Viele Anleger und aktive Händler verwenden technische Handelsindikatoren, um Handelserfassungs- und -austrittspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Hunderte von Indikatoren sind auf den meisten Handelsplattformen verfügbar. Daher ist es einfach, zu viele Indikatoren zu verwenden oder sie ineffizient zu verwenden. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie mehrere Indikatoren auswählen, Informationsüberflutungen vermeiden und Indikatoren optimieren, um diese technischen Analysetools optimal zu nutzen.
Verwenden mehrerer Indikatoren
- Arten von Indikatoren : Technische Indikatoren sind mathematische Berechnungen, die auf der Vergangenheit und der aktuellen Preis- oder Volumenaktivität eines Handelsinstruments basieren. Technische Analysten verwenden diese Informationen, um die historische Performance zu bewerten und zukünftige Preise vorherzusagen. Indikatoren liefern keine Kauf- und Verkaufssignale; Ein Trader muss die Signale interpretieren, um Handelseintritts- und -austrittspunkte zu bestimmen, die seinem oder ihrem eigenen einzigartigen Handelsstil entsprechen. Es gibt verschiedene Arten von Indikatoren, einschließlich derer, die Trend, Momentum, Volatilität und Volumen interpretieren. Vermeidung von Redundanz : "Multikollinearität" ist ein statistischer Begriff, der sich auf die Mehrfachzählung derselben Information bezieht. Dies ist ein häufiges Problem in der technischen Analyse, das auftritt, wenn dieselben Indikatortypen auf ein Diagramm angewendet werden. Die Ergebnisse erzeugen redundante Signale, die irreführend sein können. Einige Händler wenden absichtlich mehrere Indikatoren desselben Typs an, in der Hoffnung, eine Bestätigung für eine erwartete Preisbewegung zu finden. In der Realität kann Multikollinearität jedoch dazu führen, dass andere Variablen weniger wichtig erscheinen, und es kann schwierig sein, die Marktbedingungen genau zu bewerten.
Abbildung 1
- Verwenden von ergänzenden Indikatoren : Um die mit Multikollinearität verbundenen Probleme zu vermeiden, sollten Händler Indikatoren auswählen, die gut miteinander funktionieren oder sich ergänzen, ohne redundante Ergebnisse zu liefern. Dies kann erreicht werden, indem verschiedene Arten von Indikatoren auf ein Diagramm angewendet werden. Ein Trader könnte einen Momentum- und einen Trendindikator verwenden. Zum Beispiel ein stochastischer Oszillator (ein Momentum-Indikator) und ein Average Directional Index oder ADX (ein Trend-Indikator). Abbildung 1 zeigt ein Diagramm mit diesen beiden Indikatoren. Beachten Sie, wie die Anzeigen unterschiedliche Informationen liefern. Da jede eine andere Interpretation der Marktbedingungen bietet, kann eine verwendet werden, um die andere zu bestätigen.
Halten Sie die Trading-Charts sauber
- Saubere Charts : Da die Chart-Plattform eines Traders sein Portal zu den Märkten ist, ist es wichtig, dass die Charts die Marktanalyse eines Traders verbessern und nicht behindern. Einfach zu lesende Diagramme und Arbeitsbereiche (der gesamte Bildschirm, einschließlich Diagramme, Newsfeeds, Fenster für die Auftragseingabe usw.) können das Situationsbewusstsein eines Händlers verbessern und es dem Händler ermöglichen, Marktaktivitäten schnell zu entschlüsseln und darauf zu reagieren. Die meisten Handelsplattformen ermöglichen ein hohes Maß an Anpassung in Bezug auf Farbe und Design des Diagramms, von der Hintergrundfarbe und dem Stil und der Farbe eines gleitenden Durchschnitts bis zur Größe, Farbe und Schriftart der Wörter, die auf dem Diagramm angezeigt werden. Indem Sie saubere und optisch ansprechende Diagramme und Arbeitsbereiche einrichten, können Händler Indikatoren effektiv einsetzen. Informationsüberflutung : Viele heutige Händler verwenden mehrere Monitore, um mehrere Charts und Order-Eingabefenster anzuzeigen. Selbst wenn sechs Monitore verwendet werden, sollte es nicht als grünes Licht betrachtet werden, jeden Quadratzentimeter Bildschirmfläche für technische Indikatoren zu verwenden. Informationsüberflutung tritt auf, wenn ein Händler versucht, so viele Daten zu interpretieren, dass im Wesentlichen alle Daten verloren gehen. Einige Leute bezeichnen dies als Analyse-Lähmung; Wenn zu viele Informationen angezeigt werden, kann der Händler wahrscheinlich nicht reagieren. Eine Methode zur Vermeidung von Informationsüberflutung besteht darin, überflüssige Indikatoren aus einem Arbeitsbereich zu entfernen. Wenn Sie es nicht verwenden, verlieren Sie es - dies hilft, Unordnung zu vermeiden. Händler können auch Diagramme überprüfen, um zu bestätigen, dass sie nicht durch Multikollinearität belastet sind. Wenn mehrere Indikatoren desselben Typs auf demselben Diagramm vorhanden sind, können ein oder mehrere Indikatoren entfernt werden. Tipps zum Organisieren: Das Erstellen eines gut organisierten Arbeitsbereichs, in dem nur relevante Analysewerkzeuge verwendet werden, ist ein Prozess. Die Anzahl der technischen Indikatoren, die ein Händler verwendet, kann sich von Zeit zu Zeit ändern, abhängig von den Marktbedingungen, den angewandten Strategien und dem Handelsstil.
