Was ist die erwartete Verlustquote - ELR-Methode?
Die Expected-Loss-Ratio-Methode (ELR-Methode) ist eine Technik zur Bestimmung der prognostizierten Schadenhöhe im Verhältnis zu den verdienten Prämien. Die Expected-Loss-Ratio-Methode (ELR-Methode) wird angewendet, wenn ein Versicherer aufgrund von Änderungen seines Produktangebots nicht über die entsprechenden Daten zum Schadenereignis in der Vergangenheit verfügt und wenn ihm eine ausreichend große Stichprobe von Daten für Long-Tail-Produktlinien fehlt.
Die Formel für die ELR-Methode lautet
Um die Umstellung zu erleichtern, müssen Sie ELR-Methode = EP ∗ ELR - bezahlte Verluste überall: EP = verdiente Prämien
Berechnung der erwarteten Verlustquote - ELR-Methode
Zur Berechnung der Expected-Loss-Ratio-Methode multiplizieren Sie die verdienten Prämien mit der Expected-Loss-Ratio und subtrahieren Sie die bezahlten Verluste.
Was sagt Ihnen die ELR-Methode?
Die Versicherer haben einen Teil ihrer Prämien für das Eingehen neuer Verträge zur Deckung künftiger Versicherungsfälle reserviert. Die Expected Loss Ratio wird verwendet, um zu bestimmen, wie viel sie beiseite legen. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Häufigkeit und der Schweregrad der erwarteten Schadensfälle ebenfalls eine Rolle spielen. Versicherer verwenden verschiedene Prognosemethoden, um Schadenrückstellungen zu ermitteln.
In bestimmten Fällen, z. B. in neuen Geschäftsbereichen, ist die ELR-Methode möglicherweise die einzige Möglichkeit, die erforderliche angemessene Höhe der Schadenreserven zu ermitteln. Die ELR-Methode kann auch verwendet werden, um die Schadenrückstellung für bestimmte Geschäftsbereiche und Versicherungsperioden festzulegen. Die erwartete Schadenquote multipliziert mit der entsprechenden verdienten Prämienzahl ergibt die geschätzten (gezahlten oder angefallenen) Endschäden. Für bestimmte Geschäftsbereiche können jedoch behördliche Vorschriften die erforderlichen Mindestverlustreserven vorschreiben.
- Wird verwendet, um die prognostizierte Höhe der Versicherungsfälle im Verhältnis zu den verdienten Prämien zu bestimmen. Die Versicherer legen einen Teil der Prämien für die Zahlung künftiger Versicherungsfälle beiseite. Die erwartete Schadenquote bestimmt, wie viel sie für Unternehmen oder Geschäftsbereiche beiseite legen Vergangenheitsdaten, während die Kettenleitermethode für stabile Unternehmen verwendet wird.
Beispiel für die Verwendung der ELR-Methode (Expected Loss Ratio)
Die Versicherer können anhand der Expected-Loss-Ratio auch die angefallene, aber nicht gemeldete (IBNR) Rückstellung und die Gesamtrückstellung berechnen. Die Expected-Loss-Ratio ist das Verhältnis der endgültigen Verluste zu den verdienten Prämien. Die endgültigen Verluste können als verdiente Prämie multipliziert mit der erwarteten Schadenquote berechnet werden. Die Gesamtreserve ergibt sich aus den Endverlusten abzüglich der bezahlten Verluste. Die IBNR-Reserve ergibt sich aus der Gesamtreserve abzüglich der Barreserve.
Zum Beispiel hat ein Versicherer Prämien von 10.000.000 USD und eine erwartete Schadenquote von 0, 60 verdient. Im Laufe des Jahres wurden Verluste in Höhe von 750.000 USD und Barreserven in Höhe von 900.000 USD gezahlt. Die Gesamtreserve des Versicherers würde 5.250.000 USD (10.000.000 USD * 0, 60 - 750.000 USD) und die IBNR-Reserve 4.350.000 USD (5.250.000 USD - 900.000 USD) betragen.
Der Unterschied zwischen der ELR-Methode und der Chain-Ladder-Methode (CLM)
Sowohl die ELR- als auch die Chain-Ladder-Methode (CLM) messen Forderungsreserven, wobei die CLM vergangene Daten verwendet, um vorherzusagen, was in Zukunft passiert. Während die Expected Loss Ratio (ELR) verwendet wird, wenn nur wenige Daten aus der Vergangenheit vorliegen, wird CLM für stabile Unternehmen und Geschäftsbereiche verwendet.
Einschränkungen bei der Verwendung der ELR-Methode
Die Höhe der Schadenrückstellungen, die ein Versicherer bilden sollte, wird durch versicherungsmathematische Modelle und Prognosemethoden bestimmt. Versicherer verwenden häufig die erwartete Schadenquote für die Menge und Qualität der verfügbaren Daten. Dies ist häufig in den frühen Phasen der Prognose hilfreich, da die tatsächlich gezahlten Verluste nicht berücksichtigt werden. In späteren Phasen macht es diese mangelnde Sensibilität für Änderungen der gemeldeten und gezahlten Verluste jedoch weniger genau und daher weniger nützlich.
Erfahren Sie mehr über die ELR-Methode (Expected Loss Ratio)
Erfahren Sie mehr über die Berechnung der Rentabilität von Versicherungsunternehmen mit Schaden- und kombinierten Quoten.
