Der doppelt exponentielle gleitende Durchschnitt oder DEMA ist ein Maß für den tendenziellen Durchschnittspreis eines Wertpapiers, das den aktuellen Kursdaten das größte Gewicht verleiht. Wie der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) reagiert er reaktiver auf Kursschwankungen als ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) und bietet somit kurzfristigen Händlern, die versuchen, Trendänderungen genau zu bestimmen, mehr Wert. Die gleitenden Durchschnitte sind von Natur aus nacheilende Indikatoren. Je reaktiver ein Trader ist, desto mehr Vorlaufzeit muss er einhalten. Obwohl der Name impliziert, dass DEMA einfach durch Verdoppelung der EMA berechnet wird, ist dies nicht der Fall. Die Formel für DEMA lautet:
DEMA = (2 · EMA (n)) - (EMA (EMA (n))), wobei n = Periode
Der erste Schritt zur Berechnung der DEMA ist die Berechnung der EMA. Führen Sie dann erneut eine EMA-Berechnung aus, wobei Sie das Ergebnis der ersten EMA-Berechnung (EMA (n) als Funktion der Gleichung EMA (x)) verwenden. Abschließend subtrahieren Sie das Ergebnis vom Produkt 2 * EMA (n).
Wenn Sie einen gleitenden Durchschnitt des gleitenden Durchschnitts der Sicherheit erstellen, werden Störungen oder Schwankungen wirkungsvoller ausgeglichen. Durch Verdoppeln der EMA wird die Stärke der Linie erhöht, was bedeutet, dass die Spitzen schärfer und die Täler tiefer sind. Somit spiegelt die DEMA immer noch einen gleitenden Durchschnitt wider, während sie mit den aktuellen täglichen Änderungen Schritt hält. Trader verwenden dieses Tool üblicherweise, um zu bestätigen, was sie als Umkehrsignale betrachten. Wenn beispielsweise DEMA (50) und DEMA (200) unter erhöhtem Verkaufsdruck ein Todeskreuz erzeugen, kann der Händler bestätigen, dass der Preis wahrscheinlich in einen rückläufigen Trend eintritt. Wenn es nur von kurzer Dauer ist, könnte sich der rückläufige Trend bereits umkehren, wenn EMA und SMA aufholen. Daher eignet sich DEMA gut für kurzfristige Trendindikationen.
