Einige Trader sind äußerst geduldig und warten gerne auf das perfekte Setup, während andere schnell handeln müssen, sonst geben sie ihre Positionen auf. Diese ungeduldigen Seelen sind perfekte Momentum-Trader, weil sie darauf warten, dass der Markt genug Kraft hat, um eine Währung in die gewünschte Richtung zu treiben, und sich in der Hoffnung auf eine Ausweitung des Kurses auf das Momentum konzentrieren. Sobald der Zug jedoch Anzeichen eines Kraftverlusts zeigt, wird ein ungeduldiger Momentum-Trader auch der erste sein, der das Schiff springt. Aus diesem Grund muss eine echte Momentum-Strategie solide Ausstiegsregeln haben, um die Gewinne zu schützen, und gleichzeitig in der Lage sein, so viel wie möglich von der Ausweitung zu fahren.
Schauen wir uns eine Strategie an, die genau das tut: den Fünf-Minuten-Momo-Handel.
Was ist ein Momo?
Der Fünf-Minuten-Momo-Trade sucht nach einem Momentum oder "Momo", das in sehr kurzfristigen (Fünf-Minuten-) Charts explodiert. Erstens legten die Händler zwei Indikatoren zugrunde, von denen der erste der exponentielle gleitende 20-Perioden-Durchschnitt (EMA) ist. Der EMA wird dem einfachen gleitenden Durchschnitt vorgezogen, weil er den jüngsten Bewegungen ein höheres Gewicht beimisst, was für schnelle Momentum-Trades erforderlich ist. Der gleitende Durchschnitt wird verwendet, um den Trend zu bestimmen. Der zweite zu verwendende Indikator ist das MACD-Histogramm (Moving Average Convergence Divergence), mit dessen Hilfe wir den Schwung messen können. Die Einstellungen für das MACD-Histogramm sind die Standardeinstellungen: erster EMA = 12, zweiter EMA = 26, Signal EMA = 9, alle unter Verwendung des Schlusskurses.
Diese Strategie wartet auf einen Umkehr-Trade, nutzt ihn jedoch nur, wenn das Momentum die Umkehrbewegung ausreichend unterstützt, um einen größeren Erweiterungs-Burst zu erzeugen. Die Position wird in zwei getrennten Segmenten verlassen; Die erste Hälfte hilft uns dabei, Gewinne zu erzielen und stellt sicher, dass wir aus einem Sieger niemals einen Verlierer machen. In der zweiten Hälfte können wir ohne Risiko versuchen, einen sehr großen Zug zu erwischen, da der Stopp bereits auf Breakeven verschoben wurde.
Regeln für einen langen Handel
- Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem 20-Perioden-EMA und dem MACD negativ ist. Warten Sie, bis der Kurs über dem 20-Perioden-EMA liegt, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder von negativ nach positiv übergeht oder in positiv übergeht Territorium nicht länger als fünf Balken vor. Gehen Sie 10 Pips über den 20-Perioden-EMA hinaus. Für einen aggressiven Handel setzen Sie einen Stopp beim Swing-Tief auf dem Fünf-Minuten-Chart. Platzieren Sie für einen konservativen Handel einen Stop 20 Pips unter dem 20-Perioden-EMA. Verkaufen Sie die Hälfte der Position beim Eintritt zuzüglich des riskierten Betrags; Bewegen Sie den Stopp in der zweiten Hälfte, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Bewegen Sie den Stopp um die Gewinnschwelle oder um die 20-Perioden-EMA minus 15 Pips, je nachdem, welcher Wert höher ist.
