Was ist der Force-Index?
Der Force-Index ist ein technischer Indikator, der die Stärke misst, mit der sich der Preis eines Vermögenswerts bewegt. Der Begriff und seine Formel wurden vom Psychologen und Händler Alexander Elder entwickelt und 1993 in seinem Buch Trading for a Living veröffentlicht . Der Force-Index verwendet Preis und Volumen, um die Stärke einer Kursbewegung zu bestimmen. Der Index ist ein Oszillator, der zwischen positivem und negativem Bereich schwankt. Es ist unbegrenzt, was bedeutet, dass der Index auf unbestimmte Zeit steigen oder fallen kann.
Der Kraftindex wird zur Bestätigung von Trends und Ausbrüchen sowie zum Erkennen potenzieller Wendepunkte verwendet, indem nach Abweichungen gesucht wird.
Die zentralen Thesen
- Ein steigender Force-Index über Null hilft, steigende Preise zu bestätigen. Ein fallender Force-Index unter Null hilft, fallende Preise zu bestätigen. Ein Ausbruch oder eine Spitze im Force-Index hilft, einen Ausbruch im Preis zu bestätigen Niedrigere Swing-Hochs zu erzielen, während der Preis höhere Swing-Hochs erzielt, ist eine bärische Divergenz und warnt davor, dass der Preis bald sinkt Der Preis könnte bald höher sein. Der Force-Index liegt normalerweise bei 13 Perioden, kann jedoch nach Belieben angepasst werden. Je mehr Zeiträume genutzt wurden, desto ruhiger verliefen die Bewegungen des Index, die in der Regel von längerfristigen Händlern bevorzugt werden.
Die Formel für den Force-Index lautet:
Um die Umstellung zu erleichtern, müssen Sie FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-Perioden-EMA von FI (1) wobei: FI = KraftindexCCP = Aktueller SchlusskursPCP = Vorheriger SchlusspreisVFI = VolumenkraftindexEMA = Exponentieller gleitender Durchschnitt
So berechnen Sie den Force-Index
- Kompilieren Sie den letzten Schlusskurs (aktuell), den Schlusskurs der vorherigen Periode und das Volumen für die letzte Periode (aktuelles Volumen). Berechnen Sie den Einperioden-Force-Index anhand dieser Daten. Berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt anhand mehrerer Einperioden Kraftindexberechnungen. Um beispielsweise einen Kraftindex (20) zu berechnen, sind mindestens 20 Kraftindexberechnungen (1) erforderlich. Wiederholen Sie die Schritte nach Ablauf jeder Periode.
Was der Force-Index Ihnen sagt
Ein Einperioden-Force-Index vergleicht den aktuellen Preis mit einem früheren Preis und multipliziert diesen dann mit dem Volumen über diesen Zeitraum. Der Wert kann positiv oder negativ sein. In der Regel wird der Force-Index über mehrere Zeiträume (z. B. 13 oder 100) gemittelt. Aus diesem Grund gibt der Force-Index Auskunft darüber, ob der Preis mehr nach oben oder unten voranschreitet und wie viel Volumen oder Kraft hinter der Bewegung steckt.
Hohe Kraftindexwerte sind mit sehr starken Kursbewegungen und einem sehr hohen Volumen verbunden. Große Preisbewegungen ohne Volumen führen zu einem Force-Index, der nicht so hoch oder niedrig ist (im Vergleich zu großen Volumen).
Da der Force-Index hilft, die Marktmacht oder -kraft zu messen, kann er verwendet werden, um Trends und Ausbrüche zu bestätigen.
Starke Kursrallyes dürften auch zu einem Anstieg des Force-Index führen. Bei Pullbacks und Seitwärtsbewegungen sinkt der Force-Index häufig, weil das Volumen und / oder die Größe der Kursbewegungen kleiner wird.
Bei starken Rückgängen sollte der Force-Index fallen. Während Bärenmarkt-Rallyes oder Seitwärtskorrekturen wird der Force-Index abflachen oder steigen, da sich das Volumen und die Größe der Kursbewegungen typischerweise verringern.
Ausbrüche, beispielsweise aus einem Chartmuster, werden in der Regel durch Erhöhen der Lautstärke bestätigt. Da der Force-Index sowohl für den Preis als auch für das Volumen gilt, kann ein Force-Index-Anstieg in Richtung des Ausbruchs dazu beitragen, den Preisausbruch zu bestätigen. Ein Mangel an Volumen oder eine Nichtbestätigung des Force-Index kann bedeuten, dass der Ausbruch mit höherer Wahrscheinlichkeit fehlschlägt.
Wenn die obigen Richtlinien fehlschlagen, deutet dies möglicherweise auf ein Problem mit dem Preis / Trend und damit auf eine mögliche Preisumkehr hin. Wenn beispielsweise der Preis höhere Höchststände erzielt, der Force-Index jedoch niedrigere Höchststände erzielt, spricht man von einer bärischen Divergenz, und der Preis könnte für einen Rückgang verantwortlich sein. Wenn der Preis niedrigere Tiefststände erreicht und der Force-Index ein höheres Tief erreicht, ist dies eine bullische Divergenz, und der Preis könnte bald steigen.
Der Unterschied zwischen dem Force-Index und dem Money-Flow-Index (MFI)
Der Money-Flow-Index (MFI) verwendet wie der Force-Index Preis und Volumen, um die Stärke eines Trends einzuschätzen und potenzielle Preisumkehrungen zu erkennen. Die Berechnungen der Indikatoren sind jedoch sehr unterschiedlich, da die MFI eine komplexere Formel verwendet, die den typischen Preis (hoch + niedrig + nah / 3) enthält, anstatt nur Schlusskurse zu verwenden. Der MFI ist auch zwischen Null und 100 gebunden. Da der MFI gebunden ist und eine andere Berechnung verwendet, liefert er andere Informationen als der Kraftindex.
Einschränkungen bei der Verwendung des Force-Index
Der Kraftindex ist ein nachlaufender Indikator. Es werden frühere Preis- und Volumendaten verwendet, und diese Daten werden dann zur Berechnung eines Durchschnitts (EMA) verwendet. Da die Daten in der Regel in einen Durchschnitt umgerechnet werden, kann es manchmal langsam sein, Handelssignale zu liefern. Beispielsweise kann es einige Zeit dauern, bis der Force-Index nach einem Aufwärtsausbruch wieder anzieht. Zu diesem Zeitpunkt hat sich der Preis jedoch möglicherweise bereits deutlich über den Ausbruchspunkt hinausbewegt und rechtfertigt einen Einstieg möglicherweise nicht mehr.
Ein kurzfristiger Force-Index (z. B. 10, 13 und 20) erzeugt viele Peitschenhiebe, da selbst moderate Preisbewegungen oder Volumensteigerungen zu starken Schwankungen des Indikators führen können. Ein längerfristiger Force-Index (z. B. 50, 100 oder 150) führt nicht zu so vielen Schwankungen, reagiert jedoch langsamer auf Preisänderungen und verzögert die Bereitstellung von Handelssignalen.
