu bestimmen und Punkte für den Ein- und Ausstieg aus dem Handel zu isolieren.
- Der Elder-Ray-Index ist als Trendfolgesystem konzipiert, bei dem alle drei Indikatoren zur Bestätigung eines Handels verwendet werden. Wenn die EMA nach oben tendiert, sollten Long-Positionen in Betracht gezogen werden, wenn die Bullenmacht steigt und die Bärenmacht im negativen Bereich liegt und steigt (Schwächer werdend) Wenn die EMA nach unten tendiert, ziehen Sie Short-Positionen in Betracht oder verkaufen Sie, wenn die Bullenstärke über Null liegt und fällt (schwächer wird) und die Bärenstärke fällt. Eine weitere Option besteht darin, die EMA sowie den allgemeinen Trend in der Eurozone zu beobachten Betriebsanzeigen. Ein nach unten abfallender EMA und ein niedrigerer Anstieg der Bullenkraft könnten einen Short signalisieren, während ein ansteigender EMA und ein höherer Abfall der Bärenkraft eine Long-Position signalisieren könnten.
Die Formel für den Elder-Ray-Index lautet:
Um die Umstellung zu erleichtern, müssen Sie Bull Power = Periodenhoch - 13 Perioden EMABear Power = Periodenhoch - 13 Perioden EMAwhere: Periodenhoch und Periodenhoch = Hoher oder niedriger Preis für den verwendeten Zeitraum, z. B. ein Tages-Chart oder ein 1-Stunden-ChartEMA = Exponential Moving Average Um die Umstellung zu erleichtern, müssen Sie
So berechnen Sie den Elder-Ray-Index
- Berechnen Sie die 13-Perioden-EMA für den verwendeten Zeitraum. Wenn Sie beispielsweise ein Tages-Chart verwenden, berechnen Sie die EMA auf der Grundlage der letzten 13 Tage. Suchen Sie den Höchstkurs und subtrahieren Sie die 13-Perioden-EMA, um den Bullen-Power-Wert zu erhalten. Suchen Sie den Tiefstkurs und subtrahieren Sie den 13-Perioden-EMA, um den Bärenleistungswert zu erhalten. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 jedes Mal, wenn eine Periode endet.
Was sagt Ihnen der Elder-Ray-Index?
Technische Händler werden die Werte der Bullen- und Bärenmacht zusammen mit der Divergenz verwenden, um Handelsentscheidungen zu treffen. Long-Positionen werden eingegangen, wenn die Bärenmacht einen Wert unter Null hat, aber steigt und der jüngste Höchststand der Bullenmacht höher ist als zuvor (steigend). Eine Short-Position wird eingenommen, wenn der Bullenkraftwert positiv ist, aber fällt und das jüngste Tief der Bärenkraft niedriger ist als zuvor (fallend).
Die Neigung des EMA kann auch in beiden Fällen verwendet werden, um die Richtung des Trends zu bestätigen. Händler können auf die Bullen- und Bärensignale achten und dann warten, bis sich die EMA in die erwartete Richtung bewegt, bevor sie einen Trade eingehen, oder manchmal bewegt sich die EMA bereits in eine bestimmte Richtung und dann geben die Bullen- / Bärenkraftindikatoren ein Bestätigung des Handelssignals.
Die Methode von Dr. Elder verwendet im Allgemeinen einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) von 13 Tagen, um den Wertkonsens des Marktes zu messen. Dies kann aufgrund persönlicher Vorlieben geändert werden. Bullenmacht misst die Fähigkeit von Käufern, Preise über den Konsenswert zu treiben, während Bärenmacht die Fähigkeit von Verkäufern misst, Preise unter den Konsenswert zu drücken.
Bei den meisten Diagrammplattformen müssen drei Fenster in einem Diagramm geöffnet sein, wenn der Elder-Ray-Ansatz verwendet wird.
- Das erste Fenster enthält einen Balken- oder Kerzen-Chart mit dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt von 13 Perioden. In Fenster zwei wird die Elder-Ray Bull Power-Anzeige angezeigt. In Fenster drei wird die Elder-Ray Bear Power-Anzeige angezeigt.
Der Unterschied zwischen dem Elder Ray Index und dem Average Directional Index (ADX)
Der Average Direction Index (ADX) leitet sich aus dem Positive Direction Index (+ DI) und dem Negative Direction Index (-DI) ab, die die Aufwärts- und Abwärtsbewegung ähnlich den Bullen- und Bären-Leistungsindikatoren messen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass + DI und -DI geglättete Mittelwerte dividiert durch den Average True Range (ATR) sind. Während all diese Indikatoren die Aufwärts- und Abwärtsbewegung messen, sind die Berechnungen daher sehr unterschiedlich, und daher sehen sie unterschiedlich aus und liefern unterschiedliche Handelssignale auf einem Chart.
Die Einschränkungen der Verwendung des Elder Ray Index
Der Elder-Ray-Index ist anfällig für Peitschenhiebe, da die Bullen- und Bärenpower-Indikatoren häufig über und unter Null schwingen.
Auch der Elder-Ray-Index ist ein hinterhergehender Indikator, da er auf historischen Preisdaten basiert. Daher kann es langsam auf Preisänderungen reagieren. Beispielsweise kann ein Verkaufssignal auftreten, nachdem der Preis bereits erheblich gefallen ist. Dies kann problematisch sein, wenn der Indikator für Kauf- und Verkaufssignale verwendet wird. Um dieses Problem zu beheben, legen Sie Stop-Loss-Orders zum Zeitpunkt des Handels fest, um das Risiko zu kontrollieren.
Verwenden Sie den Elder-Ray-Index im Idealfall nicht isoliert. Kombinieren Sie es vielmehr mit anderen Formen der Analyse, z. B. dem Handel mit Preisaktionen, anderen Indikatoren oder Chartmustern.
