Was ist der True Strength Index (TSI)?
Der wahre Festigkeitsindex ist ein technischer Impulsoszillator. Der Indikator kann nützlich sein, um überkaufte und überverkaufte Konditionen zu bestimmen, mögliche Trendrichtungsänderungen über Mittellinien- oder Signalleitungskreuzungen anzuzeigen und vor Trendschwäche durch Divergenz zu warnen.
Die zentralen Thesen
- Die TSI schwankt zwischen positivem und negativem Gebiet. Positives Territorium bedeutet, dass die Bullen mehr Kontrolle über den Vermögenswert haben. Negatives Territorium bedeutet, dass die Bären mehr Kontrolle haben. Wenn der Indikator vom Preis abweicht, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass sich der Preistrend abschwächt und umkehrt. Eine Signalleitung kann an die TSI-Anzeige angelegt werden. Wenn der TSI die Signallinie überschreitet, kann er als Kaufsignal und wenn er die Signallinie unterschreitet, als Verkaufssignal verwendet werden. Solche Überkreuzungen treten häufig auf, daher sollten Sie vorsichtig vorgehen. Überkaufte und überverkaufte Level variieren je nach gehandeltem Vermögenswert.
Die Formel für den True Strength Index (TSI) lautet
Die Formel zur Berechnung der TSI besteht aus drei Schritten.
Um die Umstellung zu erleichtern, müssen Sie TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = 25-Perioden-EMA von PCPCDS = 13-Perioden-EMA von PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = 25-Perioden-EMA von APCAPCDS = 13-Perioden-EMA von APCSwhere: PCDS = PC doppelt geglättetAPCDS = Absoluter PC doppelt geglättetPC = PreisänderungCCP = Aktueller SchlusskursPCP = Vorheriger SchlusskursPCS = PC geglättetEMA = Exponentieller gleitender DurchschnittAPC = Absoluter PCAPCS = Absoluter PC geglättet
Berechnung des True Strength Index (TSI)
Die wichtigste Fähigkeit zur Berechnung der TSI ist die Fähigkeit, eine EMA zu berechnen.
- Erfassen Sie Preisänderungen und absolute Preisänderungen, um eine EMA für beide Werte zu berechnen. Berechnen Sie die Preisänderung für 25-Perioden-EMA und die absolute Preisänderung für 25-Perioden-EMA. Glätten Sie beide EMAs, indem Sie jeweils eine EMA für 13 Perioden anwenden Berechnen Sie den TSI-Wert, indem Sie die jetzt doppelt geglättete Preisänderung und die doppelt geglättete absolute Preisänderung in die TSI-Formel einfügen.
Was sagt Ihnen der True Strength Index (TSI)?
Der Indikator wird in erster Linie verwendet, um überkaufte und überverkaufte Konditionen des Preises eines Vermögenswerts zu identifizieren, Spot-Divergenz, Trendrichtung und Veränderungen über die Mittellinie zu identifizieren und kurzfristige Preisdynamik mit Signalleitungskreuzungen hervorzuheben.
Da der TSI auf Preisbewegungen basiert, variieren die überverkauften und überkauften Werte je nach gehandeltem Vermögenswert. Einige Aktien können +30 und -30 erreichen, bevor es zu Preisumkehrungen kommt, während andere Aktien nahe +20 und -20 umkehren können.
Markieren Sie extreme TSI-Niveaus auf dem gehandelten Vermögenswert, um zu sehen, wo überkauft und überverkauft ist. Überverkauft zu sein bedeutet nicht zwangsläufig, dass es Zeit ist zu kaufen, und wenn ein Vermögenswert überkauft ist, bedeutet es nicht zwangsläufig, dass es Zeit ist, zu verkaufen. Händler werden in der Regel auf andere Signale achten, um eine Handelsentscheidung auszulösen. Beispielsweise können sie warten, bis der Preis oder der TSI zu fallen beginnt, bevor sie in überkauftem Gebiet verkaufen. Alternativ können sie auf eine Signalleitungsüberkreuzung warten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Welche Indikatoren sind am besten geeignet, um überkaufte und überverkaufte Konditionen zu ermitteln?)
