Was ist der Differentialoszillator?
Der Differentialoszillator ist ein technischer Indikator, der ein MACD-Histogramm (Moving Average Convergence-Divergence) auf einen doppelt geglätteten relativen Stärkeindex (RSI) anwendet, um eine fortgeschrittenere Version des RSI-Indikators zu erstellen.
Der derivative Oszillator wurde von Constance Brown entwickelt und im Buch Technical Analysis for the Trading Professional veröffentlicht .
Die zentralen Thesen
- Der Differentialoszillator ist die Differenz zwischen einem doppelt geglätteten RSI und einem SMA des doppelt geglätteten RSI. Der Differentialoszillator wird häufig als Histogramm angezeigt. Nulllinien-Übergänge sind eine Möglichkeit, Handelssignale mit dem Indikator zu generieren. Divergenz kann auch verwendet werden.
Grundlegendes zum Derivativoszillator
Der technische Indikator ist eine weiterentwickelte Version des Relative Strength Index (RSI), der die MACD-Prinzipien (Moving Average Convergence-Divergence) auf einen doppelt geglätteten RSI-Indikator (DS RSI) anwendet. Der Indikator wird abgeleitet, indem die Differenz zwischen einem doppelt geglätteten RSI und einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) des DS RSI berechnet wird. Der Indikator soll genauere Kauf- und Verkaufssignale liefern als die Standard-RSI-Berechnung.
Der MACD wird durch Subtrahieren des exponentiellen gleitenden 12-Perioden-Durchschnitts (EMA) vom 26-Perioden-EMA abgeleitet. Auf diese Weise verwendet der Ableitungsoszillator MACD-Prinzipien, da der Ableitungsoszillator auch aus dem Subtrahieren der SMA von dem doppelt geglätteten RSI abgeleitet wird.
Der Indikator kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden.
Verwendung von derivativen Oszillatoren
Der Differentialoszillator wird auf die gleiche Weise wie das MACD-Histogramm verwendet. Positive Werte gelten als bullisch, negative Werte als bärisch und Überschneidungen über und unter dem Nullliniensignal weisen auf potenzielle Kauf- und Verkaufschancen hin. Händler könnten auch nach Abweichungen beim Wertpapierpreis Ausschau halten, was ein Hinweis auf eine bevorstehende Trendumkehr sein könnte. Dies geschieht, wenn der Indikator fällt und der Preis steigt oder wenn der Preis fällt und der Indikator weiter steigt.
Händler sollten in Betracht ziehen, den derivativen Oszillator in Verbindung mit anderen Formen der technischen Analyse zu verwenden, wie z. B. Preisaktionsanalyse und Chartmuster.
Beispiel für die Verwendung des Differentialoszillators
Auf dem folgenden Wochenchart von Apple Inc. (AAPL) ist ein Differentialoszillator angewendet. Nulllinienkreuzungen sind mit vertikalen Linien und Pfeilen markiert. Kauf- und Verkaufssignale würden am Ende des Tages auftreten, an dem das Signal auftritt, oder am folgenden offenen Tag.
TradingView
Der Indikator führt zu einer Reihe von Trades, von denen einige nur einige Wochen dauern. Die Grafik zeigt, dass diese Handelsstrategie sowohl profitable als auch verlierende Trades hervorbringen kann. Die Strategie ist am anfälligsten für eine große Anzahl von Handelsverlusten, wenn sich der Preis seitwärts bewegt und der Aktie (oder einem anderen Vermögenswert) die Richtung fehlt.
Eine Variation der Strategie besteht darin, zu kaufen, wenn der Indikator auftaucht, und zu verkaufen, wenn der Indikator abtaucht, anstatt auf einen Nulllinienübergang zu warten. In diesem Beispiel ist der Indikator grün, wenn er sich nach oben bewegt, und rot, wenn er sich nach unten bewegt. Dies bietet frühere Einstiegspunkte bei Rallyes und frühere Ausstiege bei Rückgängen. Während diese Methode gut funktioniert, wenn der Preis große Schwankungen und Trends aufweist, ist die Methode anfällig für viele falsche Signale und für den Verlust von Trades, wenn die Preisaktion abgehackt oder nicht-trendig ist.
Unterschied zwischen dem Differentialoszillator und dem stochastischen Oszillator
Der stochastische Oszillator vergleicht den aktuellen Preis mit der Preisspanne über einen definierten Zeitraum. Dies zeigt an, ob die Aktie oder ein anderer Vermögenswert im Verhältnis zu seiner jüngsten Preisspanne stark oder schwach ist. Der Indikator liegt zwischen Null und 100.
Trotz unterschiedlicher Berechnungen bewegen sich der stochastische Oszillator, der RSI und der Differentialoszillator normalerweise in die gleiche Richtung, wenn auch nicht genau zur gleichen Zeit oder mit der gleichen Größe.
Einschränkungen des Differentialoszillators
Der derivative Oszillator kann eine große Anzahl von Handelssignalen erzeugen, insbesondere während unruhiger Handelsbedingungen, wenn der Indikator am anfälligsten dafür ist, falsche oder verlorene Signale zu geben.
Signale können auch dann auftreten, wenn sich der Preis bereits erheblich in eine bestimmte Richtung bewegt hat. Dies kann zu zeitlich ungünstigen Ein- oder Ausfahrten führen.
Der Indikator reagiert auf vergangene Preisinformationen. Der Indikator ist in seiner Berechnung nicht von Natur aus vorhersehbar.
