Was ist ein Displaced Moving Average (DMA)?
Ein verschobener gleitender Durchschnitt (Displaced Moving Average, DMA) ist ein gleitender Durchschnitt (Moving Average, MA), der vorwärts oder rückwärts angepasst wurde, um Trends besser vorherzusagen oder den Preisbewegungen eines Vermögenswerts besser gerecht zu werden. Ein MA kann in einem Diagramm vorwärts verschoben werden. Dies wird als positive Verschiebung bezeichnet und verschiebt den MA nach rechts. Es kann auch in der Zeit zurückversetzt werden, was als negative Verschiebung bezeichnet wird. Dadurch wird der MA nach links verschoben.
Die zentralen Thesen
- Ein DMA ist ein MA, bei dem alle Werte zeitlich vorwärts oder rückwärts verschoben wurden. Die Höhe der Verschiebung hängt vom gehandelten Vermögenswert und den Wünschen des Anlegers ab. Anleger verdrängen einen gleitenden Durchschnitt, um ihn besser an die Hochs oder Tiefs des Preises anzupassen und den Preis besser zu halten oder anzupassen. Ein verdrängter gleitender Durchschnitt wird wie ein traditioneller MA verwendet. Es hilft bei der Bestimmung von Trendrichtungen und Umkehrungen, kann Handelssignale liefern und hilft bei der Vorhersage potenzieller Unterstützungs- und Widerstandsbereiche.
Berechnen eines verschobenen gleitenden Durchschnitts (DMA)
Der DMA erfordert keine Berechnung über die Berechnung des gleitenden Durchschnitts hinaus. Jeder Wert der MA wird um die vom Händler festgelegte Anzahl von Perioden vorwärts oder rückwärts verschoben.
Angenommen, ein Händler möchte seinen MA um drei Perioden in die Zukunft verschieben. Der aktuelle MA-Wert wird drei Perioden in der Zukunft auf dem Diagramm platziert. Der Wert der vorherigen Periode wird auch drei Perioden in die Zukunft verschoben und so weiter.
Die meisten Kartenprogramme tun dies automatisch. Wenn Sie einen gleitenden Durchschnitt anwenden, werden Sie in den Einstellungen häufig gefragt, wie viel Verschiebung gewünscht wird. Alternativ kann es bei dieser Einstellung eine separate verschobene MA-Anzeige geben.
Was sagt Ihnen der Displaced Moving Average (DMA)?
Der DMA erledigt alle Aufgaben, die ein normaler gleitender Durchschnitt erledigt, aber in einigen Fällen kann er es besser machen, weil er besser auf den gehandelten Vermögenswert zugeschnitten werden kann.
Im Allgemeinen hilft der DMA bei der Bestimmung der Trendrichtung. Wenn der Preis über dem MA liegt, deutet dies auf einen Aufwärtstrend hin, oder zumindest darauf, dass der Preis über dem Durchschnitt liegt. Wenn der Preis unter dem MA liegt, liegt der Preis unter dem Durchschnitt, was ein Zeichen für einen Abwärtstrend ist.
Wenn sich der Preis durch die MA bewegt, könnte dies signalisieren, dass sich der Trend ändert. Wenn der Kurs von oben durch die MA fällt, könnte dies bedeuten, dass der Aufwärtstrend vorbei ist und ein Abwärtstrend einsetzt.
Wie der MA verschoben wird, kann dazu beitragen, bessere Umkehrsignale bereitzustellen. Nehmen wir an, dass der Aufwärtstrendpreis in der Vergangenheit nur leicht unter den MA gefallen ist, um sich kurz darauf erneut zu erholen. In diesem Fall war das Absinken des Kurses unter den MA kein Umkehrsignal, der MA passte einfach nicht gut zur Kursentwicklung. Eine Verschiebung des MA um mehrere Zeiträume kann dazu beitragen, den Preis über dem MA zu halten, um eine bessere Anpassung an den Asset-Trend zu erreichen und so einige der falschen Signale zu vermeiden.
