Die Idee hinter einem Smart Beta ETF ist es, Anlegern eine effektive Möglichkeit zu bieten, sich in verschiedenen systematischen Faktoren wie Wachstum, Volatilität, Dividendenzahlungen oder sogenanntem Momentum Investing zu engagieren. Momentum Investing versucht, die bestehenden Trends auf dem Markt zu nutzen, die auch in Zukunft anhalten werden. Die Theorie dahinter ist, dass ein etablierter Trend eher dazu neigt, seinem bestehenden Weg zu folgen, als seine Richtung zu ändern. (Weitere Informationen finden Sie unter: Momentum Investing.) Nach Angaben von ETF.com (2016) sind hier die fünf wichtigsten Smart-Beta-Momentum-ETFs in Bezug auf das verwaltete Umlaufvermögen aufgeführt.
MTUM - iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
Laut BlackRock (2016) bietet MTUM Anlegern Zugang zu Mid- und Large-Cap-Aktien in den USA, die eine allgemein höhere Kursdynamik aufweisen als die meisten Wertpapierangebote. Auflegungsdatum des in den USA domizilierten Fonds war der 18. April 2016. Zum 29. August 2016 belief sich das Gesamtvermögen des Fonds auf rund 1.758 Mio. USD. MTUM ETF hat eine Kostenquote von 0, 15%. Zum 31. Juli 2016 weist MTUM seit Auflegung eine annualisierte Gesamtrendite von 14, 89% aus.
PDP - Invesco DWA Momentum ETF
PDP weist eine Kostenquote von 0, 63% auf und versucht, Anlageergebnisse zu erzielen, die im Allgemeinen denen des sogenannten DWA Technical Leaders Index entsprechen. Dieser von Herrn Peter Hubbard von Invesco Capital Management LLC verwaltete Fonds wurde am 1. März 2007 aufgelegt. Stand: 29. August 2016: 1.437 Mio. USD. Seit seiner Einführung weist PDP eine durchschnittliche Jahresleistung von 6, 82% zum 31. Juli 2016 auf.
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
Wie der Name schon sagt, ist der Russell 1000 Momentum Focused Factor Index die wichtigste Zielgröße von ONEO. Der ETF wird vom SSGA Funds Management beaufsichtigt und hat eine Kostenquote von 0, 20%. Der Fonds ist auf Aktien mit hoher Marktkapitalisierung ausgerichtet und verfügt zum 29. August 2016 über ein Gesamtvermögen von rund 361 Mio. USD. Der Auflegungstermin von ONEO war der 03. Dezember 2015. Die durchschnittliche Jahresperformance von ONEO seit Auflegung beträgt 6, 81% zum 31. Juli 2016.
PTH - Invesco DWA-Portfolio für das Gesundheitswesen
Wie von Invesco (2016) beschrieben, ist PTHs Hauptbenchmark der sogenannte Healthcare Technical Leaders Index von Dorsey Wright. Der ETF investiert in der Regel ca. 90% seines Vermögens in die Stammaktien dieses Index. Ziel dieses speziellen Index ist es, unter anderem Geräte und Ausrüstungen für das Gesundheitswesen, Gesundheitsdienstleister und Dienstleistungsunternehmen sowie Biotech-Unternehmen, die eine starke Dynamik aufweisen, zu erfassen. PTH hat eine Kostenquote von.60% und wurde am 12. Oktober 2006 ausgegeben. Zum 29. August 2016 umfasst PTH ein Vermögensvolumen von ca. 69, 85 Mio. USD. Seit seiner Einführung im Oktober 2006 weist PTH zum 31. Juli 2016 eine durchschnittliche Jahresperformance von 7, 82% auf.
PRN - Invesco DWA Industrials Momentum Portfolio
Dies ist ein weiterer Smart Beta Momentum ETF, der von Invesco Capital Management LLC verwaltet wird. PRN versucht, für seine Anleger Ergebnisse zu erzielen, die der Rendite / dem Preis des DWA Industrials Technical Leaders Index entsprechen. Dieser Index untersucht insbesondere Unternehmen in vielen Bereichen, einschließlich der Bewertung von Aktien, des fundamentalen Wachstums, des Risikos und der Aktualität des Anlageangebots. Es hat eine Kostenquote von 0, 60%, einen AUM von 44, 60 Mio. USD (Stand: 29. August 2016) und wurde am 12. Oktober 2006 aufgelegt (genau wie der oben erwähnte PTH ETF). PRN weist seit seiner Gründung eine annualisierte Gesamtrendite von 7, 84% auf.