Signalleitungskreuzungen
Der wahre Stärkeindex weist eine Signalleitung auf, bei der es sich normalerweise um eine EMA mit sieben bis zwölf Perioden der TSI-Leitung handelt. Eine Signalleitungskreuzung tritt auf, wenn die TSI-Leitung die Signalleitung kreuzt. Wenn der TSI die Signallinie von unten überquert, kann dies eine Long-Position rechtfertigen. Wenn der TSI die Signallinie von oben unterschreitet, kann dies einen Verkauf oder Leerverkauf rechtfertigen.
Signalleitungskreuzungen treten häufig auf und sollten daher nur in Verbindung mit anderen Signalen aus der TSI verwendet werden. Beispielsweise können Kaufsignale bevorzugt werden, wenn der TSI über der Mittellinie (über Null) liegt. Oder Verkaufssignale können bevorzugt werden, wenn sich der TSI in einem überkauften Gebiet befindet.
Mittellinien-Überkreuzungen
Die Mittellinien-Überkreuzung ist ein weiteres Signal, das die TSI erzeugt. Das Kursmomentum ist positiv, wenn der Indikator über Null liegt, und negativ, wenn er unter Null liegt. Einige Trader verwenden die Mittellinie für eine direktionale Ausrichtung. Beispielsweise kann ein Händler nur dann eine Long-Position eingehen, wenn der Indikator über seiner Mittellinie liegt. Umgekehrt wäre der Händler bärisch und würde Short-Positionen nur berücksichtigen, wenn der Wert des Indikators unter Null liegt.
Ausbrüche und Divergenz
Händler können Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verwenden, die durch den wahren Stärkenindex erstellt wurden, um Ausbrüche und Preismomentumverschiebungen zu identifizieren. Wenn der Indikator beispielsweise unter einer Trendlinie bricht, wird der Preis möglicherweise weiter verkauft.
Divergenz ist ein weiteres Instrument der TSI. Wenn der Preis eines Vermögenswerts steigt, während der TSI fällt, spricht man von einer rückläufigen Divergenz und könnte zu einer Abwärtsbewegung des Preises führen. Wenn der TSI steigt, während der Preis fällt, könnte dies auf höhere Preise hindeuten. Dies nennt man bullische Divergenz.
Divergenz ist ein schlechtes Zeitsignal, daher sollte sie nur in Verbindung mit anderen von der TSI erzeugten Signalen oder anderen technischen Indikatoren verwendet werden.
Der Unterschied zwischen dem True Strength Index (TSI) und dem Moving Average Convergence Divergence (MACD) -Indikator
Die TSI glättet Preisänderungen, um einen technischen Oszillator zu schaffen. Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence) misst den Abstand zwischen zwei gleitenden Durchschnitten. Beide Indikatoren werden auf ähnliche Weise für Handelszwecke verwendet, sie werden jedoch nicht gleich berechnet und liefern zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Signale.
Die Einschränkungen der Verwendung des True Strength Index (TSI)
Viele der von der TSI bereitgestellten Signale sind falsche Signale. Dies bedeutet, dass die Preisbewegung nach einem Handelssignal anders ausfällt als erwartet. Während eines Aufwärtstrends kann der TSI beispielsweise mehrmals die Mittellinie unterschreiten, doch dann steigt der Preis, obwohl der TSI anzeigt, dass sich das Momentum nach unten verschoben hat.
Signalleitungskreuzungen treten auch so häufig auf, dass sie möglicherweise keinen großen Handelsvorteil bieten. Solche Signale müssen basierend auf anderen Elementen des Indikators oder durch andere Formen der Analyse stark gefiltert werden. Die TSI ändert manchmal auch die Richtung, ohne die Richtung des Preises zu ändern, was zu Handelssignalen führt, die auf der TSI gut aussehen, aber weiterhin auf der Grundlage des Preises Geld verlieren.
Divergenz neigt auch dazu, auf dem Indikator unzuverlässig zu sein. Die Divergenz kann so lange andauern, dass sie nur wenig Aufschluss darüber gibt, wann eine Umkehrung tatsächlich eintritt. Außerdem ist eine Divergenz nicht immer gegeben, wenn tatsächlich Preisumkehrungen auftreten.
Die TSI sollte nur in Verbindung mit anderen Analyseformen wie Preisaktionsanalysen und anderen technischen Indikatoren verwendet werden.
