Was ist das Gewinn / Verlust-Verhältnis?
Das Gewinn / Verlust-Verhältnis ist das Verhältnis der Gesamtzahl der gewonnenen Trades zur Anzahl der verlorenen Trades. Dabei wird nicht berücksichtigt, wie viel gewonnen oder verloren wurde, sondern nur, ob es sich um Gewinner oder Verlierer handelte.
Die Formel für das Gewinn / Verlust-Verhältnis lautet
Um die Umstellung zu erleichtern, müssen Sie Gewinn / Verlust-Verhältnis = LossesWins
Das Gewinn-Verlust-Verhältnis kann auch als Gewinn- Verlust-Verhältnis angegeben werden . Das Gewinn-Verlust-Verhältnis wird auch als "Erfolgsverhältnis" bezeichnet.
Was sagt Ihnen das Gewinn / Verlust-Verhältnis?
Das Gewinn / Verlust-Verhältnis wird hauptsächlich von Day-Tradern verwendet, um ihre täglichen Gewinne und Verluste aus dem Handel zu bewerten. Es wird mit der Win-Rate, dh der Anzahl der aus den gesamten Trades gewonnenen Trades, verwendet, um die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Traders zu bestimmen. Ein Gewinn / Verlust-Verhältnis von über 1, 0 oder eine Gewinnrate von über 50% ist normalerweise günstig.
Die zentralen Thesen
- Das Gewinn- / Verlust- oder Erfolgsverhältnis ist die Anzahl der gewinnenden Trades eines Traders im Verhältnis zur Anzahl der verlierenden Trades. Mit anderen Worten, das Gewinn- / Verlust-Verhältnis gibt an, wie oft ein Trader im Verhältnis zu der Anzahl der erfolgreichen, geldverdienenden Trades erfolgreich sein wird Er verliert Geld bei seinen Trades. Das Gewinn-Verlust-Verhältnis, das mit dem Gewinn-Verhältnis (Gewinne / Gesamt-Trades) verwendet wird, kann in der Kelly Criterion-Formel verwendet werden, um den maximalen Prozentsatz des Kontos eines Traders zu berechnen, der für einen Trade riskiert werden sollte.
Beispiel für die Verwendung des Win / Loss-Verhältnisses
Angenommen, Sie haben 30 Trades abgeschlossen, von denen 12 Gewinner und 18 Verlierer waren. Dies würde Ihr Gewinn / Verlust-Verhältnis auf 12/18 bringen, was sich auf 2/3 oder 2: 3 verringert. Im Prozentformat beträgt die Gewinn- / Verlustquote 12/18 = 2/3 = 0, 67, was bedeutet, dass Sie 67% der Zeit verlieren. Unter Verwendung Ihrer Gesamtzahl von Trades (30) wäre Ihre Gewinnrate oder Erfolgswahrscheinlichkeit 12/30 = 40%.
Das Gewinn / Verlust-Verhältnis wird verwendet, um das Risiko / Ertrags-Verhältnis zu berechnen, bei dem es sich um das Gewinnpotenzial eines Handels im Verhältnis zu seinem Verlustpotenzial handelt. Das Gewinnpotential eines Handels wird durch die Differenz zwischen dem Einstiegspreis und dem angestrebten Ausstiegspreis bestimmt, zu dem ein Gewinn erzielt wird. Der Trade wird unter Verwendung einer Stop-Loss-Order ausgeführt, die auf den Ziel-Ausstiegspreis festgelegt ist, und der Gewinn wird durch die Differenz zwischen dem Einstiegspunkt und dem Stop-Loss-Preis bestimmt.
Zum Beispiel kauft ein Händler 100 Aktien eines Unternehmens für 5, 50 USD und platziert einen Stop-Loss bei 5, 00 USD. Der Händler gibt auch einen Verkaufslimitauftrag ab, der ausgeführt wird, wenn der Preis 6, 50 USD erreicht. Das Risiko beim Handel beträgt 5, 50 - 5, 00 = 0, 50 und der potenzielle Gewinn 6, 50 - 5, 50 = 1, 00. Der Trader ist daher bereit, 0, 50 USD pro Aktie zu riskieren, um nach Schließung der Position einen Gewinn von 1, 00 USD pro Aktie zu erzielen.
Das Risiko / Ertrags-Verhältnis beträgt 0, 50 USD / 1, 00 USD = 0, 5 USD. In diesem Fall beträgt das Risiko des Händlers die Hälfte seines potenziellen Gewinns. Wenn das Verhältnis größer als 1, 0 ist, bedeutet dies, dass das Risiko größer ist als das Gewinnpotenzial des Handels. Wenn die Quote unter 1, 0 liegt, ist das Gewinnpotenzial größer als das Risiko.
Eine hohe Gewinnrate bedeutet nicht unbedingt, dass ein Trader erfolgreich oder sogar profitabel ist, da eine hohe Gewinnrate wenig bedeutet, wenn das Risiko-Ertrags-Verhältnis sehr hoch ist, und ein hohes Risiko-Ertrags-Verhältnis möglicherweise nicht viel bedeutet, wenn die Gewinnrate hoch ist sehr niedrig.
Einschränkung der Verwendung des Gewinn / Verlust-Verhältnisses
Obwohl das Gewinn / Verlust-Verhältnis zur Bestimmung der Erfolgsrate und der Wahrscheinlichkeit des zukünftigen Erfolgs von Börsenhändlern herangezogen wird, ist es für sich genommen nicht sehr nützlich, da es nicht den Geldwert berücksichtigt, der in jedem Handel gewonnen oder verloren wurde.
Beispielsweise bedeutet ein Gewinn / Verlust-Verhältnis von 2: 1, dass der Trader doppelt so viele Gewinne erzielt wie Verluste. Hört sich gut an, aber wenn die verlorenen Trades dreimal so hohe Dollarverluste aufweisen wie die Dollargewinne der gewinnenden Trades, hat der Trader eine Verlustrategie.
