DEFINITION VON DYNAMISCHER LÜCKE
Dynamische Lücke bezieht sich auf eine Methode zur Messung der Lücke zwischen Aktiva und Passiva einer Bank. Die Lücke wird immer größer und kleiner, da Einzahlungen getätigt und zurückgezahlt werden. Die dynamische Lücke versucht, die Fluktuation der Lücke zu berücksichtigen.
BREAKING DOWN Dynamische Lücke
Die dynamische Lücke ist das Gegenteil der statischen Lücke. Während die statische Lücke ein Maß für die Lücke zwischen den Aktiva (gehaltenes Geld) und den Passiva (geliehenes oder zinsempfindliches Geld) einer Bank zu einem festgelegten Zeitpunkt ist, versucht die dynamische Lücke, die Lücke im Laufe der Zeit zu messen. Diese Lücke wird immer größer und kleiner, weshalb die dynamische Lückenanalyse ihre Schwankungen berücksichtigt. Da Banken in hohem Maße an Krediten beteiligt sind, die sowohl Kunden als auch anderen Finanzinstituten angeboten werden, ist die Steuerung des Zinsrisikos ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses.
Funktionsweise der dynamischen Lückenanalyse
Die dynamische Gap-Analyse erfordert die Verfolgung aller Kredite, die bei einem Finanzinstitut eingehen und von diesem ausgehen. Der Zinssatz für ein Darlehen, das bei einer anderen Bank aufgenommen wurde, kann sich erheblich von dem Zinssatz unterscheiden, den ein Kleinunternehmer der Bank schuldet. Da unterschiedliche Kredite eröffnet und andere geschlossen werden, ist die Einhaltung dieser Zinssätze von entscheidender Bedeutung, um die Ordnung der Vermögenswerte und Schulden zu gewährleisten.
Es ist auch wichtig, die Auszahlungen der Kunden vorwegzunehmen. Entnahmen wirken sich auf die jederzeit von einer Bank gehaltenen Kapitalreserven aus. Es ist nicht möglich, den Zeitpunkt von Abhebungen von verschiedenen Kunden zu beurteilen, aber die Banken sollten jederzeit bereit sein, den maximalen Auswirkungen dieser Abhebungen zu widerstehen.
Einschränkungen der dynamischen Lückenanalyse
Eine Einschränkung der Zinslücken ist das Ergebnis von Optionen, die in Bankprodukte eingebettet sind. Zu diesen Optionen gehören beispielsweise variabel verzinsliche Darlehen, bei denen die vom Kunden gezahlten Zinsen begrenzt sind. Andere Optionen sind impliziter, insbesondere die Fähigkeit eines Kunden, den festen Zinssatz eines Kredits bei sinkenden Zinssätzen neu auszuhandeln. In einem wettbewerbsintensiven Umfeld gehen Banken in der Regel auf Kundenwünsche ein, da sie die Einnahmen aus anderen Produkten nur ungern aufgeben.
Eingebettete Optionen, ob explizit oder implizit, ändern die Art der Zinssätze. Wenn beispielsweise eine Rate eine Obergrenze erreicht, wird die zuvor variable Rate festgelegt. Bei der Neuverhandlung des Zinssatzes eines Festzinsdarlehens wurde der Zinssatz zunächst festgelegt und variabel. Da Zinsunterschiede auf der Art der Zinssätze beruhen, berücksichtigen sie keine Änderungen von variablen zu festen Zinssätzen und umgekehrt.
