Was ist die Frequenz-Schwere-Methode?
Die Frequenz-Schwere-Methode ist eine versicherungsmathematische Methode zur Bestimmung der erwarteten Anzahl von Schadensfällen, die ein Versicherer während eines bestimmten Zeitraums erhalten wird, und wie viel der durchschnittliche Schaden kosten wird. Bei der Frequenzschweregradmethode werden historische Daten verwendet, um die durchschnittliche Anzahl von Ansprüchen und die durchschnittlichen Kosten für jeden Anspruch zu schätzen. Das Verfahren multipliziert die durchschnittliche Anzahl von Ansprüchen mit den durchschnittlichen Kosten eines Anspruchs.
Frequenz-Schweregrad-Methode erklärt
Bei der Frequenz-Schwere-Methode bezieht sich die Frequenz auf die Anzahl der Ansprüche, die ein Versicherer für einen bestimmten Zeitraum erwartet. Wenn die Häufigkeit hoch ist, bedeutet dies, dass eine große Anzahl von Ansprüchen erwartet wird. Der Schweregrad bezieht sich auf die Kosten eines Anspruchs. Eine Forderung mit hohem Schweregrad ist teurer als eine durchschnittliche Forderung, und eine Forderung mit niedrigem Schweregrad ist billiger als die durchschnittliche Forderung. Die durchschnittlichen Schadenskosten werden auf der Grundlage historischer Daten geschätzt.
Betrachten Sie zum Beispiel einen potenziellen Käufer von Eigenheimen, der den Kauf eines Strandhauses in Miami in Betracht zieht. In diesem Teil der Küste von Florida gibt es durchschnittlich einen Hurrikan pro Jahr. Da das Risiko einer vollständigen Zerstörung so hoch und so häufig ist, würde die Methode des Schweregrads bedeuten, dass eine Versicherungsgesellschaft es vermeiden sollte, eine Police für dieses Strandhaus abzuschließen.
Frequenz-Schwere-Methode und andere Risikomodelle
Versicherer verwenden ausgefeilte Modelle, um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass sie einen Schaden bezahlen müssen. Idealerweise würde der Versicherer es vorziehen, Prämien für den Abschluss neuer Versicherungspolicen zu erhalten, ohne jemals einen Schaden bezahlen zu müssen, aber dies ist ein sehr unwahrscheinliches Szenario. Stattdessen entwickeln Versicherer Schätzungen, wie viele Schäden sie erwarten und wie teuer die Schäden sein werden, basierend auf den Arten von Versicherungen, die sie den Versicherungsnehmern anbieten.
Die Frequenz-Schwere-Methode ist eine Option, mit der Versicherer Modelle entwickeln. Die Häufigkeit bezieht sich auf die Anzahl der Ansprüche, die ein Versicherer erwartet. Hohe Häufigkeit bedeutet, dass eine große Anzahl von Ansprüchen erwartet wird. Der Schweregrad bezieht sich auf die Kosten eines Anspruchs, wobei Ansprüche mit hohem Schweregrad teurer sind als durchschnittliche Schätzungen und Ansprüche mit niedrigem Schweregrad weniger teuer als der Durchschnitt. Die durchschnittlichen Kosten von Schadensfällen können auf der Grundlage historischer Kosten geschätzt werden.
Da die Methode des Schweregrads der Häufigkeit die vergangenen Jahre bei der Ermittlung der Durchschnittskosten für künftige Jahre berücksichtigt, wird sie von volatileren letzten Perioden weniger beeinflusst. Dies bedeutet, dass es nicht auf Verlustentwicklungsfaktoren der letzten Jahre angewiesen ist. Dies bedeutet jedoch auch, dass sich die Methode langsamer an steigende Volatilität anpassen lässt. Beispielsweise wird sich ein Versicherer, der eine Hochwasserversicherung anbietet, langsamer an eine Zunahme des Schweregrads oder der Häufigkeit von Hochwasserschäden anpassen, die durch den jüngsten Anstieg des Wasserstandes verursacht werden.
