Was ist ein stochastischer Oszillator?
Ein stochastischer Oszillator ist ein Momentumindikator, der einen bestimmten Schlusskurs eines Wertpapiers mit einer Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum vergleicht. Die Empfindlichkeit des Oszillators gegenüber Marktbewegungen lässt sich durch Anpassen dieses Zeitraums oder durch Ermitteln eines gleitenden Durchschnitts des Ergebnisses verringern. Es wird verwendet, um überkaufte und überverkaufte Handelssignale zu generieren, wobei ein Wertebereich von 0 bis 100 verwendet wird.
Die zentralen Thesen
- Ein stochastischer Oszillator ist ein beliebter technischer Indikator für die Erzeugung von überkauften und überverkauften Signalen. Er wurde in den 1950er Jahren entwickelt und ist bis heute weit verbreitet. Stochastische Oszillatoren reagieren eher auf den Impuls als auf den absoluten Preis.
Die Formel für den stochastischen Oszillator lautet
Um die Umstellung zu erleichtern, müssen Sie % K = (H14 - L14C - L14) × 100where: C = Der letzte SchlusskursL14 = Der niedrigste Kurs, der in den 14 vorherigen Sessions gehandelt wurdeH14 = Der höchste Kurs, der im selben Zeitraum von 14 Tagen gehandelt wurde% K = Der aktuelle Wert von der stochastische Indikator
% K wird manchmal als langsamer stochastischer Indikator bezeichnet. Der "schnelle" stochastische Indikator wird als% D = gleitender 3-Perioden-Durchschnitt von% K angenommen.
Die allgemeine Theorie, die als Grundlage für diesen Indikator dient, besagt, dass in einem Markt mit Aufwärtstrend die Preise nahe dem Hoch und in einem Markt mit Abwärtstrend die Preise nahe dem Tief liegen. Transaktionssignale werden erstellt, wenn% K einen gleitenden Durchschnitt von drei Perioden durchquert, der als% D bezeichnet wird.
Stochastischer Oszillator
Was sagt Ihnen der stochastische Oszillator?
Der stochastische Oszillator ist bereichsgebunden, dh er liegt immer zwischen 0 und 100. Dies macht ihn zu einem nützlichen Indikator für überkaufte und überverkaufte Konditionen. Traditionell werden Messwerte über 80 als überkauft und Messwerte unter 20 als überverkauft betrachtet. Diese weisen jedoch nicht immer auf eine bevorstehende Umkehr hin. Sehr starke Trends können überkaufte oder überverkaufte Konditionen über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten. Stattdessen sollten Händler nach Änderungen im stochastischen Oszillator Ausschau halten, um Hinweise auf zukünftige Trendverschiebungen zu erhalten.
Das Diagramm des stochastischen Oszillators besteht im Allgemeinen aus zwei Linien: eine, die den tatsächlichen Wert des Oszillators für jede Sitzung widerspiegelt, und eine, die seinen einfachen gleitenden Drei-Tage-Durchschnitt widerspiegelt. Da angenommen wird, dass der Preis dem Momentum folgt, wird das Kreuzen dieser beiden Linien als ein Signal dafür angesehen, dass möglicherweise eine Umkehrung in Arbeit ist, da dies auf eine starke Verschiebung des Momentums von Tag zu Tag hinweist.
Die Divergenz zwischen dem stochastischen Oszillator und der Kursbewegung wird ebenfalls als wichtiges Umkehrsignal angesehen. Wenn beispielsweise ein rückläufiger Trend ein neues Tief erreicht, der Oszillator jedoch ein höheres Tief ausgibt, kann dies ein Indikator dafür sein, dass die Bären ihr Momentum erschöpfen und sich eine zinsbullische Trendumkehr abzeichnet.
