Inhaltsverzeichnis
- Einführung in Fraktale
- Anwenden von Fraktalen auf den Handel
- Weitere Überlegungen
- Die Quintessenz
Obwohl die Preise zufällig zu sein scheinen, erzeugen sie tatsächlich sich wiederholende Muster und Trends. Eines der grundlegendsten sich wiederholenden Muster ist ein Fraktal. Fraktale sind einfache Umkehrmuster mit fünf Strichen. In diesem Artikel werden Fraktale erläutert und wie Sie sie auf Ihre Handelsstrategie anwenden können.
Die zentralen Thesen
- Die Fractal Markets-Hypothese analysiert die tägliche Zufälligkeit des Marktes mithilfe von technischen Analysen und Candlestick-Charts. Sie untersucht den Anlegerhorizont, die Rolle der Liquidität und den Einfluss von Informationen über einen vollständigen Geschäftszyklus hinweg. Der Markt gilt als stabil, wenn er zusammengesetzt ist von Anlegern mit unterschiedlichen Anlagehorizonten mit den gleichen Informationen. Abstürze und Krisen treten auf, wenn sich die Anlagestrategien zu kürzeren Zeithorizonten zusammenfinden.
Einführung in Fraktale
Wenn Menschen das Wort "Fraktal" hören, denken sie oft an komplexe Mathematik. Darüber reden wir hier nicht. Fraktale beziehen sich auch auf ein wiederkehrendes Muster, das inmitten größerer chaotischerer Preisbewegungen auftritt.
Fraktale bestehen aus fünf oder mehr Balken. Die Regeln zur Identifizierung von Fraktalen lauten wie folgt:
- Ein rückläufiger Wendepunkt liegt vor, wenn es ein Muster mit dem höchsten Hoch in der Mitte und zwei niedrigeren Hochs auf jeder Seite gibt. Ein bullischer Wendepunkt liegt vor, wenn es ein Muster mit dem niedrigsten Tief in der Mitte und zwei höheren Tiefs auf jeder Seite gibt.
Die unten gezeigten Fraktale sind zwei Beispiele für perfekte Muster. Es ist zu beachten, dass viele andere weniger perfekte Muster auftreten können, aber dieses Grundmuster sollte intakt bleiben, damit das Fraktal gültig ist.
Bild von Julie Bang © Investopedia 2020
Der offensichtliche Nachteil hierbei ist, dass Fraktale hinter den Indikatoren zurückbleiben. Ein Fraktal kann erst nach Ablauf von zwei Tagen gezeichnet werden. Die meisten signifikanten Umkehrungen werden jedoch für mehr Barren fortgesetzt, was dem Trader zugute kommt. Sobald das Muster auftritt, wird erwartet, dass der Preis nach einem bullischen Fraktal steigt oder nach einem bearischen Fraktal fällt.
Anwenden von Fraktalen auf den Handel
Die meisten Chart-Plattformen bieten jetzt Fraktale als Handelsindikator an. Dies bedeutet, dass Händler nicht nach dem Muster suchen müssen. Wenden Sie den Indikator auf das Diagramm an, und die Software hebt alle Muster hervor. Auf diese Weise werden Händler ein unmittelbares Problem bemerken: Dieses Muster tritt häufig auf.
Fraktale werden am besten in Verbindung mit anderen Indikatoren oder Analyseformen verwendet. Ein häufiger Bestätigungsindikator für Fraktale ist der Alligator. Es ist ein Tool, das aus mehreren gleitenden Durchschnitten erstellt wurde. In der folgenden Grafik ist ein langfristiger Aufwärtstrend zu sehen, bei dem der Preis überwiegend über den Zähnen des Alligators liegt (mittlerer gleitender Durchschnitt). Da der Trend nach oben geht, könnten bullische Signale genutzt werden, um Kaufsignale zu generieren.
Während ein bärisches Fraktal etwas verwirrend ist, wird es in der Regel in einem Diagramm mit einem Aufwärtspfeil darüber gezeichnet. Bullische Fraktale werden mit einem Abwärtspfeil darunter gezeichnet. Wenn Sie also Fraktale in einem allgemeinen Aufwärtstrend verwenden, achten Sie auf die Abwärtspfeile der Fraktale (wenn Sie einen Fraktalindikator verwenden, der in den meisten Chart-Plattformen enthalten ist). Wenn Sie nach bearishen Fraktalen suchen, um mit einem größeren Abwärtstrend zu handeln, suchen Sie nach fraktalen Aufwärtspfeilen.