Regeln für einen Short Trade
- Achten Sie darauf, dass das Währungspaar über dem 20-Perioden-EMA handelt und der MACD positiv ist. Warten Sie, bis der Preis unter dem 20-Perioden-EMA liegt. Stellen Sie sicher, dass sich der MACD entweder gerade im Übergang vom Positiven zum Negativen befindet oder nicht länger als fünf Balken in den Negativen Bereich übergeht. Gehen Sie 10 Pips unter dem 20-Punkte-EMA kurz ein Fünf-Minuten-Chart. Für einen konservativen Handel platzieren Sie den Stop 20 Pips über der 20-Perioden-EMABuy-Hälfte der Position beim Eintritt abzüglich des riskierten Betrags und bewegen Sie den Stop in der zweiten Hälfte auf Breakeven.Trail-Stop um weniger als Breakeven oder 20-Perioden-EMA plus 15 pips
Lange Trades
Unser erstes Beispiel in Abbildung 1 ist der EUR / USD am 16. März 2006, wenn sich der Preis über dem 20-Perioden-EMA bewegt, wenn das MACD-Histogramm die Nulllinie überschreitet. Obwohl es einige Fälle gab, in denen der Preis zwischen 1:30 und 2:00 EST versuchte, über den 20-Perioden-EMA zu steigen, wurde zu diesem Zeitpunkt kein Trade ausgelöst, da das MACD-Histogramm unter der Nulllinie lag.
Wir haben darauf gewartet, dass das MACD-Histogramm die Nulllinie überschreitet, und als dies geschah, wurde der Handel bei 1, 2044 ausgelöst. Wir geben bei 1, 2046 + 10 Pips = 1, 2056 mit einem Stopp bei 1, 2046 - 20 Pips = 1, 2026 ein. Unser erstes Ziel war 1, 2056 + 30 Pips = 1, 2084. Es wurde ungefähr zweieinhalb Stunden später ausgelöst. Wir verlassen die Hälfte der Position und folgen der restlichen Hälfte der 20-Perioden-EMA minus 15 Pips. Die zweite Hälfte wird schließlich um 1.2157 Uhr um 21:35 Uhr EST für einen Gesamtgewinn aus dem Handel von 65, 5 Pips geschlossen.
Das nächste Beispiel, das in Abbildung 2 dargestellt ist, ist der USD / JPY am 21. März 2006, wenn sich der Preis über dem 20-Perioden-EMA bewegt. Wie im vorherigen EUR / USD-Beispiel gab es auch einige Fälle, in denen der Preis kurz vor unserem Einstieg über dem 20-Perioden-EMA lag, aber wir nahmen den Handel nicht auf, weil das MACD-Histogramm unter der Nulllinie lag.
Der MACD drehte sich zuerst um, also warteten wir darauf, dass der Preis den EMA um 10 Pips überschritt, und als dies geschah, stiegen wir bei 116, 67 in den Handel ein (EMA war bei 116, 57).
Die Mathematik ist in diesem Fall etwas komplizierter. Der Stopp liegt bei 20 EMA minus 20 Pips oder 116, 57 - 20 Pips = 116, 37. Das erste Ziel ist der Einstieg zuzüglich des Risikobetrags oder 116, 67 + (116, 67 - 116, 37) = 116, 97. Es wird fünf Minuten später ausgelöst. Wir verlassen die Hälfte der Position und folgen der restlichen Hälfte der 20-Perioden-EMA minus 15 Pips. Die zweite Hälfte wird schließlich um 117.07 Uhr um 18:00 Uhr EST geschlossen, um einen durchschnittlichen Gesamtgewinn aus dem Handel von 35 Pips zu erzielen. Obwohl der Gewinn nicht so attraktiv war wie beim ersten Trade, zeigt die Grafik eine saubere und reibungslose Bewegung, die darauf hinweist, dass die Preisentwicklung unseren Regeln gut entsprach.
Short Trades
Kurz gesagt, unser erstes Beispiel ist der NZD / USD am 20. März 2006 (Abbildung 3). Wir sehen, dass der Kurs unter dem 20-Perioden-EMA liegt, aber das MACD-Histogramm immer noch positiv ist, und warten, bis es 25 Minuten später unter der Nulllinie liegt. Unser Handel wird dann bei 0, 6294 ausgelöst. Wie im früheren USD / JPY-Beispiel ist die Mathematik in diesem Fall etwas chaotisch, da die Überschreitung des gleitenden Durchschnitts nicht gleichzeitig auftrat, als sich der MACD unter die Nulllinie bewegte, wie es in unserem ersten EUR / USD-Beispiel der Fall war. Infolgedessen geben wir bei 0, 6294 ein.
