Was ist der stochastische RSI?
Der stochastische RSI (StochRSI) ist ein Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird und zwischen null und eins (oder null und 100 auf einigen Diagrammplattformen) liegt. Er wird erstellt, indem die stochastische Oszillatorformel auf eine Reihe von RSI-Werten (Relative Strength Index) angewendet wird als zu Standardpreisdaten. Durch die Verwendung von RSI-Werten innerhalb der stochastischen Formel erhalten Händler eine Vorstellung davon, ob der aktuelle RSI-Wert überkauft oder überverkauft ist.
Der StochRSI-Oszillator wurde entwickelt, um beide Momentum-Indikatoren zu nutzen und einen empfindlicheren Indikator zu erstellen, der auf die historische Wertentwicklung eines bestimmten Wertpapiers abgestimmt ist und nicht auf eine allgemeine Analyse der Preisänderung.
Die zentralen Thesen
- Ein StochRSI-Wert über 0, 8 gilt als überkauft, während ein Wert unter 0, 2 als überverkauft gilt. Auf der Skala von Null bis 100 ist über 80 überkauft und unter 20 überverkauft. Überkauft bedeutet nicht notwendigerweise, dass der Preis niedriger umgekehrt wird, genau wie überverkauft bedeutet, dass der Preis höher umgekehrt wird. Vielmehr warnen die überkauften und überverkauften Bedingungen die Händler einfach davor, dass der RSI in der Nähe der Extreme seiner jüngsten Messwerte liegt. Ein Wert von Null bedeutet, dass der RSI in 14 Zeiträumen (oder in einem beliebigen Lookback-Zeitraum) auf dem niedrigsten Stand ist. Ein Wert von 1 (oder 100) bedeutet, dass der RSI in den letzten 14 Perioden auf dem höchsten Stand ist. Andere StochRSI-Werte zeigen, wo der RSI relativ zu einem hohen oder niedrigen Wert ist.
Die Formeln für den stochastischen RSI (StochRSI) lauten:
Um die Umstellung zu erleichtern, müssen Sie StochRSI = max-minRSI-min wobei: RSI = Aktueller RSI-Messwertmin = Niedrigster RSI-Messwert in den letzten 14 Perioden (oder das von Ihnen gewählte Lookback-Intervall) max = Höchster RSI-Messwert in den letzten 14 Perioden
Wo:
RSI = Aktueller RSI-Wert;
Niedrigster RSI = Niedrigster RSI-Wert in den letzten 14 Perioden (oder gewählter Lookback-Zeitraum); und
Höchster RSI = Höchster RSI-Wert der letzten 14 Perioden (oder der Lookback-Periode).
Wie berechnet man den stochastischen RSI?
Der StochRSI basiert auf RSI-Messwerten. Der RSI hat einen Eingabewert, normalerweise 14, der dem Indikator angibt, wie viele Datenperioden er für seine Berechnung verwendet. Diese RSI-Werte werden dann in der StochRSI-Formel verwendet.
- Notieren Sie die RSI-Werte für 14 Perioden. Notieren Sie in der 14. Periode den aktuellen RSI-Wert, den höchsten RSI-Wert und den niedrigsten RSI-Wert. Es ist jetzt möglich, alle Formelvariablen für StochRSI auszufüllen. Notieren Sie in der 15. Periode den aktuellen RSI-Wert, den höchsten RSI-Wert und den niedrigsten Wert, jedoch nur für die letzten 14 Perioden (nicht die letzten 15). Berechnen Sie den neuen StochRSI. Berechnen Sie am Ende jeder Periode den neuen StochRSI-Wert, wobei Sie nur die letzten 14 RSI-Werte verwenden.
Was sagt Ihnen der stochastische RSI?
Der StochRSI wurde von Tushar S. Chande und Stanley Kroll entwickelt und in ihrem 1994 erstmals veröffentlichten Buch "The New Technical Trader" detailliert beschrieben. Während technische Indikatoren bereits existierten, um überkaufte und überverkaufte Niveaus anzuzeigen, entwickelten die beiden StochRSI, um die Empfindlichkeit zu verbessern und zu generieren Eine größere Anzahl von Signalen als herkömmliche Indikatoren.
Der StochRSI hält etwas für überverkauft, wenn der Wert unter 0, 20 fällt, was bedeutet, dass der RSI-Wert am unteren Ende seines vordefinierten Bereichs gehandelt wird und dass die kurzfristige Richtung des zugrunde liegenden Wertpapiers sich einem Tiefpunkt nähert und möglicherweise höher bewegt. Umgekehrt deutet ein Wert über 0, 80 darauf hin, dass der RSI möglicherweise extreme Höchststände erreicht und verwendet werden könnte, um einen Rückgang des zugrunde liegenden Wertpapiers zu signalisieren.
Neben der Ermittlung überkaufter / überverkaufter Konditionen kann der StochRSI zur Ermittlung kurzfristiger Trends verwendet werden, indem er im Kontext eines Oszillators mit einer Mittellinie bei 0, 50 betrachtet wird. Wenn der StochRSI über 0, 50 liegt, kann die Sicherheit als tendenziell höher angesehen werden und umgekehrt, wenn sie unter 0, 50 liegt.
Der StochRSI sollte auch in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren oder Diagrammmustern verwendet werden, um die Effektivität zu maximieren, insbesondere angesichts der hohen Anzahl von Signalen, die er erzeugt.
Darüber hinaus können Nicht-Impulsoszillatoren wie die Akkumulationsverteilungslinie besonders hilfreich sein, da sie sich hinsichtlich der Funktionalität nicht überlappen und Erkenntnisse aus einer anderen Perspektive liefern.
Der Unterschied zwischen dem stochastischen RSI und dem Relative Strength Index (RSI)
Sie scheinen ähnlich zu sein, aber der StochRSI basiert auf einer anderen Formel als die, mit der RSI-Werte generiert werden. RSI ist ein Derivat des Preises. Unterdessen ist stochRSI ein Derivat des RSI selbst oder ein zweites Derivat des Preises. Einer der Hauptunterschiede ist, wie schnell sich die Indikatoren bewegen. Der StochRSI bewegt sich sehr schnell von überkauft zu überverkauft oder umgekehrt, während der RSI ein viel langsamerer Indikator ist. Einer ist nicht besser als der andere, StochRSI bewegt sich nur mehr (und schneller) als der RSI.
Einschränkungen bei der Verwendung des stochastischen RSI
Ein Nachteil der Verwendung von StochRSI besteht darin, dass es sehr volatil ist und sich schnell von hoch nach niedrig bewegt. Eine Glättung des StochRSI kann in dieser Hinsicht hilfreich sein. Einige Händler nehmen einen gleitenden Durchschnitt des StochRSI, um die Volatilität zu reduzieren und den Indikator nützlicher zu machen. Zum Beispiel kann ein einfacher 10-Tage-Durchschnitt des StochRSI einen Indikator erzeugen, der viel glatter und stabiler ist. Die meisten Charting-Plattformen ermöglichen das Anwenden eines Indikatortyps auf einen anderen, ohne dass persönliche Berechnungen erforderlich sind.
Auch der StochRSI ist die zweite Ableitung des Preises. Mit anderen Worten, seine Ausgabe ist zwei Schritte vom tatsächlichen Preis des zu analysierenden Vermögenswerts entfernt, was bedeutet, dass er zeitweise nicht mit dem Marktpreis eines Vermögenswerts in Echtzeit synchronisiert ist.