Manchmal verringert ein Wechsel in einen längeren Zeitraum die Anzahl der Fraktalsignale, wodurch das Diagramm übersichtlicher wird und es einfacher wird, Handelsmöglichkeiten ausfindig zu machen.
Dieses System bietet Einträge, aber es ist Sache des Händlers, das Risiko zu kontrollieren. Im obigen Fall wird das Muster erst erkannt, wenn der Preis von einem jüngsten Tief gestiegen ist. Daher könnte ein Stop-Loss unter ein aktuelles Tief gesetzt werden, sobald ein Trade eingegangen ist. Wenn während eines Abwärtstrends Short-Positionen eingegangen werden, könnte ein Stop-Loss über dem letzten Hoch platziert werden. Dies ist nur ein Beispiel für die Platzierung eines Stop-Loss.
Eine andere Strategie ist die Verwendung von Fraktalen mit Fibonacci-Retracement-Levels. Eines der Probleme mit Fraktalen ist, welches der Ereignisse gehandelt werden soll. Und eines der Probleme mit Fibonacci-Retracement-Ebenen ist, welche Retracement-Ebene verwendet werden soll. Durch die Kombination der beiden werden die Möglichkeiten eingegrenzt, da ein Fibonacci-Level nur gehandelt wird, wenn eine fraktale Umkehrung von diesem Level erfolgt.
Händler tendieren auch dazu, sich auf Trades mit bestimmten Fibonacci-Verhältnissen zu konzentrieren. Dies kann von Trader zu Trader unterschiedlich sein, aber ein Trader zieht es vor, während eines größeren Aufwärtstrends lange Trades einzugehen, wenn der Preis wieder auf das Retracement-Niveau von 61, 8% fällt. Der Strategie können Fraktale hinzugefügt werden: Der Trader nimmt nur Trades entgegen, wenn eine Umkehrung des Fraktals in der Nähe des 61, 8% -Retracements erfolgt und alle anderen Bedingungen erfüllt sind.
Die folgende Tabelle zeigt dies in Aktion. Der Preis befindet sich in einem allgemeinen Aufwärtstrend und zieht sich dann zurück. Der Preis bildet eine zinsbullische fraktale Umkehrung in der Nähe des 0, 618-Niveaus des Fibonacci-Retracement-Tools. Sobald das Fraktal sichtbar ist (zwei Tage nach dem Tief), wird ein langer Handel in Übereinstimmung mit dem längerfristigen Aufwärtstrend eingeleitet.
Gewinnmitnahmen können auch die Verwendung von Fraktalen beinhalten. Wenn zum Beispiel ein zinsbullisches Fraktal eine Long-Position einnimmt, könnte ein Trader die Position erhalten, sobald ein bärisches Fraktal auftritt. Es könnten auch andere Ausstiegsmethoden verwendet werden, beispielsweise Gewinnziele oder ein Trailing Stop Loss.
Weitere Überlegungen zur Verwendung von Fraktalen
Hier sind ein paar Dinge zu beachten, wenn Sie Fraktale verwenden.
- Da Fraktale sehr häufig sind, lassen sie sich am besten mit anderen Indikatoren oder Strategien kombinieren. Sie dürfen nicht isoliert betrachtet werden. Je länger der Zeitraum des Diagramms ist, desto zuverlässiger ist die Umkehrung. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Anzahl der erzeugten Signale umso geringer ist, je länger der Zeitraum ist. Es ist am besten, Fraktale in mehreren Zeitrahmen zu zeichnen. Handeln Sie beispielsweise nur kurzfristige Fraktale in Richtung der langfristigen. Wie bereits erwähnt, sollten Sie sich bei größeren Aufwärtstrends auf lange Handelssignale und bei größeren Abwärtstrends auf kurze Handelssignale konzentrieren. Die meisten Charting-Plattformen nehmen jetzt Fraktale in die Indikatorliste auf.
Die Quintessenz
Fraktale können nützliche Werkzeuge sein, wenn sie in Verbindung mit anderen Indikatoren und Techniken verwendet werden. Fraktale können auf viele verschiedene Arten verwendet werden und jeder Händler kann seine eigene Variation finden. Die Verwendung eines Alligatorindikators ist eine Option, und eine andere verwendet Fibonacci-Retracement-Stufen. Während einige Händler möglicherweise Fraktale mögen, mögen andere möglicherweise nicht. Sie sind keine Voraussetzung für einen erfolgreichen Handel und sollten nicht ausschließlich genutzt werden.