Wie man Handelsindikatoren effektiv einsetzt
Figur 2
Diagramm mit TradeStation erstellt.
Diagramme hingegen können gespeichert werden, sobald sie benutzerfreundlich eingerichtet wurden. Es ist nicht erforderlich, die Charts bei jedem Schließen und erneuten Öffnen der Handelsplattform neu zu formatieren (Anweisungen finden Sie im Hilfeabschnitt der Handelsplattform). Handelssymbole können zusammen mit technischen Indikatoren geändert werden, ohne das Farbschema und das Layout des Arbeitsbereichs zu stören. Abbildung 2 zeigt einen gut organisierten Arbeitsbereich. Zu den Überlegungen zum Erstellen einfach zu lesender Diagramme und Arbeitsbereiche gehören:
- Farben . Die Farben sollten leicht zu erkennen sein und einen hohen Kontrast bieten, damit alle Daten problemlos angezeigt werden können. Darüber hinaus kann eine Hintergrundfarbe für Auftragseingabediagramme verwendet werden (das Diagramm, das für Trade Entry und Exit verwendet wird), und eine andere Hintergrundfarbe kann für alle anderen Diagramme desselben Symbols verwendet werden. Wenn mehr als ein Symbol gehandelt wird, kann für jedes Symbol eine andere Hintergrundfarbe verwendet werden, um das Isolieren von Daten zu vereinfachen. Layout . Es ist hilfreich, mehrere Monitore zu haben, um einen benutzerfreundlichen Arbeitsbereich zu erstellen. Ein Monitor kann für die Auftragseingabe verwendet werden, während der andere für Preistabellen verwendet werden kann. Wenn derselbe Indikator in mehr als einem Diagramm verwendet wird, ist es eine gute Idee, ähnliche Indikatoren in den gleichen Farben an derselben Stelle in jedem Diagramm zu platzieren. Dies erleichtert das Auffinden und Interpretieren von Marktaktivitäten in separaten Diagrammen. Größen und Schriftarten . Fett und gestochen scharfe Schriftarten ermöglichen es den Händlern, Zahlen und Wörter leichter zu lesen. Wie Farben und Layout ist auch Schriftstil eine Vorliebe, und Händler können mit verschiedenen Stilen und Größen experimentieren, um die Kombination zu finden, die das optisch ansprechendste Ergebnis erzielt. Sobald eine komfortable Beschriftung gefunden wurde, können in allen Diagrammen die gleichen Schriftstile und Schriftgrößen verwendet werden, um Kontinuität zu gewährleisten.
Indikatoren optimieren
- Benutzerdefinierte Eingabevariablen : Es ist Sache jedes Händlers, zu entscheiden, welche technischen Indikatoren zu verwenden sind und wie die Indikatoren am besten zu verwenden sind. Die am häufigsten verfügbaren Indikatoren, z. B. gleitende Durchschnitte und Oszillatoren, ermöglichen eine Anpassung, indem einfach die Eingabewerte geändert werden. Dabei handelt es sich um benutzerdefinierte Variablen, die das Verhalten des Indikators ändern. Variablen wie der Rückblickzeitraum oder die Art der Preisdaten, die in einer Berechnung verwendet werden, können geändert werden, um einem Indikator sehr unterschiedliche Werte zu geben und auf unterschiedliche Marktbedingungen hinzuweisen. Abbildung 3 zeigt ein Beispiel für die Arten von Eingabevariablen, die angepasst werden können, um das Verhalten eines Indikators zu ändern.
Figur 3
- Optimierung : Viele der heutigen fortschrittlichen Handelsplattformen ermöglichen es Händlern, Optimierungsstudien durchzuführen, um die Eingabe zu bestimmen, die zu einer optimalen Leistung führt. Händler können einen Bereich für eine bestimmte Eingabe eingeben, z. B. eine gleitende durchschnittliche Länge, und die Plattform führt die Berechnungen durch, um die Eingabe zu finden, die die günstigsten Ergebnisse erzielt. Multivariable Optimierungen analysieren zwei oder mehr Eingaben gleichzeitig, um festzustellen, welche Variablenkombination zu den besten Ergebnissen führt. Die Optimierung ist ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung einer objektiven Strategie, die Regeln für den Handelseintritt, -austritt und das Geldmanagement definiert. Überoptimierung: Während Optimierungsstudien den Händlern helfen können, die rentabelsten Inputs zu identifizieren, kann eine Überoptimierung zu einer Situation führen, in der theoretische Ergebnisse fantastisch aussehen. Live-Handelsergebnisse leiden jedoch darunter, dass das System so optimiert wurde, dass es nur bei einem bestimmten historischen Datensatz eine gute Leistung erbringt. Händler, die Optimierungsstudien durchführen, sollten nicht in den Geltungsbereich dieses Artikels fallen und darauf achten, eine Überoptimierung zu vermeiden, indem sie geeignete Backtesting- und Forward-Testing-Techniken als Teil eines allgemeinen Strategieentwicklungsprozesses verstehen und anwenden.
Die Quintessenz
Es ist wichtig zu beachten, dass bei der technischen Analyse eher Wahrscheinlichkeiten als Gewissheiten berücksichtigt werden. Es gibt keine Kombination von Indikatoren, die die Marktbewegungen zu 100% genau vorhersagen. Während zu viele Indikatoren oder die inkorrekte Verwendung von Indikatoren die Sichtweise eines Händlers auf die Märkte beeinträchtigen können, können Händler, die technische Indikatoren sorgfältig und effektiv verwenden, Handelskonstellationen mit hoher Wahrscheinlichkeit genauer lokalisieren und so ihre Erfolgschancen auf den Märkten erhöhen.
