Ein Muss-Auftrag (MBF) ist ein Trade, der aufgrund auslaufender Optionen oder Futures-Kontrakte ausgeführt werden muss.
Options Trading Guide
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Der mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Ökonom Myron Scholes ist für den Zusammenbruch des Hedgefonds LTCM ebenso berühmt wie für das Black-Scholes-Optionspreismodell.
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Ein Naked Call ist eine Optionsstrategie, bei der der Anleger Call-Optionen schreibt (verkauft), ohne das zugrunde liegende Wertpapier zu besitzen.
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Eine nackte Option wird erstellt, wenn der Optionsverkäufer derzeit kein oder nicht genug der zugrunde liegenden Wertpapiere besitzt, um seine potenzielle Verpflichtung zu erfüllen.
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Eine nackte Position ist eine lange oder kurze Wertpapierposition, die nicht gegen Marktrisiken abgesichert ist.
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Ein Naked Put ist eine Optionsstrategie, bei der der Anleger Put-Optionen schreibt (verkauft), ohne eine Short-Position in dem zugrunde liegenden Wertpapier zu halten.
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Ein nackter Zeichner ist ein Verkäufer von Kauf- und Verkaufsoptionen, der keine gegenläufige Kauf- oder Verkaufsposition in dem zugrunde liegenden Wertpapier hält.
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Der Ausdruck \
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Die Nettoprämie für Optionen ist der Gesamtbetrag, den ein Anleger oder Händler für den Verkauf einer Option und den Kauf einer anderen Option zahlt.
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Eine Nicht-Aktienoption ist ein Derivatkontrakt mit einem Basiswert aus anderen Instrumenten als Aktien, in der Regel einem Index oder einem Rohstoff.
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Omega ist eine Option \
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Open Rotation ist das System zur Eröffnung von Geschäften auf einem Optionsmarkt und entspricht in etwa einer Eröffnungsbestellung.
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Die Optionsmarge ist das Bargeld oder die Wertpapiere, die ein Anleger auf seinem Konto als Sicherheit hinterlegen muss, bevor er Optionen schreibt oder verkauft.
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Eine optionale Aktie ist eine Aktie, die über die erforderliche Liquidität verfügt, sodass ein Market Maker wie eine Bank die Handelsoptionen dieser Aktie auflistet.
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Eine Optionskette, auch als Optionsmatrix bezeichnet, ist eine Auflistung aller verfügbaren Optionskontrakte (Put und Call) für ein bestimmtes Wertpapier.
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Der Optionszyklus bezieht sich auf die Ablaufdaten, die für die verschiedenen Optionsklassen gelten.
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Ein Option Income Fund ist eine Art Investmentfonds, dessen Ziel es ist, durch Prämieneinnahmen aus dem Verkauf von Optionskontrakten laufende Erträge für seine Anleger zu erzielen.
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Die Optionspreistheorie verwendet Variablen (Aktienkurs, Ausübungspreis, Volatilität, Zinssatz, Restlaufzeit), um eine Option theoretisch zu bewerten.
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Ein Optionskontrakt ermöglicht es dem Inhaber, ein Basiswertpapier zum Ausübungspreis oder zum angegebenen Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Die beiden bemerkenswerten Arten von Optionen sind Put-Optionen und Call-Optionen.
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Der Options Industry Council dient als Branchenressource für die Aufklärung über Aktienoptionen und wird von einer Vielzahl von Unternehmen gesponsert.
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Eine Optionsvereinbarung ist ein rechtsverbindlicher Vertrag zwischen zwei Unternehmen, in dem die Verantwortlichkeiten der jeweiligen Gegenpartei gegenüber den anderen Unternehmen aufgeführt sind.
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Eine Optionsklasse sind alle Call-Optionen oder alle Put-Optionen für einen bestimmten Basiswert an einer börsennotierten Börse. Es ist Teil der größeren Optionskette.
