Neuronale Netze sind in der Informatik auf dem neuesten Stand der Technik. Es handelt sich im Wesentlichen um trainierbare Algorithmen, die versuchen, bestimmte Aspekte der Funktionsweise des menschlichen Gehirns nachzuahmen. Dies gibt ihnen die einzigartige Fähigkeit, sich selbst zu trainieren, nicht klassifizierte Informationen zu formalisieren und vor allem Prognosen auf der Grundlage der historischen Informationen zu erstellen, über die sie verfügen.
Neuronale Netze werden zunehmend in einer Vielzahl von Geschäftsanwendungen eingesetzt, einschließlich Prognose- und Marktforschungslösungen. In einigen Bereichen wie der Aufdeckung von Betrug oder der Risikobewertung sind sie unbestreitbar führend. Die Hauptbereiche, in denen neuronale Netze Anwendung gefunden haben, sind Finanzoperationen, Unternehmensplanung, Handel, Geschäftsanalyse und Produktwartung. Neuronale Netze können von allen Arten von Händlern gewinnbringend angewendet werden. Wenn Sie also ein Händler sind und noch nicht mit neuronalen Netzen vertraut sind, werden wir Sie durch diese Methode der technischen Analyse führen und Ihnen zeigen, wie Sie sie anwenden können Ihr Handelsstil.
Häufige Missverständnisse
Die meisten Menschen haben noch nie von neuronalen Netzen gehört, und wenn sie keine Händler sind, müssen sie wahrscheinlich nicht wissen, was sie sind. Was jedoch überrascht, ist die Tatsache, dass eine beträchtliche Anzahl derjenigen, die reichlich von neuronaler Netzwerktechnologie profitieren konnten, noch nie davon gehört hat, es für eine erhabene wissenschaftliche Idee zu halten, die für sie unerreichbar ist, oder es als geschicktes Marketing zu betrachten spielerei, die nichts zu bieten hat. Es gibt auch diejenigen, die alle ihre Hoffnungen auf neuronale Netze setzen, sie nach einigen positiven Erfahrungen zum Löwen machen und sie als eine Patentlösung für jedes Problem betrachten. Wie bei jeder Handelsstrategie sind neuronale Netze jedoch keine schnelle Lösung, mit der Sie durch Klicken auf eine oder zwei Schaltflächen reich werden können. Tatsächlich ist das richtige Verständnis neuronaler Netze und ihres Zwecks entscheidend für ihre erfolgreiche Anwendung. Für den Handel sind neuronale Netze eine neue, einzigartige Methode der technischen Analyse, die für diejenigen gedacht ist, die einen Denkansatz für ihr Geschäft verfolgen und bereit sind, Zeit und Mühe zu investieren, damit diese Methode für sie funktioniert. Das Beste ist, wenn sie richtig angewendet werden, können neuronale Netze regelmäßig Gewinn bringen.
Nutzen Sie neuronale Netze, um Chancen zu erkennen
Ein schwerwiegendes Missverständnis ist, dass neuronale Netze ein Prognosetool darstellen, das Ratschläge zum Verhalten in einer bestimmten Marktsituation geben kann. Neuronale Netze machen keine Vorhersagen. Stattdessen analysieren sie Preisdaten und decken Chancen auf. Mithilfe eines neuronalen Netzwerks können Sie eine Handelsentscheidung auf der Grundlage gründlich untersuchter Daten treffen, was bei Verwendung traditioneller technischer Analysemethoden nicht unbedingt der Fall ist. Für einen ernsthaften, denkenden Trader sind neuronale Netze ein Werkzeug der nächsten Generation mit großem Potenzial, das subtile nichtlineare Abhängigkeiten und Muster erkennen kann, die andere Methoden der technischen Analyse nicht aufdecken können.
Die besten Netze
Genauso wie jede Art von großartigem Produkt oder großartiger Technologie haben neuronale Netze begonnen, diejenigen anzulocken, die nach einem aufstrebenden Markt suchen. Viele Anzeigen über Software der nächsten Generation haben den Markt überflutet - Anzeigen, mit denen der leistungsstärkste aller jemals erstellten Algorithmen für neuronale Netzwerke gewürdigt wird. Denken Sie auch in den seltenen Fällen, in denen Werbeaussagen der Wahrheit entsprechen, daran, dass eine Effizienzsteigerung von 10% wahrscheinlich die höchste ist, die Sie jemals von einem neuronalen Netzwerk erhalten werden. Mit anderen Worten, es bringt keine wunderbaren Ergebnisse, und unabhängig davon, wie gut es in einer bestimmten Situation funktioniert, gibt es einige Datensätze und Taskklassen, für die die zuvor verwendeten Algorithmen überlegen bleiben. Denken Sie daran: Es ist nicht der Algorithmus, der den Trick macht. Gut aufbereitete Eingabeinformationen zum Zielindikator sind die wichtigste Komponente für Ihren Erfolg mit neuronalen Netzen.
Ist schnellere Konvergenz besser?
Viele derjenigen, die bereits neuronale Netze verwenden, glauben fälschlicherweise, je schneller ihr Netz Ergebnisse liefert, desto besser ist es. Dies ist jedoch eine Täuschung. Ein gutes Netzwerk wird nicht durch die Geschwindigkeit bestimmt, mit der es Ergebnisse erzielt. Die Benutzer müssen lernen, das beste Gleichgewicht zwischen der Geschwindigkeit, mit der das Netzwerk trainiert, und der Qualität der Ergebnisse zu finden.