Unser Stopp ist der 20-EMA plus 20 Pips. Zu diesem Zeitpunkt lag die 20-EMA bei 0, 6301, sodass unser Einstieg bei 0, 6291 und unser Stopp bei 0, 6301 + 20 Pips = 0, 6321 liegt. Unser erstes Ziel ist der Einstiegspreis abzüglich des Risikobetrags oder 0, 6291 - (0, 6321 - 0, 6291) = 0, 6261. Das Ziel wird zwei Stunden später getroffen und der Stopp in der zweiten Halbzeit wird verschoben, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Anschließend verfolgen wir die zweite Hälfte der Position mit dem 20-Perioden-EMA plus 15 Pips. Die zweite Hälfte wird dann bei 0, 6262 um 7:10 EST geschlossen, um einen Gesamtgewinn aus dem Handel von 29, 5 Pips zu erzielen.
Das Beispiel in Abbildung 4 basiert auf einer Opportunity, die sich am 10. März 2006 im GBP / USD entwickelt hat. In der folgenden Grafik überschreitet der Preis die 20-Perioden-EMA-Marke und wir warten 10 Minuten, bis das MACD-Histogramm in den negativen Bereich gelangt ist, wodurch unsere Einstiegsreihenfolge bei 1, 7375 ausgelöst wird. Basierend auf den obigen Regeln halten wir bei Auslösung des Handels bei 20-EMA plus 20 Pips oder 1, 7385 + 20 = 1, 7405. Unser erstes Ziel ist der Einstiegspreis abzüglich des Risikobetrags oder 1, 7375 - (1, 7405 - 1, 7375) = 1, 7345. Es wird kurz danach ausgelöst.
Anschließend verfolgen wir die zweite Hälfte der Position mit dem 20-Perioden-EMA plus 15 Pips. Die zweite Hälfte der Position wird schließlich bei 1, 7268 um 14:35 EST geschlossen, um einen Gesamtgewinn aus dem Handel von 68, 5 Pips zu erzielen. Zufälligerweise wurde der Handel auch genau zu dem Zeitpunkt geschlossen, als das MACD-Histogramm in den positiven Bereich abfiel.
Momo-Geschäftsfehler
Wie Sie sehen können, ist der Fünf-Minuten-Momo-Handel eine äußerst leistungsstarke Strategie, um Momentum-basierte Umkehrbewegungen zu erfassen. Es funktioniert jedoch nicht immer, und es ist wichtig, ein Beispiel dafür zu untersuchen, wo dies fehlschlägt, und zu verstehen, warum dies geschieht.
Das letzte Beispiel für den Fünf-Minuten-Handel mit Momo ist EUR / CHF am 21. März 2006. In Abbildung 5 liegt der Kurs unter dem 20-Perioden-EMA und wir warten 20 Minuten, bis sich das MACD-Histogramm in den negativen Bereich bewegt unsere eintragsbestellung bei 1.5711. Wir halten bei 20 EMA plus 20 Pips oder 1, 5721 + 20 = 1, 5741. Unser erstes Ziel ist der Einstiegspreis abzüglich des riskierten Betrags oder 1, 5711 - (1, 5741-1, 5711) = 1, 5681. Der Kurs bewegt sich auf ein Tief von 1, 5696, was nicht tief genug ist, um unseren Auslöser zu erreichen. Dann kehrt sich der Kurs um und trifft schließlich unseren Stop, was einen Gesamthandelsverlust von 30 Pips zur Folge hat.
Beim Handeln mit der Five-Minute-Momo-Strategie ist es am wichtigsten, auf zu enge oder zu breite Handelsspannen zu achten. In ruhigen Handelszeiten, in denen der Preis lediglich um die 20-EMA-Marke schwankt, kann das MACD-Histogramm hin und her schwanken und viele falsche Signale verursachen. Wenn diese Strategie in einer Währung implementiert ist, die mit einer zu großen Handelsspanne bezahlt wurde, kann der Stopp auch erreicht werden, bevor das Ziel ausgelöst wird.
Die Quintessenz
Mit dem Fünf-Minuten-Momo-Trade können Händler von kurzen Impulsen profitieren und gleichzeitig die strengen Ausstiegsregeln einhalten, die zum Schutz der Gewinne erforderlich sind. (Weitere Informationen finden Sie in unserer Forex-Anleitung für Anfänger bis Fortgeschrittene.)