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Die Rückdatierung von Optionen ist die Gewährung einer Option, die vor dem tatsächlichen Datum der Ausgabe der Option durch das Unternehmen datiert ist.
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Ein Orderbuchbeamter ist der Börsenteilnehmer, der für die Führung einer Liste von öffentlichen Aufträgen innerhalb einer bestimmten Optionsklasse verantwortlich ist.
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Eine Outperformance-Option ist eine exotische Option mit einem Auszahlungswert, der auf der relativen Wertentwicklung eines Vermögenswerts im Vergleich zu einem anderen basiert.
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Eine Outright-Option ist eine Option, die einzeln gekauft oder verkauft wird und nicht Teil eines Handels mit Multi-Leg-Optionen ist.
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Das Pin-Risiko ist die Unsicherheit, mit der der Zeichner eines Optionskontrakts konfrontiert ist, wenn der Kurs des Basiswerts bei Verfall bei oder sehr nahe am Ausübungspreis schließt.
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Prämieneinnahmen beziehen sich auf Geld, das ein Optionshändler zum Abschluss eines Vertrags erhält, oder auf die Einnahmen eines Versicherers aus
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Ein Premium Put Convertible ist eine Schuldverschreibung, die es dem Anleihegläubiger ermöglicht, die Anleihe vor ihrem Fälligkeitsdatum mit einem Aufschlag zu tilgen.
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Ein Schutz-Put ist eine Risikomanagement-Strategie, bei der Optionskontrakte eingesetzt werden, um den Verlust des Besitzes einer Aktie oder eines Vermögenswerts zu verhindern.
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Ein Put-Kalender ist eine Optionsstrategie, bei der ein kurzfristiger Put-Kontrakt verkauft und ein zweiter Put mit einem längeren Verfallsdatum gekauft wird. Beispielsweise kann ein Anleger eine Verkaufsoption mit einer Restlaufzeit von 90 Tagen kaufen und gleichzeitig eine Verkaufsoption mit einer Restlaufzeit von 45 Tagen oder weniger verkaufen.
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Die Put-Call-Parität ist ein Prinzip, das das Verhältnis zwischen dem Preis europäischer Put-Optionen und europäischer Call-Optionen derselben Klasse definiert, dh mit demselben Basiswert, Ausübungspreis und Ablaufdatum.
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Die Put-Call-Ratio ist das Verhältnis des Handelsvolumens von Put-Optionen zu Call-Optionen. Es wird als Indikator für die Anlegerstimmung an den Märkten verwendet.
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Put-to-Seller ist, wenn eine Put-Option ausgeübt wird und der Put-Writer für den Verkauf der zugrunde liegenden Aktien zum Ausübungspreis verantwortlich ist.
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Ein Put-Optionsschein ist eine Art von Wertpapier, das dem Inhaber das Recht gibt, einen Basiswert zu einem bestimmten Preis an oder vor einem bestimmten Datum zu verkaufen.
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Vervierfachung bezieht sich auf ein Datum, an dem Aktienindex-Futures, Aktienindex-Optionen, Aktienoptionen und einzelne Aktien-Futures gleichzeitig verfallen.
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Eine Mengenanpassungsoption ist ein Derivat, bei dem der Basiswert auf eine Währung lautet und die Option in einer anderen Währung abgewickelt wird.
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Ein Ratio-Call-Write ist eine Optionsstrategie, bei der man Aktien des Basiswerts besitzt und mehr Call-Optionen als die Anzahl der Basiswerte schreibt.
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Ein Ratio Spread ist eine neutrale Optionsstrategie, bei der ein Anleger gleichzeitig eine ungleiche Anzahl von Long- und Short-Positionen in einem bestimmten Verhältnis hält.
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Ein umgekehrter Kalenderspread ist eine Art von Anteilhandel, bei dem eine kurzfristige Option gekauft und eine langfristige Option auf dasselbe zugrunde liegende Wertpapier mit demselben Ausübungspreis verkauft wird.