Was ist Herrick Payoff Index
Der Herrick Payoff Index bildet Preis, Volumen und Open Interest ab, um mögliche Trends und Umkehrungen auf den Futures- und Optionsmärkten zu identifizieren. Händler verwenden den Indikator häufig als Maß für die Massepsychologie.
Herrick Payoff Index aufschlüsseln
Der Herrick Payoff Index bildet Preis, Volumen und Open Interest ab, um bullische und bärische Signale zu generieren. Da für die Berechnung Open Interest verwendet wird, kann der technische Indikator nur an Options- und Terminmärkten verwendet werden. Die meisten Trader verwenden den Herrick Payoff-Index als Maß für die Crowd-Psychologie an den Futures- und Optionsmärkten, an denen weniger Liquidität als an den Aktienmärkten vorhanden ist und mit der Zeit ein höheres Volatilitätspotenzial besteht.
Bullische Fortführungssignale werden generiert, wenn die Preise und das Open Interest steigen, da Händler zunehmend in den Kontrakt einkaufen. Darüber hinaus könnte ein Kontrakt eine zinsbullische Trendwende bringen, wenn die Preise und die offenen Positionen gleichzeitig sinken, da der Verkaufsdruck abnimmt, da die Preise immer attraktiver werden.
Bärische Fortführungssignale werden generiert, wenn die Preise fallen und das Open Interest steigt, da Händler zunehmend bärische Wetten platzieren. Darüber hinaus könnte ein Kontrakt eine rückläufige Trendwende bringen, wenn die Kurse steigen und das Open Interest fällt, was darauf hindeutet, dass bullische Händler an Dynamik verlieren.
Im Allgemeinen haben bullische Trader die Kontrolle, wenn sich der Indikator über der Mittellinie befindet, und bärische Trader die Kontrolle, wenn sich der Indikator unter der Mittellinie befindet. Händler sollten den Indikator jedoch in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren oder Chartmustern verwenden, um ihre Chancen auf die Platzierung erfolgreicher Trades zu maximieren.
Herrick Payoff Index Eigenschaften
1. Bietet eine zuverlässige Messung der allgemeinen Aufwärts- oder Abwärtsbewegung des Vertrags.
2. Bullen haben die Kontrolle, wenn der HPI über die Mittellinie steigt, während Bären die Kontrolle haben, wenn der HPI unter die Mittellinie fällt.
3. Wendet Daten aus einem Zeitraum von mindestens drei Wochen an.
4. Gilt für die Preise des aktivsten Liefermonats.
5. Verwendet Mittelkurse anstatt Schlusskurse.
6. Wenn die Lautstärke zunimmt, nimmt auch der absolute HPI-Wert zu.
7. Steigende offene Positionen sind im Aufwärtstrend bullisch und im Abwärtstrend bärisch.
8. Falling Open Interest ist in einem Aufwärtstrend bärisch und in einem Abwärtstrend bullisch.
9. Flat Open Interest ist neutral.
10. HPI erzeugt ein führendes Signal, wenn es eine längerfristige Trendlinie durchbricht. Der neue Trend wird bestätigt, wenn HPI die Mittellinie überquert.
11. Eine bullische Divergenz ergibt sich, wenn die Preise ein neues Tief erreichen und das HPI-Volumen steigt und ein Kaufsignal auslöst.
12. Eine rückläufige Divergenz ergibt sich, wenn die Kurse ein neues Hoch erreichen, während der HPI ein niedrigeres Hoch erreicht und ein Verkaufssignal abgibt.
