Was sind weitreichende Tage
Weitreichende Tage beschreiben die Preisspanne einer Aktie an einem besonders volatilen Handelstag. Weitreichende Tage liegen vor, wenn die Höchst- und Tiefstkurse einer Aktie viel weiter voneinander entfernt sind als an einem typischen Tag. Einige technische Analysten identifizieren diese Tage anhand der Volatilitätsrate.
BREAKING DOWN Weitreichende Tage
Weiträumige Tage haben eine wahre Reichweite, die größer ist als die umgebenden Tage, und weiträumige Tage sagen normalerweise eine Trendumkehr voraus. Extreme Tage mit großer Reichweite signalisieren wichtige Trendumkehrungen, während weniger extreme Tage mit großer Reichweite geringfügige Umkehrungen signalisieren.
Die durchschnittliche True Range bietet eine Möglichkeit, die Handelsspanne zwischen mehreren Tagen zu vergleichen, indem die Differenz zwischen dem Schluss des vorherigen Tages und dem Hoch oder Tief des aktuellen Zeitraums untersucht wird, je nachdem, was größer ist. Der wahre Bereich für einen bestimmten Zeitraum ist der größere Wert aus dem Höchstwert für den Zeitraum abzüglich des Tiefstwerts für den Zeitraum, dem Höchstwert für den Zeitraum abzüglich des Schlusskurses für den vorherigen Zeitraum oder dem Schlusskurs für den vorherigen Zeitraum abzüglich des Tiefstwerts für den aktuellen Zeitraum.
Die durchschnittliche wahre Spanne ist normalerweise ein 14-tägiger exponentieller gleitender Durchschnitt der wahren Spanne, obwohl verschiedene Trades unterschiedliche Zeiträume verwenden können. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt ist eine Art gleitender Durchschnitt, bei dem den neuesten Datenpunkten ein größeres Gewicht und eine größere Bedeutung beigemessen wird. Dies wird auch als exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt bezeichnet.
Volatilitätsverhältnis
Die Volatilitätsrate kann verwendet werden, um mithilfe eines technischen Indikators weitreichende Tage zu identifizieren. Im Wesentlichen automatisiert dies den Prozess des Findens von weitreichenden Tagen und ermöglicht es Händlern, auf einfache Weise nach Opportunities zu suchen, anstatt sich nur Diagramme anzusehen.
Das Volatilitätsverhältnis wird berechnet, indem der wahre Bereich für einen bestimmten Tag durch den exponentiellen gleitenden Durchschnitt des wahren Bereichs über einen Zeitraum von normalerweise 14 Tagen geteilt wird. Im Allgemeinen treten weitreichende Tage auf, wenn die Volatilitätsrate über einen Zeitraum von 14 Tagen einen Wert von 2, 0 überschreitet. Händler können Volatilitätsquoten in ihren Aktiencharts verwenden, wenn sie nach potenziellen Umkehrmöglichkeiten suchen.
Weitreichende Tage liegen vor, wenn die Kursspanne einer bestimmten Aktie die Volatilität eines normalen Handelstages erheblich überschreitet. Häufig werden diese Tage mit dem durchschnittlichen wahren Bereich gemessen und die Analyse wird unter Verwendung des Volatilitätsverhältnisses automatisiert. Weitreichende Tage sagen normalerweise Trendumkehrungen voraus, obwohl Händler die Umkehrungen anhand anderer technischer Indikatoren und Chartmuster bestätigen sollten.