Eine weitere Option im obigen Szenario besteht darin, den Lookback-Zeitraum des Durchschnitts zu ändern (für wie viele Zeiträume er einen Durchschnitt berechnet). Auch dies kann dazu führen, dass der MA die Preisdaten besser anpasst. Das Erhöhen des Lookback-Zeitraums führt in der Regel zu einer größeren Verzögerung des MA, da es langsamer ist, auf Preisänderungen zu reagieren, da sich die jüngsten Preisänderungen weniger auf einen größeren Durchschnitt auswirken. Daher ist eine Verschiebung eine Option, wenn ein Händler möchte, dass sich die MA besser an den Preis anpasst, die Verzögerung jedoch nicht erhöht.
Ein gleitender Durchschnitt kann auch dazu beitragen, Unterstützung und Widerstand zu erkennen. Wie oben erläutert, kann der MA während eines Aufwärtstrends an den Preis angepasst werden, sodass die historischen Pullback-Tiefs mit dem MA übereinstimmen. Wenn sich der Preis dem MA nähert, weiß der Händler, dass der MA Unterstützung leisten kann . Wenn der Preis am MA stehen bleibt und wieder steigt, kann ein langer Trade mit einem Stop-Loss unter dem letzten Tief oder unter dem MA eingegangen werden.
Das gleiche Konzept gilt für Abwärtstrends. Der verschobene gleitende Durchschnitt wird angepasst, um mit den Pullback-Hochs während des Abwärtstrends übereinzustimmen. Bei zukünftigen Pullbacks kann der Händler beobachten, ob der DMA weiterhin Widerstand leistet. Wenn dies der Fall ist, bietet sich möglicherweise eine kurze Handelsmöglichkeit.
Der Unterschied zwischen einem verschobenen gleitenden Durchschnitt (DMA) und einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA)
Ein exponentieller gleitender Durchschnitt ist ein MA-Typ, der schneller auf Preisänderungen reagiert als ein einfacher MA. Dies ist das Ergebnis einer komplexeren Berechnung, bei der die aktuellen Preiswerte stärker berücksichtigt werden. Ein DMA ist ein beliebiger MA, der in der Zeit vorwärts oder rückwärts bewegt wird. Während für die Verschiebung häufig einfache MAs verwendet werden, kann auch eine EMA verschoben werden. Hierbei werden die EMA-Werte zeitlich vorwärts oder rückwärts verschoben.
Einschränkungen bei der Verwendung eines verschobenen gleitenden Durchschnitts (Displaced Moving Average, DMA)
Ein MA ist der Durchschnittspreis eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum. Es sind keine prädiktiven Berechnungen inhärent berücksichtigt. Daher liefert ein MA, einschließlich eines Vertriebenen, nicht immer zuverlässige Informationen für Trendumkehrungen oder Unterstützungs- / Widerstandsniveaus.
Gängige Durchschnittswerte im Allgemeinen, einschließlich derjenigen, die verdrängt werden, liefern in Trendmärkten tendenziell bessere Informationen, liefern jedoch nur wenige Informationen, wenn der Preis unruhig ist oder sich seitwärts bewegt. In solchen Zeiten bewegt sich der Preis im gesamten Verwaltungsgebiet hin und her. Da sich der Preis jedoch insgesamt seitwärts bewegt, werden die Crossovers wahrscheinlich keine hochprofitablen Handelschancen bieten und zu Verlusten führen.
Umkehr-, Unterstützungs- und Widerstandssignale funktionieren möglicherweise nicht immer. Der Preis kann sich nur durch ein MA bewegen, um in die ursprüngliche Richtung zurückzukehren. Während die MA in der Vergangenheit möglicherweise Unterstützung oder Widerstand geleistet hat, ist dies in Zukunft möglicherweise nicht der Fall.