Richtige Anwendung von neuronalen Netzen
Viele Händler missbrauchen neuronale Netze, weil sie zu viel Vertrauen in die Software setzen, die sie alle verwenden, ohne dass ihnen gute Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung gegeben wurden. Um ein neuronales Netzwerk richtig und damit gewinnbringend zu nutzen, sollte ein Händler alle Phasen des Netzwerkvorbereitungszyklus berücksichtigen. Es ist der Händler und nicht sein Netz, der dafür verantwortlich ist, eine Idee zu erfinden, diese zu formalisieren, zu testen und zu verbessern und schließlich den richtigen Moment zu wählen, um sie zu entsorgen, wenn sie nicht mehr nützlich ist. Lassen Sie uns die Phasen dieses entscheidenden Prozesses genauer betrachten:
1. Eine Handelsidee finden und formalisieren
Ein Trader sollte verstehen, dass sein neuronales Netzwerk nicht dazu gedacht ist, erfolgreiche Handelsideen und -konzepte zu erfinden. Es soll möglichst vertrauenswürdige und genaue Informationen darüber liefern, wie effektiv Ihre Handelsidee oder Ihr Handelskonzept ist. Aus diesem Grund sollten Sie sich eine originelle Handelsidee einfallen lassen und den Zweck dieser Idee und das, was Sie durch den Einsatz erwarten, klar definieren. Dies ist die wichtigste Phase im Netzwerkvorbereitungszyklus. (Lesen Sie dazu die Lektionen aus dem Tagebuch eines Händlers.)
2. Verbesserung der Parameter Ihres Modells
Als Nächstes sollten Sie versuchen, die Gesamtmodellqualität zu verbessern, indem Sie den verwendeten Datensatz ändern und die verschiedenen Parameter anpassen.
3. Entsorgung des Modells, wenn es veraltet ist
Jedes auf einem neuronalen Netzwerk basierende Modell hat eine Lebensdauer und kann nicht auf unbestimmte Zeit verwendet werden. Die Lebensdauer eines Modells hängt von der Marktsituation ab und davon, wie lange die darin reflektierten Marktinterdependenzen aktuell bleiben. Früher oder später wird jedoch jedes Modell überholt. In diesem Fall können Sie entweder das Modell mit vollständig neuen Daten neu trainieren (dh alle verwendeten Daten ersetzen), dem vorhandenen Datensatz einige neue Daten hinzufügen und das Modell erneut trainieren oder das Modell einfach ganz zurückziehen.
Viele Händler machen den Fehler, den einfachsten Weg zu gehen - sie verlassen sich stark auf den Ansatz, für den ihre Software die benutzerfreundlichste und automatisierteste Funktionalität bietet. Dieser einfachste Ansatz besteht darin, einen Preis einige Barren vorauszusagen und Ihr Handelssystem auf dieser Prognose zu gründen. Andere Händler prognostizieren eine Preisänderung oder einen Prozentsatz der Preisänderung. Dieser Ansatz liefert selten bessere Ergebnisse als eine direkte Prognose des Preises. Beide vereinfachenden Ansätze decken die meisten wichtigen längerfristigen Abhängigkeiten nicht auf und nutzen sie nicht gewinnbringend aus. Infolgedessen wird das Modell schnell hinfällig, wenn sich die globalen Triebkräfte ändern.
Der optimalste Gesamtansatz für die Verwendung neuronaler Netze
Ein erfolgreicher Trader konzentriert sich und verbringt viel Zeit damit, die maßgeblichen Eingabeelemente für sein neuronales Netzwerk auszuwählen und deren Parameter anzupassen. Er oder sie verbringt (mindestens) mehrere Wochen - und manchmal bis zu mehreren Monaten - mit der Bereitstellung des Netzwerks. Ein erfolgreicher Trader passt sein Netz auch während seiner gesamten Lebensdauer an die sich ändernden Bedingungen an. Da jedes neuronale Netz nur einen relativ kleinen Teil des Marktes abdecken kann, sollten neuronale Netze auch in einem Ausschuss verwendet werden. Verwenden Sie so viele neuronale Netze wie nötig - die Möglichkeit, mehrere gleichzeitig einzusetzen, ist ein weiterer Vorteil dieser Strategie. Auf diese Weise kann jedes dieser Mehrfachnetze für einen bestimmten Aspekt des Marktes verantwortlich sein, was Ihnen auf ganzer Linie einen großen Vorteil verschafft. Es wird jedoch empfohlen, die Anzahl der verwendeten Netze im Bereich von fünf bis zehn zu halten. Schließlich sollten neuronale Netze mit einem der klassischen Ansätze kombiniert werden. Auf diese Weise können Sie die erzielten Ergebnisse entsprechend Ihren Handelspräferenzen besser nutzen.
Fazit
Sie werden mit neuronalen Netzen nur dann einen echten Erfolg erleben, wenn Sie aufhören, das beste Netz zu suchen. Der Schlüssel für Ihren Erfolg mit neuronalen Netzen liegt schließlich nicht im Netz selbst, sondern in Ihrer Handelsstrategie. Um eine rentable Strategie zu finden, die für Sie funktioniert, müssen Sie eine genaue Vorstellung davon haben, wie Sie ein Komitee aus neuronalen Netzen erstellen und diese in Kombination mit klassischen Filtern und Geldverwaltungsregeln verwenden können.
Weitere Informationen finden Sie unter Neuronaler Handel: Biologische Schlüssel zum Gewinn und im Lernprogramm zur Codierung von Handelssystemen .