Der stochastische Oszillator wurde Ende der 1950er Jahre von George Lane entwickelt. Wie von Lane entworfen, zeigt der stochastische Oszillator die Position des Schlusskurses einer Aktie in Bezug auf den oberen und unteren Bereich des Kurses einer Aktie über einen Zeitraum von typischerweise 14 Tagen an. Lane hat in zahlreichen Interviews festgestellt, dass der stochastische Oszillator weder dem Preis noch dem Volumen oder Ähnlichem folgt. Er zeigt an, dass der Oszillator der Geschwindigkeit oder dem Impuls des Preises folgt. Lane zeigt in Interviews auch, dass sich in der Regel das Momentum oder die Geschwindigkeit des Kurses einer Aktie ändert, bevor sich der Kurs selbst ändert. Auf diese Weise kann der stochastische Oszillator verwendet werden, um Umkehrungen vorherzusagen, wenn der Indikator bullische oder bearische Divergenzen aufweist. Dieses Signal ist das erste und wohl wichtigste identifizierte Handelssignal Lane.
Beispiel für die Verwendung des stochastischen Oszillators
Der stochastische Oszillator ist in den meisten Diagrammwerkzeugen enthalten und kann in der Praxis leicht eingesetzt werden. Der Standardzeitraum beträgt 14 Tage. Dieser Zeitraum kann jedoch an die spezifischen analytischen Anforderungen angepasst werden. Der stochastische Oszillator wird berechnet, indem das Tief für den Zeitraum vom aktuellen Schlusskurs subtrahiert, durch die Gesamtspanne für den Zeitraum dividiert und mit 100 multipliziert wird. Als hypothetisches Beispiel: Wenn das 14-Tage-Hoch 150 USD beträgt, beträgt das Tief 125 USD und Der aktuelle Schlusskurs beträgt 145 US-Dollar. Der Wert für die aktuelle Sitzung lautet dann: (145-125) / (150-125) * 100 oder 80.
Durch den Vergleich des aktuellen Preises mit dem zeitlichen Bereich spiegelt der stochastische Oszillator die Konsistenz wider, mit der der Preis in der Nähe seines letzten Hochs oder Tiefs schließt. Ein Wert von 80 würde bedeuten, dass der Vermögenswert kurz vor dem Überkauf steht.
Der Unterschied zwischen dem Relative Strength Index (RSI) und dem stochastischen Oszillator
Der relative Stärkeindex (RSI) und der stochastische Oszillator sind beide in der technischen Analyse weit verbreitete Preisimpulsoszillatoren. Obwohl sie oft in Tandems verwendet werden, haben sie unterschiedliche zugrunde liegende Theorien und Methoden. Der stochastische Oszillator geht davon aus, dass die Schlusskurse in die gleiche Richtung schließen sollten wie der aktuelle Trend. In der Zwischenzeit bildet der RSI überkaufte und überverkaufte Niveaus ab, indem er die Geschwindigkeit der Preisbewegungen misst. Mit anderen Worten, der RSI wurde entwickelt, um die Geschwindigkeit von Preisbewegungen zu messen, während die stochastische Oszillatorformel in konsistenten Handelsbereichen am besten funktioniert.
Im Allgemeinen ist der RSI in Trendmärkten nützlicher und die Stochastik eher in seitwärts gerichteten oder unruhigen Märkten.
Einschränkungen des stochastischen Oszillators
Die Hauptbeschränkung des stochastischen Oszillators besteht darin, dass bekanntermaßen falsche Signale erzeugt werden. Dies ist der Zeitpunkt, an dem der Indikator ein Handelssignal generiert, der Kurs jedoch nicht durchgeht, was zum Verlust des Handels führen kann. Dies kann unter volatilen Marktbedingungen durchaus regelmäßig vorkommen. Eine Möglichkeit, dies zu unterstützen, besteht darin, den Preistrend als Filter zu betrachten, bei dem Signale nur dann aufgenommen werden, wenn sie in die gleiche Richtung wie der Trend weisen.
